2014年證券從業資格投資基金重難點:證券組合分析
更新時間：2014-01-10 11:43:18
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摘要 2014年證券從業資格投資基金重難點:證券組合分析，環球網校證券從業資格小編為你精心準備的復習資料，助你2014年考試順利通過！
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第二節 證券組合分析
一、單個證券收益和風險衡量
期望收益率和期望收益率的方差
二、證券組合的收益和風險
主要把握兩種證券組合的收益和風險
三、證券組合的可行域和有效邊界
(一)證券組合的可行域
掌握兩種證券組合的可行域
相關系數越小，組合的風險越小，特別是在完全負相關的情況下，可以得到無風險組合。
根據組合的方差公式，只要成分證券之間不是完全正相關，也就是說，選擇相關程度較低、不相關或負相關的證券構建多樣化的證券組合，組合的總體方差就會得到改善，這就是通常所說的風險分散原理。
隨著證券數量的不斷增加，也就是說，隨著組合分散程度的增加，組合的風險將會不斷趨于下降。
(二)證券組合的有效邊界
四、最優證券組合
(一)投資者的個人偏好與無差異曲線
(二) 最優證券組合的選擇
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