證券公司風險控制指標動態監控系統指引
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第一章 總則
第一條 為了督促證券公司建立健全風險控制指標動態監控機制，加強風險監控，在風險可測、可控、可承受前提下開展各項業務，根據《證券公司風險控制指標管理辦法》、《證券公司全面風險管理規范》等法律法規和自律規則，制定本指引。
第二條 證券公司應當建立風險控制指標動態監控系統(以下簡稱動態監控系統)，實現凈資本和流動性等風險控制指標的動態監控和自動預警。
第三條 動態監控系統至少具備以下功能：能夠覆蓋影響凈資本和流動性等風險控制指標的各項業務數據，能夠動態計算凈資本和流動性等各項風險控制指標，能夠按照預先設定的閥值和監控標準對凈資本和流動性等風險控制指標進行自動預警;能夠生成凈資本和流動性等風險控制指標動態監控報表。
第四條 證券公司應將動態監控系統的有效性評估納入內部控制有效性評價，并根據市場、業務發展、技術、監管環境的變化適時調整和完善，確保系統數據完整、功能完備、運行正常、相關制度健全，能有效支持證券公司風險控制指標監控工作。
第二章 系統的組織與制度保障
第五條 證券公司應建立健全風險控制指標動態監控工作的組織體系，指定相應的高級管理人員負責管理動態監控系統的建設與運行，指定相關部門負責動態監控系統的設計開發、運行管理、系統維護等工作。
第六條 證券公司應建立健全動態監控系統的相關規章制度，明確有關部門的職責、技術規范、操作規程、報告要求等。建立健全崗位分離和監督制約機制，對動態監控系統用戶實行適當的授權管理。
第七條 證券公司應當指定獨立于業務的部門牽頭負責動態監控系統的建設、運行，并履行以下職責：
(一)會同相關部門研究并協調解決動態監控系統建設、運行、維護等工作中的問題;
(二)負責或督促相關部門完成動態監控系統所需數據的采集、錄入、整理，并實施動態監控，編制動態風險監控報告等;
(三)負責對動態監控系統進行后續檢查。
第八條 證券公司應指定相關人員負責動態監控系統的操作、運維和監控，相關人員應當具備必要的專業知識和工作經驗，證券公司應組織對動態監控系統的運作和維護人員進行相關的業務、技術和安全培訓。
第九條 證券公司應當制定相應管理制度，明確數據采集的錄入依據、口徑、復核規程，特別是人工維護數據的錄入規范，防止因數據錄入不及時、不準確導致相關風險控制指標計算出現較大誤差。
第十條 證券公司應當制定風險控制指標分級預警及跟蹤制度，主要內容包括：
(一)根據公司的實際情況確定對各類風險控制指標進行分級預警的具體標準，最低預警標準應等于或嚴于監管要求的預警標準;
(二)不同級別預警信息的報告對象、方式和流程;
(三)公司相關管理人員對所收到的風險預警報告的處理責任及響應時限，風險預警報告中涉及的風險事項處理的跟蹤監控責任;
(四)風險事項處理情況、報告與反饋的流程。
第十一條 證券公司應當建立健全風險控制指標監控檔案制度，對監控檔案的保存期限進行規范，監控檔案保存期限應不低于10年。
監控檔案包括但不限于動態監控日志、動態監控數據、動態監控報告等。
第三章 系統運行
第十二條 證券公司應確保動態監控系統穩定、安全、高效運行。
第十三條 動態監控系統應能夠對凈資本和流動性等風險控制指標進行動態性的測算和報告，每日形成相關報表。
第十四條 證券公司應根據設定的分級預警標準在動態監控系統中設置相應的風險監控閥值，通過系統的預警觸發裝置自動顯示并發送預警信息。
第十五條 證券公司應通過動態監控系統采集財務數據、交易清算數據以及其他相關數據，對可以實現系統對接的數據應進行自動采集，對不能由系統自動采集的或由于不可預料情況導致自動采集失敗的數據，相關部門應安排專人負責手工數據的及時準確錄入，并保留錄入數據來源的原始資料。
證券公司應加強對動態監控系統所采集的數據的檢查及校驗。
第十六條 動態監控系統應設置并開啟系統留痕功能，確保動態監控日志的完備性。
日志包括操作日志和系統日志，操作日志內容包括用戶登錄嘗試、手工數據錄入、手工數據修改等。系統日志內容包括管理登錄嘗試、系統事件、網絡事件、錯誤信息等。
第十七條 動態監控系統處理時間應統一為：T日數據，T+1日完成填報，并能夠動態顯示和監控(T為交易日)。
第十八條 證券公司應加強對動態監控系統的權限和密碼管理，用戶權限的設置、變動以及密碼的修改應有嚴格的控制措施并保留完整的記錄。
第十九條 動態監控系統應具備可擴展性，以適應監管要求的變化、業務范圍的增加和數據量的增長，并保留系統歷史紀錄。
第四章 附則
第二十條 本指引由中國證券業協會負責解釋。
第二十一條 本指引自發布之日起實施。
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