2014銀行從業資格《風險管理》第六章習題答案
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參考答案
一、單項選擇題
1.D[解析]盡管外部環境會對商業銀行的流動性產生影響，但是商業銀行最主要的流動性危機仍然是商業銀行自身管理或技術上存在的問題。
2. B[解析]流動性是商業銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數量。
3. B[解析]很多操作風險都可能對流動性造成顯著影響。例如，前臺交易系統無法處理執行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統發生故障時，現金流量便會受到直接影響。
4. A [解析]當來源金額大于使用金額，出現所謂“剩余”時，表明商業銀行擁有一個“流動性緩沖器”，即流動性相對充足。
5. A [解析]影響流動性風險的因素包括分布結構、資產負債期限結構和幣種結構。6. D[解析]流動性基本要素是時間、成本和資金數量。
7. A[解析]流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產的增加提供融資，而造成損失或破產的可能性。
8. C [解析]最常見的資產負債的期限錯配情況指商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”。
9.C[解析]C項所發行的股票價格下跌屬于流動性風險預警的外部指標/信號。10.A[解析]往往被看作是核心存款的重要組成部分的是個人存款。
11.C[解析]流動性反映了商業銀行資產負債狀況及變動對均衡要求的滿足程度，因而商業銀行的流動性體現在資產流動性和負債流動性兩個方面。
12.A[解析]流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因。
13.C[解析]貸款總額與核心存款比率的值越高說明商業銀行流動性越差。
14.D[解析]商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，是最常見的資產負債的期限錯配情況，所以A項正確;商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節假日，所以B項正確;商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構，所以C項正確;商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動性風險，所以D項不正確。
15.C[解析]根據公式：融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額一700一300=400(億元);融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產一400+200=600(億元)。
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16.B [解析]高級管理層首先應該明確外幣流動性的管理架構，可以選擇外幣的流動性管理集中在總部或分散到各分行。商業銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規模和進入外匯市場融資的渠道，我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數據和管理人員的主觀判斷與估計。
17.B[解析]在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是商業銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產。
18.D[解析]D項情景分析是流動性風險監測與控制的內容之一。
19.A[解析]流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源。
20.D[解析]商業銀行的資產負債期限結構受多種因素的影響。例如，商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構;外部市場因素的變化同樣會影響資產負債期限結構，例如，股票投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉投到股票市場，而貸款人可能推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結果是造成商業銀行的流動性緊張;商業銀行增加網點數量不會影響到商業銀行的資產負債結構。
21.B[解析]資產流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
22.B[解析]根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于3%～5%時，對商業銀行的流動性風險是一個預警。
23.C[解析]我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過25%。
24.C[解析]一旦本國市場出現異常波動，如果國內商業銀行不能迅速滿足外幣債務的償付請求，將可能會陷入外幣流動性危機，所以A項正確;商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監測和控制，所以B項正確;商業銀行可以根據日常外幣儲蓄的需要，持有“一攬子”外幣資產組合并獲得無風險收益率，所以D正確;商業銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務，而減少其他外幣的持有量，所以C項說法錯誤。
25.C[解析]商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構成了融資缺口。
26.B[解析]負債的流動性，是指商業銀行隨時籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越強。
27.D[解析]測量銀行流動指標的是現金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負債依賴度等。
28.B[解析]商業銀行應當定期對因資產、負債及表外項目變化所產生的現金流量及期限變化進行分析，以正確預測未來特定時段的資金凈需求的是壓力測試。
29.D[解析]流動性比率指標是各國監管"-3局和商業銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例=核心存款/總資產，核心存款是指那些相對來說較穩定、對利率變化不敏感的存款，季節變化和經濟環境對其影響也較小，所以A、B、C項正確，一般來講，核心存款比率高的商業銀行流動性也相對較好。
30.C[解析]傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資產，所以A項正確;易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金，當市場發生對商業銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以B項正確;大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業銀行的流動性風險，所以C項錯誤;流動性資產與總資產的比率越高表明商業銀行存儲的流動性越高，所以D項正確。
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二、多項選擇題
1. ABCDE[解析]略。
2. AC[解析]根據監測和分析商業銀行所發行的債券和票據在二級市場的成交量和成交價格，公司/機構客戶能夠對商業銀行的風險狀況作出判斷，進而決定存款的額度和去向。因此，公司/機構存款對商業銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩定，很容易對商業銀行的流動性造成較大影響。尤其，大額公司/機構存款的變動對中小商業銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。
3. ABCDE[解析]雖然流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因，但實質上，流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。如果這些與流動性密切相關的風險不能及時得到有效控制，最終將以流動性危機的形式爆發出來。
4. ABCE[解析]流動性比率/指標法是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法，主要包括以下7個指標：現金頭寸指標、核心存款指標、貸款總額與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度。
5. ABC[解析]流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額×i00%，該指標不得低于25%，應分剮計算本幣和外幣口徑數據。該指標屬于商業銀行流動性監管指標。
6. ACE[解析]負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構存款人可以監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化。
7. BDE[解析]現金頭寸指標低意味著商業銀行滿足即時現金需要的能力越弱，商業銀行的流動性風險就越高，所以B項正確;貸款總額與總資產的比率高則暗示商業銀行的流動性能力較差，商業銀行的流動性風險就越高，所以D項正確;易變資債是指受利率經濟因素影響較大的資金來源，當市場發生對商業銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以易變負債與總資產的比率大則商業銀行面臨的流動性風險越高，所以E項正確。
8. ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業銀行的資產和負債價值，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，所以A、B項正確，c項錯誤;當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項正確，E項錯誤。
9. ACE[解析]我國商業銀行流動性風險管理的通常做法是在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策，所以A項正確;由計劃資金部門作為全行的司庫，通過行內“上存下借”機制調劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監控、調撥、清算進行管理，通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理，所以C、E項正確。運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項錯誤。
10.ABCDE[解析]略。
11.ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應付賬款和其他應付款、發放的票據和債券等屬于流動性負債。
12.BCE[解析]資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力，資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強，商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度，所以B、C、E項正確;A、D屬于負債流動性的內容。
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13.ABC[解析]影響商業銀行流動性風險預警的外部指標/信號有：市場上出現關于該商業銀行的負面傳言，外部評級下降，客戶大量求證不利于商業銀行的傳言，所發行的股票價格下跌;D、E項屬于融資指標/信號。
14.BCD[解析]我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法，包括嘗試建立和運用資產負債管理信息系統，及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況，進行動態的、精確的流動性缺口管理。
15.ABCD[解析]內部指標主要包括商業銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，多項業務風險水平增加、盈利能力下降、負債過于集中、資產質量下降，外部評級下降屬于外部指標。
三、判斷題
1. √ [解析]略。
2. × [解析]流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產×l00%，該指標不得低于一l0%。
3. × [解析]情景分析有助于商業銀行深刻理解并預測在多種風險因素共同作用下，其整體流動性風險可能出現的不同狀況。商業銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現的有利或不利的重大流動性變化。
4. √ [解析]略。
5. √ [解析]我國絕大多數商業銀行的本外幣流動性管理仍主要依賴于歷史數據和管理人員的經驗判斷與估計，難以實現對整體流動性風險的動態監測和精確管理。
6. × [解析]商業銀行如果認為某種外幣是重要的對外結算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務，而減少其他外幣的持有量。
7. √ [解析]商業銀行通過金融市場控制風險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。
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8. × [解析]當久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。
9. × [解析]商業銀行僅將核心存款的15%投入流動資產。
10.× [解析]商業銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。
11.√ [解析]如果出現流動性風險的商業銀行在行業中舉足輕重，例如工行、農行、中行，則有可能引發系統性風險，所以一家商業銀行發生流動性風險可能會連帶著其他銀行也發生流動性風險。
12.× [解析]個人存款往往被看作是核心存款的重要組成部分。
13.√ [解析]商業銀行的流動性是衡量商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數量。
14.√ [解析]略。
15.× [解析]商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產)，即“借短貸長”，其優點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產所產生的現金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。
16.× [解析]對于主動負債比例較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。
17.× [解析]流動資產與總資產的比率越高則表明商業銀行存儲的流動性越高。
18.× [解析]對于敏感性負債，商業銀行應保持較強的流動性儲備，通常為總額的80%。
19.× [解析]以零售性質資金來源為主的商業銀行，其流動性風險相對較低。
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