編輯推薦：2021年基金從業資格《證券投資基金》每日一練匯總

試題部分

1、跟蹤偏離度的計算公式是()。【單選題】

A.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率+基準組合的收益率

B.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準組合的收益率

C.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率÷基準組合的收益率

D.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率×基準組合的收益率

2、無風險投資機會的存在會使得投資者面臨的可行投資組合集產生一個較大的變化。此時可行投資組合集是()。【單選題】

A.一條曲線

B.一條直線

C.一條射線

D.一片區域

3、()是根據資本市場環境及經濟條件對資產配置狀態進行動態調整，從而增加投資組合價值的積極戰略。【單選題】

A.動態資產配置

B.投資組合保險策略

C.恒定混合策略

D.買入并持有策略

4、采用下列指數復制方法復制指數時，通常情況下跟蹤誤差最大的是()。【單選題】

A.完全復制

B.抽樣復制

C.優化復制

D.市值優先抽樣復制

5、()衡量資產收益率相對市場組合收益率變化的敏感度。【單選題】

A.α系數

B.β系數

C.ρ系數

D.σ系數

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參考答案及答案解析

1、正確答案：B

答案解析：跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準組合偏離程度的重要指標。該指標被廣泛用于被動投資及主動投資管理者的業績考核，并且這里指的業績既可以是事前的，也可以是事后的。跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準組合的收益率。

2、正確答案：D

答案解析：無風險投資機會的存在會使得投資者面臨的可行投資組合集產生一個較大的變化。此時可行投資組合集不再是一條曲線，而是一片區域。

3、正確答案：A

答案解析：動態資產配置是根據資本市場環境及經濟條件對資產配置狀態進行動態調整，從而增加投資組合價值的積極戰略。

4、正確答案：C

答案解析：根據市場條件的不同，通常有三種指數復制方法，即完全復制、抽樣復制和優化復制。三種復制方法所使用的樣本股票的數量依次遞減，但是跟蹤誤差通常依次增加。通常情況下跟蹤誤差最大的是優化復制。

5、正確答案：B

答案解析：β系數衡量資產收益率相對市場組合收益率變化的敏感度。

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