1.期貨市場的交易制度不包括(　)。

A.保證金制度

B.盯市制度

C.凈額清算制度

D.交割制度

2.下列關于基金業績計算說法，錯誤的是(　)。

A.基金收益率計算一般要求采用考慮基金分紅再投資的算術平均收益率

B.常見的基金回報率計算期間有：最近1月、最近3月、最近6月、今年以來、最近1年、最近2年、最近3年、最近5年、最近10年等

C.夏普比率、信息比率等風險調整后收益是基金業績計算的重要部分

D.風險調整后收益使得兩只基金可以在風險水平相等的條件下進行對比

3.期末可供分配利潤為期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數，如果期末未分配利潤的未實現部分為(　)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤的已實現部分。

A.正數

B.負數

C.零

D.正數或零

4.投資者的(　)取決于其風險承受能力和意愿。

A.投資期限

B.收益要求

C.風險容忍度

D.投資能力

5.跟蹤偏離度=(　)。

A.證券組合的真實收益率+基準組合的收益率

B.證券組合的真實收益率一基準組合的收益率

C.證券組合的真實收益率×基準組合的收益率

D.證券組合的真實收益率÷基準組合的收益率

6.下列證券公司提供基金評價業務的是(　)。

A.申萬宏源

B.國信證券

C.中信證券

D.上海證券

7.(　)是評估證券或投資組合系統性風險的指標。

A.貝塔系數

B.跟蹤誤差

C.久期

D.凸性

8.下列關于貝塔系數的說法，錯誤的是(　)。

A.貝塔系數都是大于0的

B.貝塔系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大

C.貝塔系數小于1(大于0)時，該投資組合的價格變動幅度比市場小

D.貝塔系數等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致

9.如果股票指數上漲或下跌1%，某基金的凈值增長率上漲或下跌1%，貝塔系數為(　)。

A.0

B.0.5

C.1

D.2

10.關于UCITS基金的申購與贖回價格，規定應至少(　)公布兩次。

A.一周

B.一個月

C.一季度

D.半年

1.C [解析]期貨交易涉及的交易制度有清算制度、價格報告制度、保證金制度、盯市制度、對沖平倉制度和交割制度等。

2.A [解析]基金收益率計算一般要求采用考慮基金分紅再投資的時間加權收益率。

3.A [解析]由于基金本期利潤包括已實現和未實現兩部分，如果期末未分配利潤的未實現部分為正數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤的已實現部分;如果期來未分配利潤的未實現部分為負數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤(已實現部分扣減未實現部分)。

4.C [解析]投資者的風險容忍度取決于其風險承受能力和意愿。風險承受能力取決于投資者的境況，包括其資產負債狀況、現金流入情況和投資期限。風險承擔意愿則取決于投資者的風險厭惡程度。

5.B [解析]跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準組合偏離程度的重要指標。跟蹤誤差是證券組合相對基準組合的跟蹤偏離度的標準差。其中跟蹤偏離度的計算公式為：跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率一基準組合的收益率。

6.D [解析]我國提供基金評價業務的公司主要有晨星公司、銀河證券、海通證券、招商證券、上海證券等。

7.A [解析]貝塔系數(β)是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。貝塔系數是一個統計指標，采用回歸方法計算。

8.A [解析]貝塔系數大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致;貝塔系數小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。

9.C [解析]通常可以用貝塔系數(β)的大小衡量一只股票基金面臨的市場風險的大小。如果股票指數上漲或下跌1%，某基金的凈值增長率上漲或下跌1%，那么該基金的貝塔系數為1，說明該基金凈值的變化與指數的變化幅度相當。如果某基金的貝塔系數大于1，說明該基金是一只活躍或激進型基金;如果某基金的貝塔系數小于1，說明該基金是一只穩定或防御型的基金。

10.B [解析]關于UCITS基金的申購與贖回價格，規定應至少一個月公布兩次。如不損害持有人利益，監管機關可以允許一個月公布一次

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