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試題部分

1.上海銅期貨市場銅合約的賣出價格為35500元/噸，買人價格為35510元/噸，前一成交價為35490元/噸，那么該合約的撮合成交價應為()元/噸。

A.35505

B.35490

C.35500

D.35510

2.期權交易可以對沖平倉的原因有()。

A.期貨期權是標準化的，交易雙方可以就期權合約本身進行買賣，進而平倉

B.期權合約的買賣也是在交易所內通過公開競價進行的

C.期權結算機構扮演了每一筆期權交易的對手，并為其提供擔保

D.期權合約也可以通過行權了結

E.如果期權買方在合約到期日放棄行權，則期權合約到期后自動放棄了結交易

3.對比芝加哥期貨交易所大豆期貨合約與大豆期貨期權合約的條款，我們會發現下列(，)區別。

A.每張期貨合約的數量規格為5000蒲式耳；期貨期權所涉及大豆數量規格也是5000蒲式耳

B.二者都有交割等級的規定

C.期貨報價以1/4美分或1/4美分的倍數出現；期貨期權報價以1/8美分或1/8美分的倍數出現

D.期貨合約的交割月份共計7個；期貨期權合約的交割月份不止7個

E.期權每日價幅限制為：前一交易日結算價上下50美分/蒲式耳(2500美元/合約)，最后交易日取消限制；期貨每日價幅’限制為：前一交易日結算價上下50美分/蒲式耳(2500美元/合約)，進入交割月無漲停板

4.按照期權合約標的物的不同，期權可以分為現貨期權和期貨期權，下列關于現貨期權和期貨期權的說法正確的是()。

A.現貨期權到期交割的是現貨商品或采用現金交割

B.期貨期權到期交割的是相關期貨合約

C.現貨期權又分為商品期權和金融期權

D.期貨期權又分為商品期貨期權和金融期貨期權

E.二者都是標準化合約，是由期貨交易所統一制定的

5.選擇與被套期保值商品或資產不相同但相關的期貨合約進行套期保值，相互替代性()，交叉套期保值交易的效果就會越好。

A.越弱

B.越強

C.為零

D.持平

答案見第二頁>>>

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答案解析

1.【答案】C

【解析】撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(叩)三者中居中的一個價格，即：當bp/>sp≥ep，則最新成交價=sp；當bp≥cp≥sp，則最新成交價=ep；當cp≥bp≥sp，則最新成交價=bp。因此，該合約的撮合成交價為35500。

2.【答案】ABC

【解析】D選項講的是行權了結，和題干無關；E選項講的是放棄行權了結，同樣和題干無關。

3.【答案】ACDE

【解析】價格等級是對期貨進行實物交割時交割物的質量規定；而在期貨期權交易中，買賣雙方交割的僅僅是期貨合約，因此，在期貨期權的條款中沒有價格等級的內容。

4.【答案】ABCDE

【解析】考查期權的類型。

5.【答案】B

【解析】選擇與被套期保值商品或資產不相同但相關的期貨合約進行套期保值，稱為交叉套期保值，一般來說，相互替代性越強，交叉套期保值交易的效果就會越好。

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