2019年證券從業資格《金融市場基礎知識》考點：風險管理VaR方法
更新時間：2019-11-29 09:00:01
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摘要 環球網校編輯整理發布“2019年證券從業資格《金融市場基礎知識》考點：風險管理VaR方法”的新聞，為考生發布證券從業資格考試的相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過2019年證券從業資格考試。
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考點95：風險管理VaR方法
(一)VaR計算的基本原理及計算方法
1.VaR計算的基本原理
更為確切的是指，一特定的時期內，在一定概率水平(置信度)下，某一金融資產或其證券組合可能遭受的最大潛在損失值。
例如，時間為1天，置信水平為95%(概率)，所持股票組合的VaR=10000元，其含義就是明天該股票組合有95%的把握保證其最大損失不會超過10000元，或者是明天該股票組合最大損失超過10000元的可能性只有5%。
2.VaR的主要計算方法
局部估值法和完全估值法。
德爾塔一正態分布法就是典型的局部估值法。
歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法是典型的完全估值法。
(三)VaR的應用
1.風險限額管理
2.基于VaR的資產配置與投資決策
3.基于VaR的業績評估
4.風險監管
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