投資分析 學(xué)習(xí)指導(dǎo)：套利定價理論(2)
更新時間：2011-09-15 11:26:11
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例題分析：
單項選擇：
1. 解決“如果所有證券的收益都受到某個共同因素的影響，則在均衡時，證券的價格如何決定”的定價理論是()
A、均值方差模型
B、資本市場線
C、證券市場
D、套利定價模型
分析: 均值方差模型是解決如何在收益一定的情況下實現(xiàn)風(fēng)險最小的理論
資本資產(chǎn)定價模型解釋的是，如果投資者都按投資組合理論進行投資的話，市場在均衡條件下，證券的收益與風(fēng)險關(guān)系。
多項選擇：
1. 根據(jù)套利定價理論，套利組合滿足的條件包括( )
A、該組合的期望收益率大于0
B、該組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于0
C、該組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于1
D、該組合的因素靈敏度系數(shù)等于0
判斷：
根據(jù)套利定價理論，當(dāng)市場上不存在套利機會時，具有不同因素風(fēng)險的證券，其單位因素風(fēng)險溢價一般是不同的。(非)
分析:市場均衡是，某種因素的單位因素風(fēng)險溢價是一定的
2011年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
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