證券及金融衍生品投資輔導講義(7)
更新時間：2010-07-19 16:10:30
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第二節 證券投資組合
投資組合的期望報酬率
最優投資組合選擇 投資組合的標準差
本節知識體系 風險與報酬率
考慮無風險貸出和借入資金
資本資產定價模型
本節具體內容：
一、最優投資組合選擇
(一)投資組合的期望報酬率
投資組合的期望報酬率就是根據投資權重對投資組合中各項投資的期望報酬率加權平均。
權重是指投資組合中每項投資的價值占組合總投資價值的比重。
(二)投資組合的標準差
投資組合的方差等于組合中所有兩兩配對股票的報酬率的協方差與它們各自在組合中的投資權重的乘積之和。也就是說，投資組合的總體風險取決于組合中全部股票之間的總體互動。
(三)風險與報酬率：選擇有效投資組合
1.由兩只股票構成的投資組合
(1)投資組合方差 其中：A=組合中第一項資產的比重 *第一項資產的標準差SD(R1)
B=組合中第二項資產的比重 *第一項資產的標準差SD(R2)
r為相關系數
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