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　　2014年銀行從業資格《風險管理》備考習題匯總

　　1.如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　2以下屬于客戶評級的老師判斷法的是：D

　　A.5Cs系統

　　B.5Ps系統

　　C.CAMELs系統

　　D.以上都是

　　3.絕對信用價差是指：B

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　4.在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?C

　　A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本

　　B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本

　　C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本

　　D.以上都不對

　　5.我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種：C

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結合的分析法

　　D.以上都不對

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　　6.如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業銀行的不良貸款率等于：C

　　A.3%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.50%

　　7.金融資產的市場價值是指：B

　　A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

　　B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

　　8.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?A

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數

　　D.商品價格指數

　　9.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是：C

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.重新定價風險

　　D.基準風險

　　10.以下業務中包含了期權性風險的是：C

　　A.活期存款業務

　　B.房地產按揭貸款業務

　　C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款

　　D.結算業務

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　　該條件為41-43題的條件

　　如果A企業與B 企業的籌資渠道及利率如下圖所示

　　固定利率融資成本浮動利率融資成本

　　A企業10% LIBOR+2%

　　B企業8%LIBOR+1%

　　11.如果A 企業需要固定利率融資，B企業需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資C

　　A.A企業進行固定利率融資，B企業進行浮動利率融資

　　B.A企業進行固定利率融資，B企業進行固定利率融資

　　C.A企業進行浮動利率融資，B企業進行固定利率融資

　　D.A企業進行浮動利率融資，B 企業進行浮動利率融資

　　12.雙方進行利率互換后，總共節約多少融資成本?A

　　A.1%

　　B.2%

　　C.4%

　　D.5%

　　13.如果互換雙方對獲得的融資成本的節約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A

　　A.A企業的融資成本為9.5%, B企業的融資成本為LIBOR+0.5%

　　B.A企業的融資成本為9.5%, B企業的融資成本為LIBOR+1%

　　C.A企業的融資成本為10%, B企業的融資成本為LIBOR+0.5%

　　D.A企業的融資成本為10%, B企業的融資成本為LIBOR+1%

　　14.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：C

　　A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.以上都不對

　　15.以下關于期權的論述錯誤的是：D

　　A.期權價值由時間價值和內在價值組成

　　B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零

　　D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零

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　　16.根據《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第39號》，按照監管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合?A

　　A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產

　　B.持有待售的投資

　　C.持有到期的投資

　　D.貸款和應收款

　　17如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為：C

　　A.700萬美元

　　B.500萬美元

　　C.1000萬美元

　　D.300萬美元

　　18.以下關于久期的論述正確的是：A

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C.久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系

　　D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　19.以下不屬于內部欺詐事件的是：D

　　A.頭寸故意計價錯誤

　　B.多戶頭支票欺詐

　　C.交易品種未經授權

　　D.銀行內部發生的性別/種族歧視事件

　　20.我國商業銀行操作風險管理的核心問題是：B

　　A.信息系統升級換代

　　B.合規問題

　　C.員工的知識/技能培養

　　D.公司治理結構的完善

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　　D.以上都是

　　22.貸款定價中的風險成本是用來：A

　　A.抵銷貸款預期損失

　　B.抵銷貸款非預期損失

　　C.抵銷貸款的預期和非預期損失

　　D.以上都不對

　　該條件是第28-29題的條件

　　已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億

　　23.根據非預期損失占比，商業銀行分配給正常類貸款的經濟資本為：A

　　A.4億

　　B.8億

　　C.10億

　　D.6億

　　24.根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給關注類貸款的經濟資本為：B

　　A.2億

　　B.3億

　　C.5億

　　D.10億

　　25.如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

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