投資分析 學習之：證券組合管理理論(10)
更新時間：2011-05-27 09:59:13
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第四節 套利定價理論
大綱要求：
熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率，熟悉套利定價模型的應用。
一、套利定價模型的基本原理：
20世紀70年代，由羅斯提出。
(一)基本假定――比CAPM寬松
主要：證券或組合的收益由單因素決定
(二)套利機會與套利定價
實現套利目的的手段便是構造套利組合。
(三)套利定價模型
單因素套利定價模型：P345(7.18)
多因素套利定價模型：P346(7.19)
二、套利定價模型的應用
1、確定影響證券的主要因素
2、預測證券收益
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