之金融工程應(yīng)用分析(3)
更新時(shí)間：2011-03-31 14:35:33
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二、套利交易
(一)套利交易的基本原理――“一價(jià)定律”――重點(diǎn)
套利交易能否獲得利潤的關(guān)鍵，是價(jià)差的變動(dòng)
套利是一種特殊的投機(jī)，但與一般投機(jī)相比，套利的風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)定。
(二)套利交易對期貨市場的作用
(三)套利的風(fēng)險(xiǎn)
(四)股指期貨套利的基本原理與方式――重點(diǎn)
1. 期現(xiàn)套利
(1) 期現(xiàn)套利原理：
期貨價(jià)格高于其理論價(jià)值，則買入股指成分股，賣出期貨，正基差套利
期貨價(jià)格低于其理論價(jià)值，則買入期貨，賣出股指成分股，負(fù)基差套利
(2) 期現(xiàn)套利步驟：P381
5. Alpha套利
――非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)帶來的超額收益
――系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)帶來的收益
2011年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
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