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　　二、多選題(以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項。)

　　1. 下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是( )。

　　A 在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RARO

　　B 在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

　　C 在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　D 以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E 使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　答案:A,B,C,E

　　2. 信用風險的主要形式包括( )。

　　A 結算風險

　　B 系統性風險

　　C 非系統風險

　　D 違約風險

　　E 戰略風險

　　答案:A,D

　　[解析] 信用風險包括結算風險和違約風險。

　　3. 以下屬于風險轉移策略的是( )。

　　A 出口信貸保險

　　B 擔保

　　C 備用信用證

　　D 市場對沖

　　E 自我對沖

　　答案:A,B,C

　　[解析] DE屬于風險對沖。

　　4. 風險規避策略的實施成本主要在于( )的支出。

　　A 人員工資

　　B 風險分析

　　C 經濟資本配置

　　D 風險補償

　　E 風險轉移

　　答案:B,C

　　[解析] 風險規避策略的實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置方面的支出。

　　5. 核心雇員流失的風險具體體現為( )。

　　A 核心員工的知識/技能缺乏

　　B 缺乏足夠后援/替代人員

　　C 相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D 缺乏崗位輪換機制

　　E 核心員工失職違規

　　答案:B,C,D

　　[解析] 核心員工流失體現對關鍵人員依賴的風險，表現在BCD。

　　6. 商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件( )。

　　A 完善的公司治理結構

　　B 健全的內部控制體系

　　C 普及合規管理文化

　　D 集中式的、可靈活擴充的業務信息系統

　　E 雄厚的研發實力

　　答案:A,B,C,D

　　7. 衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到( )。

　　A 現金頭寸指標

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與總資產比率

　　D 流動資產與總資產比率

　　E 易變負債.與總資產

　　答案:B,C

　　[解析] 本題考核的是流動性比率的內容。

　　8. 以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容( )。

　　A 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

　　B 有明確記載的危機/決策流程

　　C 深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D 培養開放、互信、互助的機構文化

　　E 建設學習型組織

　　答案:A,B,C,D,E

　　[解析] 以上均屬于聲譽風險管理體系的內容。

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　　9. 在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，分別是( )。

　　A 基本指標法

　　B 內部模型法

　　C 標準法

　　D 內部評級初級法

　　E 內部評級高級法

　　答案:C,D,E

　　[解析] AB屬于對操作風險的計量方法。

　　10. 目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C RAROC=(收益-預期損失)÷經濟資本

　　D 使銀行不再注重盈利性

　　E 放棄了股東價值最大化的目標

　　答案:A,B,C

　　11. 下列關于銀行資本的作用敘述正確的是( )。

　　A 提供融資

　　B 使銀行免受損失

　　C 維持市場信心

　　D 限制銀行業務過度擴張

　　E 保護客戶利益

　　答案:A,C,D

　　12. 以下關于會計資本的說法中，正確的是( )。

　　A 會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系

　　B 會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益

　　C 會計資本是銀行可以實際利用的資本

　　D 會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

　　E 會計資本就是經濟資本

　　答案:B,C,D

　　[解析] 會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數額上應當不小于體現實際風險水平的經濟資本。

　　13. 《中華人民共和國商業銀行法》規定“商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行( )”。

　　A 自主經營

　　B 自擔風險

　　C 自負盈虧

　　D 自我約束

　　E 自我發展

　　答案:A,B,C,D

　　14. 依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發展階段，即( )。

　　A 資產風險管理階段

　　B 負債風險管理階段

　　C 資產負債管理階段

　　D 全面風險管理階段

　　E 市場風險管理階段

　　答案:A,B,C,D

　　[解析] 本題考核的是風險管理模式發展的階段。

　　15. 《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規定了不同的計算方法。其中對市場風險資產，商業銀行不可以采取的方法是( )。

　　A 內部評級初級法

　　B 標準法

　　C 高級計量法

　　D 內部評級高級法

　　E 內部模型法

　　答案:A,C,D

　　[解析] 對市場風險，可以采取標準法或內部模型法。

　　16. 以―下哪些屬于商業銀行的代理業務( )。

　　A 代理商業銀行業務

　　B 代理保險業務

　　C 代理證券業務

　　D 代收代付業務

　　E 代理政策性業務

　　答案:A,B,C,D,E

　　[解析] 以上均屬于商業銀行的代理業務。

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　　17. 操作風險關鍵指標包括( )。

　　A 人員風險指標

　　B 流程風險指標

　　C 內部風險指標

　　D 外部風險指標

　　E 系統風險指標

　　答案:A,B,D,E

　　18. 能夠轉移商業銀行操作風險的保險品種包括( )。

　　A 財產保險

　　B 電子保險

　　C 計算機犯罪保險

　　D 錯誤與遺漏保險

　　E 營業中斷保險

　　答案:A,B,C,D,E

　　19. 下列屬于市場風險的有( )。

　　A 利率風險

　　B 股票風險

　　C 匯率風險

　　D 商品風險

　　E 操作風險

　　答案:A,B,C,D

　　[解析] 本題考核的是市場風險的內容。

　　20. 戰略風險來自( )。

　　A 商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

　　B 商業銀行經營目標不能按時實現

　　C 為實現戰略目標而制訂的經營戰略存在缺陷

　　D 為實現目標所需要的資源匱乏

　　E 整個戰略實施過程的質量難以保證

　　答案:A,C,D,E

　　21. 國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有( )。

　　A 傳統方法

　　B 評級方法

　　C 信用評分方法

　　D 統汁模型

　　E 黑色預警法

　　答案:A,B,C,D

　　22. 區域風險預警主要包括哪幾種情況( )。

　　A 有關區域經濟的政策法規發生重大變化

　　B 區域經營環境出現惡化

　　C 區域商業銀行分支機構內部出現風險因素

　　D 國家有關產業政策發生變化

　　E 產品出口的國家的貿易限制政策

　　答案:A,B,C

　　23. 目前使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括( )。

　　A 個人因素

　　B 資金用途因素

　　C 還款來源因素

　　D 保障因素

　　E 企業前景因素

　　答案:A,B,C,D,E

　　24. 根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征( )。

　　A 全面性

　　B 相關性

　　C 及時性

　　D 可靠性

　　E 可比性

　　答案:A,C,E

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　　25. 以下屬于金融衍生品的是( )。

　　A 即期金融產品

　　B 金融期貨

　　C 期權

　　D 遠期利率協議

　　E 貨幣互換

　　答案:B,D

　　26. 以下屬于國內商業銀行流動性資產的是( )。

　　A 庫存現金

　　B 超額準備金

　　C 一個月內到期的正常類貸款

　　D 一個月內到期的債權

　　E 長期公司債

　　答案:A,C

　　[解析] 考生應聯系記憶流動性資產所包括的其他內容。

　　27. 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是( )。

　　A 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業信用狀況的變化

　　B 信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業銀行而言，所收集的歷史數據極為有限

　　C 無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值

　　E 方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素

　　答案:A,D

　　28. 針對商業銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統包括( )。

　　A 資本充足性

　　B 資產質量

　　C 管理水平

　　D 盈利水平

　　E 流動性

　　答案:A,B,C,D,E

　　29. 商業銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面( )。

　　A 保證人的資格

　　B 保證人的財務實力

　　C 保證人的意愿

　　D 保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系

　　E 保證人的法律責任

　　答案:A,C,E

　　30. 財務比率主要分為哪幾類( )。

　　A 盈利能力比率

　　B 負債比重比率

　　C 效率比率

　　D 杠桿比率

　　E 流動比率

　　答案:A,C,D,E

　　31. 商業銀行風險管理流程包括( )。

　　A 風險識別

　　B 風險計量

　　C 風險監測

　　D 風險控制

　　E 風險對沖

　　答案:A,B,C,D

　　32. 商業銀行貸款擔保的主要方式有( )。

　　A 保證

　　B 抵押

　　C 質押

　　D 留置

　　E 定金

　　答案:A,B,C

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　　33. 市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。

　　A 利率風險

　　B 匯率風險

　　C 信用風險

　　D 商品價格風險

　　E 流動性風險

　　答案:A,B,D

　　34. 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有( )。

　　A 現代期貨交易產生于20世紀

　　B 當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類

　　C 貨幣期貨可以用來規避匯率風險

　　D 股票指數期貨在交割時既可以交割構成指數的股票，又可以以現金進行結算

　　E 期貨交易有助于發現公平價格

　　答案:A,B,C,E

　　35. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口

　　C 當某二時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口

　　D 當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　答案:A,C

　　36. 利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為( )。

　　A 重新定價風險

　　B 收益率曲線風險

　　C 基準風險

　　D 股票價格風險

　　E 流動性風險

　　答案:A,B,C

　　37. 期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )。

　　A 平價期權

　　B 價內期權

　　C 價外期權

　　D 買入期權

　　E 賣出期權

　　答案:B,D,E

　　38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是( )。

　　A 到期時間延長

　　B 利率降低

　　C 標的股票價格的波動率提高

　　D 標的股票的市場價格提高

　　E 合約的執行價格提高

　　答案:A,B,C,D

　　39. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C 當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

　　D 當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E 當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　答案:B,C,E

　　40. 以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是( )。

　　A 外幣存款

　　B 外幣貸款

　　C 外幣債券投資

　　D 外匯遠期的買賣

　　E 跨境投資

　　答案:A,B,C,E

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