2022年中級經濟師金融考點梳理及模擬試題：資產定價理論
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本文對2022年中級經濟師《金融》考點：資產定價理論進行數量，從考察頻次、考點難度、考察要求三方面作出考情分析，以下是詳細內容：
考察頻率：5年7次
考點難度：★★★★
考察要求：理解記憶，根據題目掌握公式的使用方式
2022年中級經濟師金融考點梳理：資產定價理論
馬柯維茨理論方法是在給定投資者的風險收益偏好和各種證券組合的預期收益和風險之后，確定最優的投資組合。
非系統風險指包括公司財務風險、經營風險等在內的特有風險（公司自身原因），是可以通過資產組合予以降低或消除，屬于可分散風險。
2022年中級經濟師金融模擬試題：資產定價理論
「①」根據資產定價理論，會引起非連續性風險的因素是（ ）。【單選】
A．宏觀經濟形勢變動
B．控制改革
C．政治因素
D．公司經營風險
【答案】D
【解析】非系統風險指包括公司財務風險、經營風險等在內的特有風險（公司自身原因），是可以通過資產組合予以降低或消除，屬于可分散風險。
「②」如果某公司的股票β系數為1.4，市場組合的收益率為6%，無風險收益率為2%，則該公司股票的預期收益率是（ ）。【單選】
A.2.8%
B.5.6%
C.7.6%
D.8.4%
【答案】C
【解析】本題考核單個風險資產投資收益率的計算。
「③」資本資產定價理論認為，可以通過不同資產組合來降低或消除的風險是（ ）。【多選】
A.市場風險
B.特有風險
C.非系統性風險
D.宏觀經濟運行引致的風險
E.市場結構引致的風險
【答案】BC
【解析】資產風險一般有系統風險和非系統風險兩類。系統風險在市場上永遠存在，不可能通過資產組合來消除，屬于不可分散風險。非系統風險是指包括公司財務風險、經營風險等在內的特有風險。它可由不同的資產組合詈以降低或消除，屬于可分散風險。故，B,C選項正確。
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