2014銀行從業資格《風險管理》章節習題:風險管理基礎
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一、單項選擇題
1.下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是( )。
A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等
C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合
D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值
2. 全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是( )。
A.全球的風險管理體系
B.全面的風險管理范圍
C.全程的風險管理過程
D.完全的風險規避制度
3. 以下不屬于市場風險的是( )。
A.利率風險
B.匯率風險
C.法律風險
D.商品風險
4. 我國商業銀行核心一級資本充足率不得低于( )。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
5.資本收益率的計算公式為( )。
A.RAROC=(EL―NI)/UL
B.RAROC=(UL―NI)/EL
C.RAROC=(N1―EL)/uL
D.RAROC=(EL―UL)/NI
6. 以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是( )。
A.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據
B.使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制
C.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理
D.在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等
7. ( )是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見的損失。
A.已造成損失
B.非預期損失
C.預期損失
D.災難性損失
8. 對于規模巨大的災難性損失，商業銀行可以通過( )的方式來轉移風險。
A.提取損失準備金
B.沖減利潤
C.購買商業保險
D.嚴格限制高風險業務
9. 根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是( )。
A.信用風險
B.權責風險
C.操作風險
D.聲譽風險
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10.在聲譽風險中，下列關于管理聲譽風險最好的辦法的說法不正確的是( )。
A.強化全面風險管理意識
B.改善公司的治理
C.預先作好應對聲譽危機的準備
D.無法確保其他主要風險被正確識別、優先排序
11.巴塞爾委員會以( )方式把商業銀行面臨的風險分為八大類。
A.損失結果
B.風險事故
C.風險發生的范圍
D.誘發風險的原因
12.下列屬于商業銀行風險管理的主要策略的是( )。
A.風險分散
B.風險對換
C.風險集中
D.風險轉出
13.根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，可以把隨機變量分為( )。
A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量
B.離散型隨機變量和連續型隨機變量
C.集中型隨機變量和連續型隨機變量
D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量
14.在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。
A.資本規模和商業銀行的盈利水平
B.資產規模和商業銀行的風險管理水平
C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平
D.資本金規模和商業銀行的盈利水平
15.20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于( )階段。
A.資產風險管理模式
B.負債風險管理模式
C.資產負債風險管理模式
D.全面風險管理模式
16.從金融機構的發展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發。
A.市場風險
B.信用風險
C.操作風險
D.流動性風險
17.商業銀行的風險管理模式的四個發展階段依次為( )。
A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
18.資產負債風險管理的重要分析手段為( )。
A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和風險分析
D.久期分析和盈利分析
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19.下列關于風險對沖的說法不正確的是( )。
A.風險對沖不能被用于管理信用風險
B.風險對沖可以管理系統性風險，也能管理非系統性風險
C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險
D.風險對沖關鍵在于對沖比率的確定
20.某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30%、40%、30%，三種資產對應的百分比收益率分別為l0%、22%、9%，則該部門總的資產百分比收益率是( )。
A.14.5%
B.14%
C.13.5%
D.12%
21.關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是( )。
A.有助于商業銀行對損失可能性的管理
B.有助于銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置
C.有助于商業銀行對盈利可能性的管理
D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風險的水平調整已經實現的盈利
22.金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行( )。
A.資產風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段
C.資產負債風險管理模式階段
D.全面風險管理模式階段
23.下列關于事件的說法，錯誤的是( )。
A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
B.概率是對不確定事件進行描述的最有效的數學工具
C.確定性事件是指在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果是不同的
D.在每次隨機試驗中可能出現，也可能不出現的結果稱為隨機事件
24.下列關于國家風險的說法不正確的是( )。
A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動存在國家風險
B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險
C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的
D.個人一般不會遭受國家風險
25.對于巨大的災難性損失，商業銀行通常采用( )來轉移。
A.提取損失準備金
B.資本金
C.保險手段
D.沖減利潤
26.國家風險是由( )引起的，超出了( )的控制范圍。
A.債權人國家
B.債務人債權人
C.債權人所在國的行為 國家
D.債務人所在國的行為債權人
27.關于風險管理與商業銀行的關系，說法不正確的是( )。
A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式
D.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求
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二、多項選擇題
1. 下述商業銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有( )。
A.為營業場所購買財產保險
B.對于不擅長承擔風險的業務，銀行對其配置有限的經濟資本
C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D.將貸款資產證券化后出售
E.要求借款人提供第三方擔保
2. 商業銀行通常采用( )的方式來應對和吸收預期損失。
A.風險規避
B.風險補償
C.風險對沖
D.沖減利潤
E.提取損失準備金
3. 商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有( )。
A.有助于金融產品的開發
B.降低現金流的波動性
C.有利于商業銀行更加有效地配置資本
D.有利于商業銀行改善資本結構
E.有助于獲得更多收益
4. 關于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有( )。
A.全員的風險管理文化
B.全面的風險管理范圍
C.全新的風險管理方法
D.全程的風險管理過程
E.全球的風險管理體系
5. 下列關于風險分散化的論述正確的有( )。
A.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果
B.如果資產之間的相關性為一1，風險分散化效果較差
C.如果資產之間的相關性為+1，風險分散化效果較好
D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好
E.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好
6. 根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，并由此分為的表現形式包括( )。
A.就業制度
B.工作場所安全事件
C.客戶、產品及業務活動事件
D.信息科技系統事件
E.交割及流程管理事件
7. 以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現為( )。
A.促使商業銀行將收益與風險直接掛鉤
B.體現業務發展與風險管理的內在平衡
C.實現經營目標與績效考核的協調一致
D.無法從根本上改變商業銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式
E.有利于在商業銀行內部建立正確的激勵機制
8. 下列關于風險的概念說法不正確的有( )。
A.風險是一個事前的概念
B.風險是一個事后的概念
C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念
D.風險是一個無法確定的概念
E.風險是一個與損失等同的概念
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9. 下列關于風險的說法正確的有( )。
A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量
B.市場風險中利率風險尤為重要
C.操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險
D.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險
E.國家風險發生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險
10.下列關于風險管理策略的說法，正確的有( )。
A.商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖
C.風險分散既可降低系統性風險也可降低非系統性風險
D.不做業務，不承擔風險
E.風險補償主要是指事后(損失發生以后)對風險承擔的價格補償
11.下列說法正確的有( )。
A.期望值是隨機變量的概率加權和
B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度
C.二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布D.正態分布是描述連續型隨機變量的一種重要概率分布
E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整;對數收益率是針對復利而言
12.下列關于信用風險說法正確的有( )。
A.信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響
B.信用風險通常包括違約風險、結算風險
C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業
D.結算風險在外匯交易中較為常見
E.信用風險存在于表內外業務以及衍生產品交易中
13.下列描述信用風險、市場風險與操作風險的關系，正確的有( )。
A.信用風險主要存在于授信業務
B.操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面
C.市場風險存在于交易類業務
D.操作風險具有營利性，能為商業銀行帶來盈利
E.操作風險與市場風險、信用風險存在內在的聯系
14.下列關于經濟資本、會計資本和監管資本，說法不正確的有( )。
A.經濟資本與商業銀行的整體風險水平成正比
B.會計資本可以小于經濟資本的數量
C.經濟資本可作為一種媒介
D.經濟資本是為了應對一定期限內資產的預期損失
E.監管資本與經濟資本無關
15.經風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)相比，其優越性有( )。
A.RAROC可以用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配
B.RAROC可用于目標設定、資本配置和績效考核
C.RAROC克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷
D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經營方式
E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制
16.以下對風險的理解正確的有( )。
A.風險就相當于損失
B.風險是收益的概率分布
C.風險可以采用概率和統計方法計算出可能的損失規模和發生的可能性
D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發生前的事物發展狀態
E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失
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17.風險管理與商業銀行經營的關系有( )。
A.商業銀行成為整個經濟社會參與者用來轉嫁風險的主要對象
B.風險管理極大地改變了商業銀行經營管理模式
C.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力
D.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據
E.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段
18.信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括( )。
A.利率風險
B.違約風險
C.結算風險
D.匯率風險
E.股票風險
19.依據《巴塞爾新資本協議》相關規定，下列屬于商業銀行核心資本的有( )。
A.未分配利潤
B.未公開儲備
C.公開儲備
D.盈余公積
E.資本公積
20.下列屬于相對收益計量方法的有( )。
A.百分比收益率
B.對數收益率
C.預期收益率
D.標準差
E.方差
三、判斷題
1. 《巴塞爾新資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本形成。 ( )
2. 結算風險既可以針對個人，也可以針對企業。 ( )
3. 市場風險相對于信用風險來說，具有數據優勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產品種類豐富。( )
4. 既存在于表內業務，又存在于表外業務，還存在于衍生產品交易中的風險是信用風險。 ( )
5. 會計資本是經濟資本和監管資本的媒介。 ( )
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6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
7. 當出現大量存款人的擠兌行為，商業銀行就可能面臨市場風險危機。 ( )
8. 馬柯維茨的資產組合管理理論體現了風險管理的風險對沖策略。 ( )
9. 期望值是隨機變量的概率加權和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
10.全面風險管理體系的三個維度依次為全面風險管理要素、企業目標、企業的各個層級。 ( )
11.操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的風險。 ( )
12.商業銀行風險管理的主要策略是風險分離、風險緩解、風險轉嫁、風險規避、風險賠償。 ( )
13.巴塞爾協議Ⅲ與巴賽爾協議Ⅱ相比，大幅度增加高風險業務的資本要求。 ( )
14.對于因衍生產品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，商業銀行應當通過風險補償的做法加以規避。 ( )
15.與信用風險相比，市場風險具有觀察數據小且不易獲取的特點。 ( )
16.戰略風險是一個簡單的風險體系。 ( )
17.風險對沖對于利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。 ( )
18.監管資本是商業銀行用于彌補非預期損失的資本。 ( )
19.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )
20.資產組合和分散化投資的基本目的在于降低預期損失。 ( )
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