關于加強場外衍生品業務自律管理的通知
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各參與場外衍生品交易的證券公司、基金管理公司及其子公司:
為貫徹落實中國證監會《關于進一步規范證券基金經營機構參與場外衍生品交易的通知》(證監辦發〔2016〕81號)的相關要求,加強場外衍生品業務自律管理,有效防范和控制風險,現將有關事項通知如下:
一、完善場外衍生品業務備案及數據報送
(一)報送主體
各證券公司、基金管理公司及其子公司(以下簡稱“證券基金經營機構”)開展場外衍生品交易的,應當按照《場外證券業務備案管理辦法》(中證協發〔2015〕164號)要求,向我會備案并報送相關數據。報送主體分為備案機構和參與機構,其中備案機構是指經有關監管機構或自律組織的批準、備案或認可的可從事場外衍生品交易的證券基金經營機構,其他機構為參與機構。場外衍生品交易雙方至少一方應為備案機構。
(二)報送業務范圍
證券基金經營機構直接參與或作為產品管理人參與SAC、NAFMII、ISDA等主協議項下的場外衍生品交易。
(三)報送路徑
證券基金經營機構應將場外衍生品業務相關數據報送至場外證券業務報告系統的場外衍生品報告模塊。場外證券業務報告系統登錄地址:http://rpt.interotc.com。未注冊賬戶的證券基金經營機構應填寫相關信息注冊賬戶。
(四)報送內容
1.持續報告:備案機構及參與機構應于簽訂主協議、補充協議或交易確認書5個工作日內報送相關交易信息。
2.定期報告:備案機構應于每月10日前報送上一月場外衍生品業務開展規模等總體信息,應于每個季度結束后15個工作日內報送公司合規部門的審查意見以及業務開展合規情況說明,應于每年4月30日前報送上一年場外證券業務年度報告。每季度的定期報告應包括對場外衍生品業務的交易對手方、交易結構、保證金比例及使用、產品關聯性等合規方面內容。年度報告應包括場外衍生品交易業務模式、業務規模、交易對手方、掛鉤標的、對沖持倉、履約保障、盈虧、風險管控、合規管理等總體情況。
3.重大事項報告:場外衍生品交易合約存續期間發生違約事件、提前終止事件、重大業務風險、重大業務損失、影響業務持續開展等情況的,備案機構應于事件發生后3個工作日內報送重大事項報告,說明重大事項的起因、處理措施和影響結果。
各證券基金經營機構應于本通知下發日起三個月內完成歷史場外衍生品交易的報送工作。
二、加強場外衍生品業務合規管理和風險控制
(一)證券基金經營機構應保證報送數據真實性、準確性、完整性并對其負責。
(二)各證券基金經營機構應依法、合規參與場外衍生品交易,備案機構應充分了解交易對手方參與場外衍生品交易的真實目的,不得有以下行為:
1.為交易對手方提供融資或者變相融資服務;
2.收取明顯超過履約保障需要的保證金;
3.依照交易對手方指令使用保證金;
4.為非標資產規避監管行為提供服務或便利;
5.中國證監會禁止的其他行為。
(三)備案機構應建立健全場外衍生品交易的合規管理、內部控制和風險管理機制。主協議、補充協議、履約保障協議、交易確認書等相關合同和重要文件應當經公司合規審核,并留檔備查。
三、強化場外衍生品業務自律管理措施
(一)證券基金經營機構參與場外衍生品交易未按要求報送數據或涉嫌違反自律規則的,我會將視情節輕重約談業務主管或主要負責人,并要求限期整改。證券基金經營機構按期整改后應向我會提交整改報告。
(二)證券基金經營機構參與場外衍生品交易涉嫌違反自律規則的,我會將視情節輕重按照《中國證券業協會自律管理措施和紀律處分實施辦法》采取相關自律懲戒措施。
(三)證券基金經營機構參與場外衍生品交易涉嫌違反法律法規、監管規定或存在重大風險隱患的,我會將移交證券基金經營機構住所地證監局依法查處。
(四)我會根據《場外證券業務備案管理辦法》(中證協發〔2015〕164號)建立場外衍生品業務黑名單制度,將嚴重違規的證券基金經營機構及其相關人員列入黑名單。黑名單在協會網站公布并按規定記入誠信系統。列入黑名單期間不受理相關機構的備案,相關機構不得新開展場外衍生品業務。
四、其他場外證券業務
證券基金經營機構參與其他場外證券業務的,參照本通知要求,按照場外證券業務備案相關規定做好備案及數據報送工作,并加強場外證券業務的合規管理和風險控制。
五、聯系人
(一)備案相關問題聯系人
場外衍生品業務:金銀花,電話:010-66575997,郵箱:jinyh@sac.net.cn
(二)數據報送相關問題聯系人
1.場外衍生品業務:梁景美,電話:010-83897845,郵箱:liangjm@sac.net.cn
2.非公開發行公司債券:趙文雯,電話:010-83897932,郵箱:zhaoww@sac.net.cn
3.收益憑證:李雅琪,電話:010-83897925,郵箱:liyq@sac.net.cn
4.場外證券銷售業務及證券公司登記、托管和結算:趙智松,電話:010-83897840,郵箱:zhaozs@sac.net.cn
(三)技術相關問題聯系人
何京嗣,電話:010-83897917,郵箱:hejs@sac.net.cn
附件:1.場外衍生品報告內容與格式模板
中國證券業協會
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