中級會計《中級財務管理》歷年真題：證券資產組合的風險與收益
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中級會計《中級財務管理》歷年真題：證券資產組合的風險與收益
第二章 財務管理基礎
第二節 風險與收益
【知識點】證券資產組合的風險與收益
1.【判斷】證券組合的風險水平不僅與組合中各證券的收益率標準差有關，而且與各證券收益率的相關程度有關。( )(2019 年)
2.【判斷】兩項資產的收益率具有完全負相關關系時，則該兩項資產的組合可以最大限度抵消非系統風險。( )(2019 年)
3.【單選】若兩項證券資產收益率的相關系數為 0.5，則下列說法正確的是( )。(2018 年)
A.兩項資產的收益率之間不存在相關性
B.無法判斷兩項資產的收益率是否存在相關性
C.兩項資產的組合可以分散一部分非系統性風險
D.兩項資產的組合可以分散一部分系統性風險
4.【單選】下列關于風險的表述，不正確的是( )。(2020 年)
A.利率風險屬于系統風險
B.購買力風險于系統風險
C.違約風險不屬于系統風險
D.破產風險不屬于非系統風險
5.【判斷】如果各單項資產的 β 系數不同，則可以通過調整資產組合中不同資產的構成比例改變組合的系統風險。( )(2020 年)
參考答案及解析見下一頁
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答案
第二節 風險與收益
【知識點】證券資產組合的風險與收益
1.【答案】√
【解析】兩項證券資產組合的收益率的方差滿足關系式;證券組合是否能分散風險受到相關系數的影響，相關系數小于 1，即可分散證券組合的風險。
2.【答案】√
【解析】當兩項資產的收益率完全負相關時，兩項資產的風險可以充分地相互抵消，甚至完全消除。此時的組合能夠最大程度地降低風險。
3【答案】C
【解析】相關系數為 0.5 時(大于 0)，表明兩項證券資產收益率正相關，所以選項 A、B 錯誤;相關系數為 0.5 時(小于 1)，證券資產的組合可以分散非系統風險，而系統風險不能通過資產組合而消除，所以選項 C 正確、選項 D 錯誤。
4.【答案】D
【解析】非系統風險，也稱“特殊風險”“特有風險”或“可分散風險”，是指發生于個別公司的特有事件造成的風險。破產風險屬于非系統風險，選擇 D 選項。
5【答案】√
【解析】證券資產組合的β系數是所有單項資產β系數的加權平均數，即βp=∑ Wi n i=1 × βi，式中，βp表示證券資產組合的 β 系數;Wi表示第 i 項資產在組合中所占的價值比例;βi表示第 i 項資產的 β 系數，所以可以通過調整資產組合中不同資產的構成比例改變組合的系統風險。
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