編輯推薦：2021年基金從業資格《證券投資基金》每日一練匯總

試題部分

1、不同基金的投資目標、范圍、比較基準等均有差別。因此，基金的表現不能僅僅看回報率。以下不屬于基金業績必須考慮的因素是()?！締芜x題】

A.基金風險水平

B.基金規模

C.時期選擇

D.基金的價格

2、交易所上市交易的債券按()估值?！締芜x題】

A.第三方估值機構提供的當日估值凈價

B.當日的開盤價

C.估值當日的結算價

D.采用估值技術

3、()即計算各期收益率的算術平均值。【單選題】

A.算數平均收益率

B.幾何平均收益率

C.基金收益率

D.持有區間收益率

4、對于股票型基金，業內比較常用的業績歸因方法是()方法?！締芜x題】

A.特雷諾比率

B.信息比率

C.夏普比率

D.Brinson

5、下列關于夏普比率的說法中，不正確的是()?！締芜x題】

A.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率

B.夏普比率數值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業績越好

C.夏普比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差

D.夏普比率數值越大，代表單位風險超額回報率越低，基金業績越差

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參考答案及答案解析

1、正確答案：D

答案解析：為了對基金業績進行有效評價，對基金業績必須加以考慮的因素有四個：投資目標與范圍；基金風險水平；基金規模；時期選擇，選項ABC符合。選項D基金的價格不屬于考慮的因素。

2、正確答案：A

答案解析：交易所上市交易的債券按第三方估值機構提供的當日估值凈價估值。

3、正確答案：A

答案解析：平均收益率一般可分為算術平均收益率和幾何平均收益率。其中算術平均收益率即計算各期收益率的算術平均值。

4、正確答案：D

答案解析：基金業績歸因的方法有很多種。對于股票型基金，業內比較常用的業績歸因方法是Brinson方法。這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準組合收益的差異歸因于四個因素：資產配置、行業選擇、證券選擇以及交叉效應。特雷諾比率由美國經濟學家“杰克。特雷諾”發明的測算投資回報的指標。用于在系統風險基礎之上對投資的收益風險進行調整。該指標反映基金承擔單位系統風險所獲得的超額收益。指數值越大，承擔單位系統風險所獲得的超額收益越高；信息比率以馬克維茨的均異模型為基礎，用來衡量超額風險所帶來的超額收益。它表示單位主動風險所帶來的超額收益；夏普比率是諾貝爾經濟學獎得主威廉·夏普于1966年根據資本資產定價模型(CAPM)提出的經風險調整的業績測度指標。此比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差。

5、正確答案：D

答案解析：夏普比率數值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業績越好。夏普比率又被稱為夏普指數是基金績效評價標準化指標。夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率，夏普比率數值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業績越好，夏普比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差。

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