編輯推薦：2021年基金從業資格《證券投資基金》每日一練匯總

試題部分

1、在基金管理公司，通過電子交易系統記錄并保存每日投資交易情況的工作由()負責。【單選題】

A.投資部

B.財務部

C.交易部

D.研究部

2、影響指數型投資策略跟蹤誤差的因素不包括()。【單選題】

A.紅利發放

B.發行新股

C.公司合并

D.股票合并

3、()資產配置策略是以不同資產類別的收益情況與投資人的風險偏好、實際需求為基礎，構造一定風險水平上的資產比例，并保持長期不變。【單選題】

A.戰略性

B.戰術性

C.積極型

D.消極型

4、假設市場組合預期收益率為6.3%，無風險利率為5%，如果該股票的β值為0，則該股票的預期收益率為()。【單選題】

A.5%

B.6.3%

C.0%

D.無法計算

5、跟蹤誤差是跟蹤偏離度的()。【單選題】

A.標準差

B.方差

C.平均值

D.協方差

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參考答案及答案解析

1、正確答案：C

答案解析：交易部的主要職能有：執行投資部的交易指令，記錄并保存每日投資交易情況，保持與各證券交易商的聯系并控制相應的交易額度，負責基金交易席位的安排、交易量管理等。

2、正確答案：D

答案解析：即使在構造的股票組合中包括目標指數的所有成分股股票，成分股股票的權數也會因為公司合并、股票拆細和發放股票紅利、發行新股和股票回購等原因而變動，而復制的投資組合不能對此自動調整，更不用說復制的投資組合中包含的股票數目少于指數成分股股票的情況了。所以，跟蹤誤差是難以避免的。

3、正確答案：A

答案解析：戰略性資產配置策略是以不同資產類別的收益情況與投資人的風險偏好、實際需求為基礎，構造一定風險水平上的資產比例，并保持長期不變。

4、正確答案：A

答案解析：根據資本資產定價模型，每一證券的期望收益率應等于無風險利率加上該證券由β系數測定的風險溢價。預期收益率=無風險收益率+β系數×(市場投資組合的預期收益率-無風險收益率)。根據上式可知，5%+0×(6.3%-5%)=5%。

5、正確答案：A

答案解析：跟蹤誤差是跟蹤偏離度的標準差。因此，計算跟蹤誤差的第一步是選擇基準組合，然后計算投資組合相對于基準組合的跟蹤偏離度，最后計算跟蹤偏離度的標準差，即跟蹤誤差。

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