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　　第八章 風險評估與資本評估

　　一、單項選擇題

　　1. 商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標不包括(　)。

　　A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告

　　B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

　　C.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配

　　D.確保潛在風險得以規避

　　2. 國際銀行業開展實質性風險評估主要采用的方法是(　)。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.標準法

　　3. 關于風險評估的總體要求，下列說法錯誤的是(　)。

　　A.商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險

　　B.對能夠量化的風險，商業銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關風險得到有效管理

　　C.商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

　　D.商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

　　4. 設計資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括(　)。

　　A.定量與定性相結合

　　B.合理整合現有資源

　　C.縮短評估時間

　　D.保證系統可延伸性

　　5. 對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的(　)。

　　A.對全面風險管理框架的評估

　　B.實質性風險評估

　　C.全面風險評估

　　D.具體風險評估

　　6. 壓力情景應充分體現銀行的經營和(　)的特征。

　　A.收益

　　B.流動

　　C.期限

　　D.風險

　　7. 資本充足率壓力測試框架以(　)的壓力測試為基礎。

　　A.單一風險

　　B.簡單風險

　　C.復雜風險

　　D.多元化風險

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　　8. 商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、(　)的資本充足率壓力測試工作機制。

　　A.高效

　　B.及時

　　C.準確

　　D.前瞻性

　　9. 定期壓力測試至少(　)年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　10.資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是(　)。

　　A.實際資本

　　B.監管資本

　　C.賬面資本

　　D.經濟資本

　　11.反映銀行實際擁有的資本水平的是(　)。

　　A.賬面資本

　　B.經濟資本

　　C.監管資本

　　D.實際資本

　　12.銀行抵補風險所要求擁有的資本是(　)。

　　A.賬面資本

　　B.經濟資本

　　C.永久資本

　　D.監管資本

　　13.(　)強調的是抵御風險、保障銀行持續穩健經營的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經濟資本

　　C.監管資本

　　D.永久資本

　　14.內部資本充足評估報告的內容不包括(　)。

　　A.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　B.評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響

　　C.評估預期持有資本的流動性大小

　　D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

　　15.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是(　)

　　A.降低成本

　　B.吸收損失

　　C.提高收益

　　D.降低流動性

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　　二、多項選擇題

　　1. 國際銀行業開展風險評估的基本原則有(　)。

　　A.符合監管要求

　　B.提高銀行的收益率

　　C.保證一定的前瞻性

　　D.縮短評估所需時間

　　E.符合銀行實際

　　2. 資本充足率壓力測試框架的主要內容包括(　)。

　　A.結果輸出

　　B.情景選擇

　　C.定量壓力測試

　　D.結果分析

　　E.定性壓力測試及管理行動

　　3. 資本充足率壓力測試應涵蓋商業銀行表內外風險暴露的主要資產組合有(　)。

　　A.債券投資組合

　　B.買入返售資產

　　C.股權投資組合

　　D.金融衍生品組合

　　E.零售信貸組合

　　4. 對全面風險管理框架的評估，主要是對(　)的評估。

　　A.限額

　　B.公司治理

　　C.人員配置

　　D.風險政策流程

　　E.信息系統

　　5. 資本充足率壓力測試的輸出結果反映的壓力情景對全行造成的影響包括(　)。

　　A.監管資本

　　B.會計損益

　　C.資產價值

　　D.成本測算

　　E.風險加權資產

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　　6. 在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的(　)。

　　A.高效性

　　B.針對性

　　C.可操作性

　　D.實用性

　　E.完整性

　　7. 商業銀行應建立經董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的(　)，并融人資本規劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。

　　A.收益性

　　B.全面性

　　C.審慎性

　　D.規范性

　　E.有效性

　　8. 商業銀行可根據自身的(　)，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.風險狀況

　　D.業務特點

　　E.經營范圍

　　9. 根據不同的管理需要和本質特征，銀行資本包括(　)。

　　A.賬面資本

　　B.內部資本

　　C.監管資本

　　D.外部資本

　　E.經濟資本

　　10.內部資本充足評估報告的主要內容包括(　)。

　　A.風險評估

　　B.風險預測

　　C.資本規劃

　　D.資本評估

　　E.壓力測試

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　　三、判斷題

　　1. 商業銀行應建立經董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規范性和有效性，并有效融入資本規劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。 (　)

　　2. 在定性壓力測試及管理行動中，只需通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風險如集中度風險、聲譽風險等對全行的影響。 (　)

　　3. 在設計資本充足率壓力測試框架時，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風險壓力測試的未來發展。 (　)

　　4. 經濟資本與銀行所持有的賬面資本恒等。 (　)

　　5. 資本規劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規劃。 (　)

　　6. 在進行資本評估中，商業銀行應當優先考慮補充一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，

　　提高資本質量。 (　)

　　7. 根據完整性和報告時間不同，商業銀行應當明確各類報告的發送范圍：報告內容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。 (　)

　　8. 商業銀行的所有工作人員應積極參與和推動銀行資本充足率壓力測試的實施，明確風險偏好與壓力測試目標，設計壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風險和資本充足情況。 (　)

　　9. 資本充足率壓力測試主要需要定量方法進行分析。 (　)

　　10.評估體系要符合銀行內部風險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風險管理的組織分工和管理流程，結合銀行的風險文化確定相應的評估內容。 (　)

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