編輯推薦：2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金》每日一練匯總

試題部分

1、跟蹤偏離度的計算公式是()。【單選題】

A.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率+基準(zhǔn)組合的收益率

B.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準(zhǔn)組合的收益率

C.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率

D.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率×基準(zhǔn)組合的收益率

2、無風(fēng)險投資機會的存在會使得投資者面臨的可行投資組合集產(chǎn)生一個較大的變化。此時可行投資組合集是()。【單選題】

A.一條曲線

B.一條直線

C.一條射線

D.一片區(qū)域

3、()是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。【單選題】

A.動態(tài)資產(chǎn)配置

B.投資組合保險策略

C.恒定混合策略

D.買入并持有策略

4、采用下列指數(shù)復(fù)制方法復(fù)制指數(shù)時，通常情況下跟蹤誤差最大的是()。【單選題】

A.完全復(fù)制

B.抽樣復(fù)制

C.優(yōu)化復(fù)制

D.市值優(yōu)先抽樣復(fù)制

5、()衡量資產(chǎn)收益率相對市場組合收益率變化的敏感度。【單選題】

A.α系數(shù)

B.β系數(shù)

C.ρ系數(shù)

D.σ系數(shù)

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參考答案及答案解析

1、正確答案：B

答案解析：跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準(zhǔn)組合偏離程度的重要指標(biāo)。該指標(biāo)被廣泛用于被動投資及主動投資管理者的業(yè)績考核，并且這里指的業(yè)績既可以是事前的，也可以是事后的。跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準(zhǔn)組合的收益率。

2、正確答案：D

答案解析：無風(fēng)險投資機會的存在會使得投資者面臨的可行投資組合集產(chǎn)生一個較大的變化。此時可行投資組合集不再是一條曲線，而是一片區(qū)域。

3、正確答案：A

答案解析：動態(tài)資產(chǎn)配置是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。

4、正確答案：C

答案解析：根據(jù)市場條件的不同，通常有三種指數(shù)復(fù)制方法，即完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制。三種復(fù)制方法所使用的樣本股票的數(shù)量依次遞減，但是跟蹤誤差通常依次增加。通常情況下跟蹤誤差最大的是優(yōu)化復(fù)制。

5、正確答案：B

答案解析：β系數(shù)衡量資產(chǎn)收益率相對市場組合收益率變化的敏感度。

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