2014年銀行從業資格《風險管理》備考習題六
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1.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )
A.企業的資產規模
B.企業的目標
C.全面風險管理要素
D.企業的各個層級
2.商業銀行應當如何選取流動性風險的評估方法?( )
A.選定某一種方法，便一以貫之地采用
B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法
C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀行的流動性狀況
D.以上都不對
3.甲企業經營效益提高，為了擴大生產規模，企業欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )
A.合理，可以用利潤來償還貸款
B.合理，可以給銀行帶來利息收入
C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率F降
4.下列關于久期分析的說法.錯誤的是( )
A.久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一方法
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確
5.資產組合的信用風險通常應( )單個資產信用風險的加總。
A.大于
B.小于
C.等于
D.無關
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6.衍生產品的( )對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠桿作用
C.預期外匯買賣
D.即期外匯買賣
7.商業銀行風險管理的流程是( )
A.風險控制一風險識別一風險監測一風險計量
B.風險識別一風險控制一風險監測一風險計量
C.風險識別一風險計量一風險監測一風險控制
D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監測
8.商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是( )
A.投資組合理論
B.期權定價理論
C.利率平價理論
D.無風險套利理論
9.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發的利率風險是( )
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期限錯配風險
10.下列關于市值重估的說法，不正確的是( )
A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值
C.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值
D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
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11.甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )
A.風險補償
B.風險轉移
C.風險分散
D.風險對沖
12.操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )
A.由內而外、自上而下和從已知到未知
B.由表及里、自下而上和從已知到未知
C.由內而外、自下而上和從已知到未知
D.由表及里、自上而下和從已知到未知
13.操作風險評估和控制的內部環境因素不包括( )
A.公司治理結構
B.合規文化
C.信息系統建設
D.外部控制體系
14.下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是( )
A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系
B.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用
C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理
D.聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了增加值
15.根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于( )
A.操作風險
B.戰略風險
C.國家風險
D.信用風險
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16.我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于( )
A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%
17.下列關于風險文化的表述，正確的是( )
A.風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成
B.制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素
C.風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益
D.風險文化和企業文化是兩個不同的范疇
18.( )是最具流動性的資產。
A.現金
B.票據
C.股票
D.貸款
19.下列( )越高，表示商業銀行的流動性風險越高。
A.現金頭寸指標
B.核心存款比例
C.易變負債與總資產的比率
D.流動資產與總資產的比率
20.從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取( )
A.從基層業務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式
B.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式一
C.從基層業務單位到董事會和高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式
D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式
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21.幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險( )引發的風險。
A.人員因素
B.系統缺陷
C.內部流程
D.外部事件
22.下列關于留置的說法，錯誤的是( )
A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同
B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用
C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期跟履行債務的，債權人征得債務人同意后可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償
D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式
23.戰略風險屬于一種( )
A.短期的顯性風險
B.短期的潛在風險
C.長期的顯性風險
D.長期的潛在風險
24.貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括( )
A.分散風險
B.實現利益共享
C.實現資產多元化
D.增加收益
25.根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計死亡率為( )
A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%
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參考答案
1.A【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業目標，縱向是備個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。
2.C【解析】不論是什么規模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風險的，因為每種方法都有它的優點和缺點，要想全面綜合地評價銀行的流動性狀況，最好同時采用多種評估方法。
3.C【解析】商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導致到期支付困難，從而面臨較高的流動性風險。
4.A 【解析】久期分析只是衡量利率變動對經濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，因此，久期分析的結果就不再準確。
5.B【解析】略。
6.B【解析】衍生產品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。
7.C【辮析】商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。
8.A【解析】商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選A。
9.C【解析】基準風險也稱為利率定價基礎風險，在利息收益和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，因其現金流和收益的利差發生變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響。所以此題的風險屬于基準風險。
10.C【解析】市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業銀行應盡可能按照市場價格計值。故選C。
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11.A【解析】風險補償是指商業銀行在所從事的業務活動造成實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償的策略性選擇。通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自已承擔更高的風險進行補償是一種風險補償方式。
12.B【解析】操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知。故選B。
13.D【解析】操作風險評估和控制的內部環境因素包括公司治理結構、合規文化、信息系統建設等。D項不屬于內部環境因素。
14.A【解析】聲譽風險管理體系建立時要重點強調的內容，努力建設學習型組織就是管理體系的一部分， A錯誤。另外，B是聲譽風險的特點，C是聲譽風險的管理辦法，D是聲譽危機管理規劃的好處。
15.C【解析】政治風險、社會風險、經濟風險屬于國家風險。故選C。
16.A【解析】我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于25%。
17.A 【解析】風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。故A選項表述正確。風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。故B選項表述錯誤。風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡。故C選項表述錯誤。風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化。故D選項表述錯誤。
18.A【解析】巴塞爾委員會認為最具流動性的資產是現金及.強中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。
19.C【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。其他選項指標越高，風險越小。
20.D【解析】從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意。
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21.D【解析】外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(資金)及違反法律而對商業銀行的客戶、員工、財務資源或聲譽可能或者已經造成負面影響的事件。黑客屬于商業銀行外部人員，侵入內部系統作案，對商業銀行的客戶等資源造成了嚴重的負面影響.因此屬于外部事件引發的風險。
22.C 【解析】留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償，故C選項說法錯誤。留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費用和實現留置權的費用，故B選項說法正確。留置這一擔保形式，主要應用予保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同，故A選項說法正確。擔保維護債權人和其他當事人的合法權髓，留置是一種擔保形式，故D選項說法正確。
23.D【解析】戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現，且戰略風險管理強化了商業銀行對潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在的風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。
24.B【解析】貸款轉讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉讓，是貸款的原債權人將已經發放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，主要目的是為了分散或轉移風險，增加收益，實現資產多元化，提高經濟資本配景效率。
25. B【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。
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