2012年中級財務管理 預習輔導：第二章節(jié)(6)
更新時間：2011-06-30 09:04:23
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第二節(jié) 資產組合的風險與收益分析
本節(jié)大綱要求：掌握資產組合總風險的構成及系統(tǒng)風險的衡量方法
本節(jié)具體內容：
一、資產組合的風險與收益
(一)資產組合含義
兩個或兩個以上資產所構成的集合，稱為資產組合。
如果資產組合中的資產均為有價證券，則該資產組合也可稱為證券組合。
(二)資產組合的預期收益率 [E(Rp)]
資產組合的預期收益率，就是組成資產組合的各種資產的預期收益率的加權平均數，其權數等于各種資產在整個組合中所占的價值比例。即：
式中，E(Ri)表示第i種資產的預期收益率;
Wi表示第i種資產在整個組合中所占的價值比值。
【例題】某企業(yè)擬分別投資A資產和B資產，其中投資于A資產的期望收益率為8%，計劃投資額為500萬元;投資于B資產的期望收益率為12%，計劃投資額為500萬元。
要求：計算該投資組合的期望收益率
答案及解析：
W1=500/(500+500)=50%
W2=100%-50%=50%
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