2012年財務成本管理 預習輔導：第三章節(10)
更新時間：2012-01-19 09:54:24
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(四)協方差與相關系數(針對資產組合而言)
1、資產組合：是指兩種或兩種以上的資產構成的組合，又稱為投資組合。
投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其報酬是證券報酬的加權平均數，但其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低風險。
2、投資組合報酬率概率分布的標準差計算公式：
AJ------------第j種證券在全部投資額中的比重
m------------是組合中的證券種類總數
ojk--------稱為協方差
3、協方差：衡量兩種證券之間共同變動的程度。
4、相關系數
相關系數總是在【-1，+1】間取值。
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