1.某公司的可轉換債券的面值為1000元，轉換價格是40元，當前市場價格為1200元，其標的的股票當前的市場價格為45元，則下列計算正確的有(　　)。

A.該債券的轉換比例為25

B.該債券當前的轉換價值為1125元

C.該債券當前的轉換平價為48元

D.該債券轉換升水75元

正確答案：ABCD

2.與股票組合指數化策略相比，股指期貨指數化策略的優勢表現在()。

A.手續費少

B.市場沖擊成本低

C.指數成分股每半年調整一次

D.跟蹤誤差小

參考答案：A,B,D

3.某金融機構作為普通看漲期權的賣方，如果合同終止時期貨的價格上漲了，那么雙方的義務是()。

A.金融機構在合約終止日期向對方支付：合約規模X(結算價格一基準價格)

B.金融機構在合約起始日期向對方支付：權利金

C.對方在合約終止日期向金融機構支付：合約規模X(結算價格一基準價格)

D.對方在合約起始日期向金融機構支付：權利金

參考答案：A,D

4.阿爾法策略的實現原理包括()。

A.尋找一個具有高額、穩定積極收益的投資組合

B.用股票組合復制標的指數

C.賣出相對應的股指期貨合約

D.買入相對應的股指期貨合約

參考答案：A,C

5.期權風險度量指標包括()指標。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

參考答案：A,B,C,D

6.在利率互換市場中，下列說法正確的有()。

A.利率互換交易中固定利率的支付者稱為互換買方，或互換多方

B.固定利率的收取者稱為互換買方，或互換多方

C.如果未來浮動利率上升，那么支付固定利率的一方將獲得額外收益

D.互換市場中的主要金融機構參與者通常處于做市商的地位，既可以充當合約的買方，也可以充當合約的賣方

參考答案：A,C,D

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