1.【案例題】
資產(chǎn)M的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為27.9%，資產(chǎn)N的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差為15.6%，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)M與N的組合，張某投資于資產(chǎn)M與N的比重為60%與40%，趙某投資于資產(chǎn)?M?和?N?的資金比例分別為?30%和?70%。??
第1題
第2題
第3題
第4題
第5題
計(jì)算資產(chǎn) M、N資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差率。??
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判斷資產(chǎn)M和N哪個風(fēng)險(xiǎn)更大？
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計(jì)算張某、趙某投資組合的收益率？??
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假設(shè)張某的資產(chǎn)M與N組合的相關(guān)系數(shù)為+1時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為多少？該組合能不能分散風(fēng)險(xiǎn)？
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資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)如何影響資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差？
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