試題部分

1、通常，模型的加載周期()，交易頻率()，對交易成本的影響也越大。【單選題】

A.越短越高

B.越短越低

C.越長越高

D.越長越低

2、在我國，金融機構按法人統一存入中國人民銀行的準備金存款不低于上旬末一般存款金額的()。【單選題】

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

3、該企業執行到期的人民幣/歐元外匯期權獲得的收益是()萬歐元。【單選題】

A.0.16

B.0.89

C.0.78

D.0.79

4、根據風險性質不同，金融衍生品業務中的風險主要分為()。【多選題】

A.流動性風險

B.市場風險

C.操作風險

D.信用風險

5、短期國債期貨定價公式與不支付紅利的標的資產定價公式一致。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：A

答案解析：通常，模型的加載周期越短，交易頻率高，對交易成本的影響也越大。

2、正確答案：C

答案解析：在我國，中國人民銀行對各金融機構法定存款準備金按旬考核，金融機構按法人統一存人中國人民銀行的準備金存款低于上旬末一般存款余額的8%，對其不足部分按每日萬分之六的利率處以罰息。

3、正確答案：A

答案解析：企業買入的是4手看漲期權，則行權時企業可獲得：(0.1081-0.1060-0.0017)×4×100萬=0.16萬歐元。

4、正確答案：A、B、C、D

答案解析：根據風險性質不同，金融衍生品業務中的風險主要分為：市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和模型風險。

5、正確答案：A

答案解析：短期國債期貨標的資產通常是零息債券，沒有持有收益，持有成本也只包括購買國債所需資金的利息成本，因此，其期貨定價公式與不支付紅利的標的資產定價公式一致。公式為：。

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