【摘要】環球網校編輯為考生發布“2017年期貨從業資格考試《基礎知識》股指期貨單選題“的新聞，為考生整理發布期貨從業資格考試的最新模擬試題，希望對大家的學習有所幫助，預祝各位都能順利通過考試。2017年期貨從業資格考試《基礎知識》股指期貨單選題的具體內容如下：

　　1.在滬深300股指期貨合約到期交割時，根據(

　　)計算雙方的盈虧金額。[2010年9月真題]

　　A.當日成交價

　　B.當日結算價

　　C.交割結算價

　　D.當日收量價

　　【解析】股指期貨交易中，在最后結算日，所有的未平倉合約必須按逐日盯市的方法結算，即按最后結算價結算盈虧，這意味著所有的未平倉合約已按照最后結算價全部平倉。

　　2.滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價值的(

　　)。[2010年6月真題]

　　A.8%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.12%

　　【解析】滬深300股指期貨是國內滬、深兩家證券交易所聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數，其合約的最低交易保證金是合約價值的10%o

　　3.滬深300股指期貨的當日結算價是指某一期貨合約的(

　　)。[2010年5月真題]

　　A.最后一小時成交量加權平均價

　　B.收量價

　　C.最后二小時的成交價格的算術平均價

　　D.全天成交價格

　　【解析】滬深300股指期貨以期貨合約最后一小時成交量加權平均價作為當日結算價。其最后結算價的產生方法為:到期日滬深300現貨指數最后兩小時所有指數點的算術平均價。

　　4.若某滬深300股指期貨合約報價為3000點，則1手該合約的價值為(

　　)萬元。[2010年3月真題]

　　A.75

　　B.90

　　C.30

　　D.9

　　【解析】滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點300元，合約價值=滬深300指數點x300元=3000x300=900000(元)=90(萬元)。

　　5.滬探300指數的基日是(

　　)。[2009年11月真題]

　　A.2003年12月31日

　　B.2004年12月31日

　　C.2003年8月31日

　　D.2004年8月31日

　　【解析】滬深300指數是國內滬、深兩家證券交易所聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數，300只指數成分股從滬深兩家交易所選出。該指數以2004年12月31日為基日，以該日300只成分股的調整市值為基期，基期指數定為1000點。

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　　【摘要】環球網校編輯為考生發布“2017年期貨從業資格考試《基礎知識》股指期貨單選題“的新聞，為考生整理發布期貨從業資格考試的最新模擬試題，希望對大家的學習有所幫助，預祝各位都能順利通過考試。2017年期貨從業資格考試《基礎知識》股指期貨單選題的具體內容如下：

　　6.滬深300股指期貨的合約價值為指數點乘以(

　　)元人民幣。[2009年11月真題]

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.100

　　【解析】我國的滬深300股指期貨合約乘數為每點300元，每份合約價值=滬深300指數點x300元。

　　7.滬深300指數采用(

　　)作為加權比例。

　　A.非自由流通股本

　　B.自由流通股本

　　C.總股本

　　D.對自由流通股本分級靠檔，以調整后的自由流通股本為權重

　　【解析】滬深300指數是國內滬、深兩家證券交易所聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數，300只指數成分股從滬深兩家交易所選出。滬深 300指數是成分指數，盡管成分股會有調整，但股票數目不會變化，永遠為300只。在指數的加權計算中，滬深300指數以調整股本作為權重，調整股本是對 自由流通股本分級靠檔后獲得的，以調整后的自由流通股本為權重。

　　8.關于股票期貨的描述，不正確的是(

　　)。

　　A.股票期貨比股指期貨產生晚

　　B.股票期貨的標的物是相關股票

　　C.股票期貨可以采用現金交割

　　D.市場上通常將股票期貨稱為個股期貨

　　【解析】A項，股票期貨比股指期貨產生早，股票期貨最早產生于20世紀70年代，股指期貨產生于1982年的美國;B項，股票期貨是以股票為標 的物的期貨合約;C項，由于某些股票在國外證券交易所上市，無法進行實物交割，部分交易所對股票期貨便采用現金交割方式;D項，股票期貨合約的對象是指單 一的股票，市場上也通常將股票期貨稱為個股期貨(SingleStockFuture,簡稱SSF)

　　9.目前，芝加哥商業交易所S&P500指數期貨的原乘數為(

　　)美元。

　　A.200

　　B.100

　　C.250

　　D.500

　　【解析】鑒于指數上升導致合約價值過高這一原因，芝加哥商業交易所在1997年11月將S&P500指數的原乘數由500美元調至250美元，以縮小合約價值。

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