編輯推薦：2021年基金從業資格《證券投資基金》每日一練匯總

試題部分

1、假設資本資產定價模型成立，某股票的預期收益率為16%，貝塔系數(β)為2，如果市場預期收益率為12%，市場的無風險利率為()。【單選題】

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

2、股票投資組合構建通常有()策略。【單選題】

A.自上而下

B.自前而后

C.自多而少

D.形而上學

3、在馬可維茨理論中，由于假定投資者偏好期望收益率而厭惡風險，因此在給定相同期望收益率水平的組合中，投資者會選擇方差()的組合。【單選題】

A.最大

B.最小

C.適中

D.隨機

4、ρ>0，表示兩變量間()；ρ<0，表示兩變量間()。【單選題】

A.負線性相關；正線性相關

B.正線性相關；無線性相關關系

C.正線性相關；負線性相關

D.無線性相關關系；負線性相關

5、作為債券型基金，債券類資產的投資比例通常不低于基金資產總值的()。【單選題】

A.30%

B.50%

C.70%

D.80%

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參考答案及答案解析

1、正確答案：D

答案解析：在資本資產定價模型下，計算公式為：

E(ri)為股票預期收益率，rF為無風險利率，E(rM)為市場預期收益率

2、正確答案：A

答案解析：股票投資組合構建通常有自上而下與自下而上兩種策略。自上而下策略從宏觀形勢及行業、板塊特征人手，明確大類資產、國家、行業的配置，然后再挑選相應的股票作為投資標的，實現配置目標。

3、正確答案：B

答案解析：如果在兩個具有相同收益率的證券之間進行選擇，風險厭惡的投資者都會選擇風險較小的，而舍棄風險較大的。

4、正確答案：C

答案解析：選項C正確：資產收益率的相關性系數用ρ表示，相關系數的取值范圍是[-1，+1]。ρ>0，表示兩變量為正線性相關；ρ<0，表示兩變量為負線性相關；ρ=0，表示兩變量間無線性相關關系。

5、正確答案：D

答案解析：作為債券型基金，債券類資產的投資比例通常不低于基金資產總值的80%。

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