2015年銀行從業資格《風險管理》第五章習題及答案
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一、單項選擇題
1. 銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的( )。
A.可規避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
2. 個人信貸業務是國內商業銀行個人業務的主要組成部分。為核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發放個人住房貸款屬于( )主要操作風險點。
A.個人耐用消費品貸款
B.個人生產經營貸款
C.個人住房按揭貸款
D.個人質押貸款
3. 代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于商業銀行代理業務中( )操作風險點。
A.外部事件
B.人員因素
C.系統缺陷
D.內部流稗
4. 下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是( )。
A.多戶頭支票欺詐
B.內幕交易
C.交易品種未經授權(存在資金損失)
D.銀行內部發生的環境安全性事件
5. 下列各項中，不屬于失職違規情形的是( )。
A.對客戶進行誤導
B.從事超越授權交易
C.惡意毀損
D.支配超出權限的資金額度
6. 銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認為正確而實際是錯誤的方式工作屬于( )造成的損失。
A.知識/技能匱乏
B.失職違約
C.核心雇員流失
D.違反用工法
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7. 管理流程不清晰屬于內部流程因素中的( )內容。
A.結算/支付錯誤
B.財務/會計錯誤
C.文件/合同缺陷
D.交易/定價錯誤
8. 下列不屬于產品設計缺陷的表現的是( )。
A.提供的產品在業務管理框架方面不完善
B.提供的產品在權利義務結構方面不健全
C.提供的產品在風險管理要求方面不完善
D.提供的產品在售后服務方面考慮不周到
9. 現金未及時送達營業網點屬于內部流程風險中的( )。
A.錯誤監控/報告
B.結算/支付錯誤
C.產品設計缺陷
D.財務/會計錯誤
10.金額輸入錯誤屬于系統缺陷中的( )風險。
A.數據/信息質量
B.違反系統安全規定
C.系統設計/開發的戰略風險
D.系統的穩定性風險
11.下列關于商業銀行操作風險的說法，錯誤的是( )。
A.商業銀行可以通過業務外包來轉移操作風險，但商業銀行仍是外包業務的最終責任人
B.根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險
C.操作風險的形成，往往是內外部因素同時作用的結果
D.只要商業銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風險的發生
12.個人信貸業務是商業銀行國內個人業務的主要組成部分，其操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以( )和( )為擔保方式的個人貸款。
A.質押;保證
B.抵押;留置
C.個人信用貸款;法人信用貸款
D.質押;抵押
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13.抵押權證和房產證丟失屬于操作風險內部流程中的( )。
A.文件合同缺陷
B.財務/會計錯誤
C.結算支付錯誤
D.產品設計缺陷
14.商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有( )兩類的嚴格程序。
A.市場風險模型開發和模型獨立控制
B.信用風險模型開發和模型獨立預測
C.系統風險模型開發和模型獨立操作
D.操作風險模型開發和模型獨立
15.電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于( )引發的風險。
A.外部事件
B.人員因素
C.系統缺陷
D.內部流程
二、多項選擇題
1. 在操作風險的自我評估的過程中，依據評審對象的不同，可采用的方法有( )。
A.流程分析法
B.情景模擬法
C.風險地圖法
D.調查問卷法
E.損失分布法
2. 下列屬于可緩釋的操作風險的有( )。
A.火災
B.搶劫
C.高管欺詐
D.改變市場定位
E.交易差錯
3. 監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括( )。
A.資格要求
B.定性標準
C.定量標準
D.情景分析
E.內部控制
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4. 商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括( )。
A.風險狀況
B.損失事件
C.誘因及對策
D.關鍵風險指標
E.資本金水平
5. 下列屬于風險緩釋措施的有( )。
A.制定應急和連續營業方案
B.建立完善的風險監管體系
C.購買保險
D.業務外包
E.計提預期損失
6. 操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括( )引起的操作風險。
A.人員
B.流程
C.經營環境
D.組織結構
E.經營場所安全性
7. 在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括( )。
A.批準風險管理的政策及相關文件
B.具體執行操作風險管理系統，并制定相應的政策、程序和步驟
C.確定商業銀行的薪酬政策
D.指導并定期檢查、評估業務條線的操作風險管理活動和狀況
E.為操作風險管理開發相應的技術和方法
8. 下列關于操作風險計量方法的說法，正確的有( )。
A.基本指標法和標準法是針對操作風險較低的商業銀行
B.高級計量法的風險敏感度更高
C.對于初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用2年的歷史數據
D.商業銀行的操作風險計量系統必須利用相關的外部數據
E.《巴塞爾新資本協議》中對基本指標法提出了具體標準
9. 商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化，外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失，下列屬于引發操作風險的外部事件的有( )。
A.外部欺詐
B.錯誤監控
C.監管規定
D.供應商破產
E.政治風險
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10.健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的有機體。從環節方面看，商業銀行的內部控制必須包括的要素有( )。
A.決策
B.建設與管理
C.執行與操作
D.監督與評價
E.改進
11.個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分，也是商業銀行競相發展的零售銀行業務。該項業務中，產生操作風險的原因包括( )。
A.客戶監管難度大
B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足
C.內控制度不完善、業務流程有漏洞
D.業務管理分散，缺乏統籌管理
E.個人信用體系不健全
12.在商業銀行對操作風險的監測中，關鍵風險指標是指用來考查商業銀行風險狀況的統計數據或指標。商業銀行可選擇一些指標并通過對其監測從而為操作風險管理提供早期預警.確定關鍵風險指標的三個步驟有( )。
A.了解業務和流程
B.確定并理解主要風險領域
C.定義操作風險
D.定義風險指標并按重要程度對定義的風險指標進行排序，確定主要的風險指標
E.對操作風險進行分類
13.某商業銀行與某數據信息中心達成協議，由該數據信息中心負責該事業單位的計算機中心的安全運營。關于該協議，下列說法正確的有( )。
A.簽訂協議的行為是業務外包
B.該事業單位簽約的目的是轉移本單位的操作風險
C.該外包業務的最終責任人是該數據信息中心
D.該行為是可降低的風險
E.本單位的賬務系統業務也可以同數據信息中心一樣外包出去
14.在操作風險監測過程中建立的因果分析模型能夠對操作風險的( )三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。
A.風險指標
B.風險成因
C.風險成本
D.風險損失
E.風險發生頻率
15.下列屬于操作風險的人員因素的有( )。
A.知識/技能匱乏
B.內部欺詐
C.核心員工流失
D.違反用工法
E.外部人員盜竊
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三、判斷題
1. 實證研究表明，系統缺陷是操作風險的最主要因素。 ( )
2. 作為關鍵流程的有效控制與否的證據，文件/合同歷來是各商業銀行加強檔案管理的重點。 ( )
3. 風險監測中的因果分析模型就是對風險誘因、風險程度和損失金額進行歷史統計。 ( )
4. 完善的內部控制體系是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。 ( )
5. 關鍵風險指標應遵循的原則是相關性、可測量性、風險敏感性、有效性。 ( )
6. 在風險表中，顏色越深表明風險越嚴重，o表示風險惡化，1表示風險好轉。 ( )
7. 操作風險的三種計量方法在復雜性和風險敏感性上是逐漸減弱的。 ( )
8. 商業銀行不用表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。 ( )
9. 未及時收回賬務對賬單屬于柜臺業務中賬戶開立、使用、變更與撤銷的主要操作風險點。 ( )
10.提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經評估后商業銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示，顏色越深表明風險越輕。 ( )
11.操作風險是銀行自身導致的，它可以通過加強銀行內部管理和制度建設來有效降低。 ( )
12.操作風險既包括法律風險，又包括聲譽風險和戰略風險。 ( )\13.在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業務等7類。 ( )
14.內部數據無論用于損失還是用于驗證，商業銀行必須具備至少3年的內部損失數據。 ( )
15.風險管理部門作為風險管理的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。 ( )
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參考答案及解析
一、單項選擇題
1. D[解析]略。
2. c[解析]個人信貸業務是國內商業銀行個人業務的主要組成部分。為核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發放個人住房貸款屬于個人住房按揭貸款主要操作風險點。
3.D[解析]代理業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程和系統缺陷。代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于內部流程操作風險點。
4.D[解析]內部欺詐是指故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失，此類事件至少涉及內部一方。A、B、C選項均屬于內部欺詐事件，D選項屬于違反用工法事件。
5. C[解析]失職違規，是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括過失、未經授權的業務以及超越授權的活動。員工越權行為包括濫用職權、對客戶進行誤導、支配超出其權限的資金額度，致使商業銀行發生損失的風險。A、B、D選項均屬于失職違規事件，C選項屬于內部欺詐事件。
6. A[解析]商業銀行員工在工作中，由于知識知/技能匱乏所造成的操作風險主要有：①自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作;②意識到自己缺乏必要的知識,/技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對的情況;③意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進而利用這種缺陷危害商業銀行的利益。
7. B[解析]財務/會計錯誤是指商業銀行內部在財務管理和會計賬務處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善、管理流程不清晰、財會系統建設存在缺陷等。
8.D[解析]產品設計缺陷是指商業銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在業務管理框架、權利義務結構、風險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。因此，A、B、C選項都屬于產品設計缺陷。
9. B[解析]結算/支付錯誤是指商業銀行結算支付系統失靈或延遲(如現金未及時送達營業網點或交易對方等)。
10.A[解析]商業銀行對數據/信息質量管理主要是防止各類文件檔案的制定、管理不善，業務操作中的數據出現差錯(如金額、幣別等輸入錯誤)。
11.D[解析]根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險。商業銀行可以通過業務外包來轉移操作風險，但商業銀行仍是外包業務的最終責任人。操作風險的形成，往往是內外部因素同時作用的結果。所以A、 B、C項正確。商業銀行不管盡多大的努力，采取好的措施，購買好的保險，總會有操作風險的發生，所以D項不正確。
12.D[解析]個人信貸業務操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以質押和抵押為擔保方式的個人貸款。
13.A[解析]抵押權證和房產證丟失屬于操作風險內部流程中的文件合同缺陷。
14.D[解析]商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序。
15.C [解析]在系統方面，最典型的風險是電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。
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二、多項選擇題
1. ABD[解析]在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導會議法、調查問卷法等方法，并借助操作風險定義及損失事件分類、操作風險損失事件歷史數據、各類業務檢查報告等相關資料進行操作風險自我評估。C、E選項均為操作風險的評估方法之一。
2. ABC[解析]根據商業銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險。火災、搶劫、高管欺詐等操作風險商業銀行往往很難規避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等方式將風險轉移或緩釋。D選項屬于可規避的操作風險，E選項屬于可降低的操作風險。
3. ABCDE[解析]高級計量法是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。其中關于定量標準，商業銀行操作風險計量系統的建立應基于本行內部積累的損失數據、外部相關損失數據、情景分析、本行的業務經營環境和內部控制四個基本要素，并對其在操作風險計量系統中的作用和權重作出書面合理界定。
4. ABCDE [解析]略。
5. ACD[解析]風險緩釋可以通過制定應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等方式將風險轉移或緩釋。
6. ABD[解析]操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括人員、流程、系統及組織結構引起的操作風險;從外部因素來看，包括經營環境變化、外部欺詐、外部突發事件等，所以A、B、D屬于內部因素。
7. BDE[解析]在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括具體執行操作風險管理系統，并制定相應的政策、程序和步驟，指導并定期檢查、評估業務條線的操作風險管理活動和狀況，為操作風險管理開發相應的技術和方法，所以B、D、E項正確。A項屬于董事會的職責，C項屬于高管層的職責。
8. ABD[解析]基本指標法和標準法是針對操作風險較低的商業銀行，高級計量法的風險敏感度更高，商業銀行的操作風險計量系統必須利用相關的外部數據，所以 A、B、D項正確;對于初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的歷史數據，所以C項錯誤;《巴塞爾新資本協議》中未對基本指標法提出具體標準，所以 E項錯誤。
9. ACDE[解析]商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化、外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監管規定、業務外包、自然災害、恐怖威脅，供應商破產屬于業務外包。
10.ABCDE[解析]健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的有機體。從環節方面看，商業銀行的內部控制必須包括決策、建設與管理、執行與操作、監督與評價、改進五個環節。
11.BCE[解析]個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分，也是商業銀行競相發展的零售銀行業務。該項業務中，產生操作風險的原因包括缺乏風險意識或風險防范經驗不足，內控制度不完善、業務流程有漏洞，管理模式不科學、經營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全。客戶監管難度大，屬于法人信貸業務的誘因;業務管理分散，缺乏統籌管理屬于代理業務的誘因。
12.ABD[解析]在商業銀行對操作風險的監測中，關鍵風險指標是指用來考查商業銀行風險狀況的統計數據或指標。商業銀行可選擇一些指標并通過對其監測從而為操作風險管理提供早期預警。確定關鍵風險指標的三個步驟是了解業務和流程、確定并理解主要風險領域、定義風險指標并按重要程度對定義的風險指標進行排序，確定主要的風險指標。
13.AB[解析]商業銀行可以通過業務外包來轉移操作風險，本題中該銀行與數據信息中心的協議是業務外包，所以A、B項正確;業務外包不能將其最終責任外包出去，所以C項錯誤;業務外包是可緩釋的風險，所以D項錯誤;賬務系統業務是商業銀行的關鍵業務，不應外包出去，所以E項錯誤。
14.ABD[解析]在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數據統計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。
15.ABCD[解析]形成操作風險的因素主要有四個：人員因素、內部流程、系統缺陷、外部事件。人員因素是內部欺詐、失職違規以及員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風險。
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三、判斷題
1. × [解析]我國商業銀行員工違規行為導致的操作風險主要集中于內部人作案和內外勾結作案兩種，屬于最常見的操作風險類型。因此，人員因素是操作風險的最主要因素。
2. √ [解析]文件/合同缺陷也稱文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或不健全的文檔結構、協議中出現錯誤或缺乏協議等。文件/合同歷來是各商業銀行加強關鍵流程控制的重點。
3. × [解析]風險監測中的因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計。
4. × [解析]完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。
5. × [解析]關鍵風險指標應遵循的原則是相關性、可測量性、風險敏感性、實用性。
6. × [解析]在風險表中，顏色越深表明風險越嚴重，l表示風險惡化，0表示風險好轉。
7. × [解析]操作風險的三種計量方法在復雜性和風險敏感性上是逐漸增強的。
8. × [解析]商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。
9. × [解析]未及時收回賬務對賬單屬于柜臺業務中平賬和賬務核對的主要操作風險點。
10.× [解析]提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經評估后商業銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示，顏色越深表明風險越重。
11.× [解析]操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。商業銀行的操作風險可按人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別分類。因此，操作風險并非全是由銀行自身導致的。
12.× [解析]操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰略風險。
13.× [解析]在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業務等B類。
14.× [解析]內部數據無論用于損失還是用于驗證，商業銀行必須具備至少5年的內部損失數據。
15.× [解析]業務部門作為風險管理的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。
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