期貨基礎知識考點專項練習：期權價格因素
更新時間：2018-04-24 11:13:27
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摘要 環球網校編輯為考生發布“期貨基礎知識考點專項練習：期權價格因素”的試題資料，為考生發布期貨從業資格考試的相關模擬試題，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^考試。
本期考點：期權價格因素
1.影響期權價格的因素包括( )。
A.協定價格與市場價格
B.標的物價格的波動性
C.標的資產的收益
D.權利期間
答案：ABCD
解析：本題是對影響期權價格因素的考查。
期權價格由內在價值和時間價值構成，因而凡是影響內在價值和時間價值的因素，就是影響期權價格的因素，包括標的資產的收益、標的物價格的波動性、利率、權利期間、協定價格與市場價格等。本題的最佳答案是ABCD選項。
2.下列關于影響期權價格因素的說法，不正確的是( )。
A.標的資產的價格越低、執行價格越高，看漲期權的價格就越高
B.對于美式期權和歐式期權來說，有效期越長，期權價格越高
C.波動率越大，對期權多頭越有利，期權價格也應越高
D.在期權有效期內，標的資產產生的紅利將使看漲期權價格下降，而使看跌期權價格上升
答案：A
解析：看漲期權在執行時，其收益等于標的資產的市場價格與執行價格之差。因此，標的資產的價格越高、執行價格越低，看漲期權的價格就越高。
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