2022年高級經濟師《金融》入門知識點：系統性金融風險的監測
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知識點：系統性金融風險的監測
1、構建綜合指數。綜合指數法主要通過搜尋歷史數據，找出可以影響和預測系統性金融風險的相關指標，再經過統計手段進一步處理指標，合成一組可以綜合反映金融系統整體運行情況或風險水平的指標。
比較具有代表性的指標有：
(1)金融壓力指數，該指數旨在反映受金融體系脆弱性和外部沖擊影響下，金融系統所呈現的壓力情況;
(2)IMF 構建的金融穩健指標，該指標與金融壓力指數反映的情況正好相反，測算的是金融體系整體的穩定性水平。
2、測度金融機構間的風險溢出和傳染效應。
原因：一方面，金融機構通過支付清算系統和銀行間市場同業往來形成風險敞口;另一方面，由于業務往來更加頻繁，金融機構往往持有相同的資產或者資產結構。
3、評估系統性金融風險的預期損失。
作為傳統的金融資產風險度量方法，在險價值可以有效地測算在給定時間范圍和置信水平下，某一金融資產可能發生的最大損失值。
4、上述系統性風險的測度中，綜合指數法的優勢
①綜合指數法對歷史上是否發生過金融危機不做強制要求，因此對于數據量有限、金融市場不完善的發展中國家非常有意義。
②綜合指數法不關注系統性風險發生的具體原因。
③綜合指數法雖然簡潔，但卻可以與很多復雜的模型方法結合使用。
例如，發展中國家在金融市場不發達情況下，用綜合指數法構建的金融穩健指標可作為衡量系統性風險的主要依據。
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