2018基金從業(yè)考試基礎知識知識點：相關系數

更新時間：2018-01-30 09:14:56 來源：環(huán)球網校

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摘要　　【摘要】環(huán)球網校編輯為考生發(fā)布2018基金從業(yè)考試基礎知識知識點：相關系數的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識點，希望大家認真學習，做好復習工作，預祝考生都能順利通過考試。2018基金從業(yè)

　　【摘要】環(huán)球網校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)考試基礎知識知識點：相關系數”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識點，希望大家認真學習，做好復習工作，預祝考生都能順利通過考試。2018基金從業(yè)考試基礎知識知識點：相關系數的具體內容如下：

　　相關系數

　　1.從資產回報相關性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性

　　2.用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關系數，相關系數ρij總處于+1和-1之間，亦即|ρij|≤1。

　　(1)ρij=1，完全正相關，表示兩種資產完全同步變化

　　(2)ρij= 0，零相關，表示兩種資產的變化之間沒有關系

　　(3)ρij=-1，完全負相關，表示兩種資產完全反向變化

　　(4)0< | ρij |<1，這時我們稱這兩者不完全相關。

　　(5)當0< ρij <1時，ri與rj正相關，其中一個數值的增加(降低)往往意味著另一個數值的增加(降低);

　　(6)而當-1< ρij <0時，ri與rj負相關，其中一個數值的增加(降低)往往意味著另一個數值的降低(增加)。