投資分析 學習之：證券組合管理理論(6)
更新時間：2011-05-19 14:44:54
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第二節 例題分析：
單項選擇：
1. 不存在賣空且兩種證券完全正相關的情況下，這兩種證券所形成的組合的預期收益率與標準差之間的關系為( )
A、線性關系 B、分段的線性關系 C、非線性關系 D、無明確的線性關系
分析:兩證券完全負相關組合的風險―收益關系呈折線形式;
兩證券不相關或不完全相關，組合的風險―收益關系為向左凸的曲線，且相關系數越趨近-1，曲線彎曲程度越大。
2. 根據現代組合理論，使投資者最滿意的證券組合是( )
A、無差異曲線與有效邊界的切點
B、處于位置最高的無差異曲線上
C、處于有效邊界的最高點
D、無差異曲線與有效邊界的交點
多項選擇：
1. 兩種證券構成組合的組合線與這兩種證券之間的相關性是有聯系的，下列關于這種聯系的說法正確的是( )
A、組合線的彎曲程度隨著相關系數的增大而降低
B、組合線當相關系數等于1時呈直線
C、組合線當相關系數等于-1時呈折線
D、組合線當相關系數等于0時比正相關彎曲程度大，比負完全相關彎曲程度小
2. 根據馬柯威茨均值方差模型，投資者在選擇自己最滿意的投資組合的過程中，最關鍵的工作環節 有( )
A、確定有效邊界 B、確定自己的偏好無差異曲線 C、確定單個證券的期望收益率 D、確定單個證券的風險
真題：
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