2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》知識(shí)點(diǎn)：多種證券組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
更新時(shí)間：2018-04-27 13:37:03
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師基礎(chǔ)階段已開始，環(huán)球網(wǎng)校小編整理并發(fā)布“2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》知識(shí)點(diǎn)：多種證券組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬”學(xué)習(xí)時(shí)將各個(gè)知識(shí)點(diǎn)扎實(shí)掌握，一起學(xué)習(xí)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬考點(diǎn)，以幫助大家提前掌握。
多種證券組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
兩種證券組合，機(jī)會(huì)集是一條曲線。如果多種證券組合，則機(jī)會(huì)集為一個(gè)平面。
(1)機(jī)會(huì)集：多種證券組合的機(jī)會(huì)集是一個(gè)平面
(2)最小方差組合：存在最小方差組合
(3)有效集：最小方差組合點(diǎn)至最高預(yù)期報(bào)酬率點(diǎn)的部分，為有效集(有效邊界)。圖中 AB 部分即為有效邊界，它位于機(jī)會(huì)集的頂部。投資者應(yīng)在有效集上尋找投資組合。
對(duì)于一個(gè)理性的投資者來說，如果投資組合是無效的，那么就可通過改變投資比例轉(zhuǎn)換到有效邊界上的某個(gè)組合，以達(dá)到提高期望報(bào)酬率而不增加風(fēng)險(xiǎn)，或者降低風(fēng)險(xiǎn)而不降低期望報(bào)酬，或者得到一個(gè)既提高期望報(bào)酬率又降低風(fēng)險(xiǎn)的組合。
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