2022年高級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》入門知識(shí)點(diǎn)：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)
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知識(shí)點(diǎn)：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)
1、構(gòu)建綜合指數(shù)。綜合指數(shù)法主要通過(guò)搜尋歷史數(shù)據(jù)，找出可以影響和預(yù)測(cè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)指標(biāo)，再經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)手段進(jìn)一步處理指標(biāo)，合成一組可以綜合反映金融系統(tǒng)整體運(yùn)行情況或風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)。
比較具有代表性的指標(biāo)有：
(1)金融壓力指數(shù)，該指數(shù)旨在反映受金融體系脆弱性和外部沖擊影響下，金融系統(tǒng)所呈現(xiàn)的壓力情況;
(2)IMF 構(gòu)建的金融穩(wěn)健指標(biāo)，該指標(biāo)與金融壓力指數(shù)反映的情況正好相反，測(cè)算的是金融體系整體的穩(wěn)定性水平。
2、測(cè)度金融機(jī)構(gòu)間的風(fēng)險(xiǎn)溢出和傳染效應(yīng)。
原因：一方面，金融機(jī)構(gòu)通過(guò)支付清算系統(tǒng)和銀行間市場(chǎng)同業(yè)往來(lái)形成風(fēng)險(xiǎn)敞口;另一方面，由于業(yè)務(wù)往來(lái)更加頻繁，金融機(jī)構(gòu)往往持有相同的資產(chǎn)或者資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
3、評(píng)估系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期損失。
作為傳統(tǒng)的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度量方法，在險(xiǎn)價(jià)值可以有效地測(cè)算在給定時(shí)間范圍和置信水平下，某一金融資產(chǎn)可能發(fā)生的最大損失值。
4、上述系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度中，綜合指數(shù)法的優(yōu)勢(shì)
①綜合指數(shù)法對(duì)歷史上是否發(fā)生過(guò)金融危機(jī)不做強(qiáng)制要求，因此對(duì)于數(shù)據(jù)量有限、金融市場(chǎng)不完善的發(fā)展中國(guó)家非常有意義。
②綜合指數(shù)法不關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體原因。
③綜合指數(shù)法雖然簡(jiǎn)潔，但卻可以與很多復(fù)雜的模型方法結(jié)合使用。
例如，發(fā)展中國(guó)家在金融市場(chǎng)不發(fā)達(dá)情況下，用綜合指數(shù)法構(gòu)建的金融穩(wěn)健指標(biāo)可作為衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要依據(jù)。
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