單選題

1、關于做市商與經紀人，以下表述正確的是( )

A 在報價驅動市場中，買賣雙方均直接與經紀人做交易，而買賣價格由投資者報出

B 在報價驅動市場中，買賣雙方均直接與做市商做交易，而買賣價格由投資者報出

C在報價驅動市場中，買賣雙方均直接與經紀人做交易，而買賣價格由經紀人報出

D 在報價驅動市場中，買賣雙方均直接與做市商做交易，而買賣價格由做市商報出

參考答案：D

解析：在報價驅動市場中，買賣雙方均直接與做市商做交易，而買賣價格由做市商報出。

2、關于交易指令在基金公司內部的執行，以下表述錯誤的是( )

A 通過審核的投資指令才能被分發給基金交易員

B 交易員接到任何交易指令后均必須立即完成，無權進行交易擇時

C 交易系統或相關負責人員審核投資指令的合法合規性，違規指令將鏈接并反饋給基金經理

D 在自主權限內，基金經理通過交易系統向交易室下達交易指令

參考答案：B

解析：交易員接到交易指令后有權選擇合適的時機完成交易。

3、關于證券交易中市場沖擊產生的交易成本，以下表述錯誤的是( )

A 交易執行時間的延長會導致機會成本的增加

B 市場沖擊可以用交易頭寸占日平均交易的比例來衡量

C 頭寸越大，對市場價格的沖擊越明顯

D 市場沖擊產生的交易成本屬于證券交易的顯性成本

參考答案：D

解析：場沖擊產生的交易成本屬于證券交易的隱性成本

4、交易過程中的顯性成本不包括( )

A 印花稅

B 過戶費

C 交易傭金

D 買賣價差

參考答案：D

解析：顯性成本包括印花稅、過戶費和傭金。

5、關于政策風險，以下表述錯誤的是( )

A 宏觀政策包括財政政策、產業政策、貨幣政策等都會對基金收益造成影響

B 政策風險是指因宏觀政策的變化導致的對基金收益的影響

C 政策風險的管理主要在于對國際宏觀政策的把握和預測

D 市場風險即政策風險

參考答案：D

解析：市場風險包括政策風險、經濟周期性風險、利率風險、購買力風險、匯率風險。

6、一般而言，由于匯率變動所造成的風險屬于( )

A 合格風險

B 市場風險

C 操作風險

D 流動性風險

參考答案：B

解析：匯率風險屬于市場風險

7、關于事后風險指標的特點，以下說法正確的是( )

A 方差是典型的事前指標，不能作為事后指標使用

B 事后風險指標能夠準確地評價投資組合表現，因為不含有運氣的成分

C 事后風險指標通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現和風險情況

D夏普比率是一種典型的事后風險評價指標

參考答案：D

解析：VaR是一個典型的事前指標，而Sharpe比率是一個典型的事后指標，而波動率、跟蹤誤差、Beta等指標既可以計算事前也可以計算事后,代表不同的含義和用途。

8、關于風險指標，以下表述正確的是( )

A 風險指標可分為事前和事后兩類

B 事后指標通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現和風險情況

C 事前指標用來評價一個組合在歷史上的表現和風險表現

D 損失是一個事前概念

參考答案：A

解析：風險是一個事前概念，損失是一個事后概念，事前指標通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現和風險情況，事后指標用來評價一個組合在歷史上的表現和風險情況。

9、以下關于貝塔系數的說法正確的是( )

A 貝塔系數小于0說明投資組合的價格變動方向與市場一致

B 貝塔系數等于1說明投資組合的價格變動變動幅度比市場大

C 貝塔系數大于0說明投資組合的價格變動方向與市場一致

D 貝塔系數大于1說明投資組合的價格變動方向與市場小

參考答案：C

解析：貝塔系數大于0說明投資組合的價格變動方向與市場一致;貝塔系數小于0說明投資組合的價格變動方向與市場相反;貝塔系數等于1說明投資組合的價格變動變動幅度與市場一致

10、關于貝塔系數，以下描述錯誤的是( )

A 貝塔系數反映的是投資對象對市場變化的敏感度

B 貝塔系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標

C 貝塔系數是用歷史數據來計算的

D貝塔系數是評估證券或投資組合非系統性風險的指標

參考答案：D

解析：貝塔系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標

2019年10月基金從業資格預約式考試正在備考中，已報名的考生使用 免費預約短信提醒功能后我們將短信通知您準考證打印的準確時間，請及時預約。

環球網校基金從業資格考試頻道為考生整理2019年10月基金從業資格考試《證券投資基金》備考題，還提供海量資料試題免費下載，詳情點擊下方按鈕查看。