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　　1.以下論述正確的是()。

　　A.對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B.對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

　　C. 對商業銀行而言，公司、機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D.對商業銀行而言，公司、機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感

　　E.零售存款客戶和公司、機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

　　2.根據巴塞爾委員會規定，為了具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足哪些條件?()

　　A.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架梅

　　B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統

　　C. 銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法

　　D.必須具備完善、健康的公司治理結構

　　E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導

　　3.商業銀行員工由于知識/技能匱乏而給商業銀行造成風險的主要行為模式包括()。

　　A.在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作

　　B.意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況

　　C. 意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學習，盡快提高自己的業務水平

　　D.意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷

　　E.意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應的工作崗位

　　4.商業銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括()。

　　A.貸款

　　B.可交易資產

　　C. 衍生產品

　　D.信用證

　　E.抵押

　　5.以下對商業銀行流動性風險管理的方法中，能使商業銀行形成合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量，降低流動性風險的方法有()。

　　A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備

　　C. 制訂適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化

　　D.制訂風險集中限額，監測日常遵守的情況

　　E.以同業拆借、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

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　　6.目前業界比較流行的高級計量法主要有()。

　　A.基本指標法

　　B.記分卡法

　　C. 損失分布法

　　D.標準法

　　E.內部衡量法

　　7.根據2001年我國監管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。

　　A.關注類貸款

　　B.次級類貸款

　　C. 可疑類貸款

　　D.損失類貸款

　　E.不良貸款

　　8.根據國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價()。

　　A.財務報表風險

　　B.經營管理狀況

　　C. 資產管理狀況

　　D.負債管理狀況

　　E.領導后備力量

　　9.設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括()。

　　A.自身業務性質、規模和復雜程度

　　B.業務經營部門的過往業績

　　C. 工作人員的專業水平和經驗

　　D.能夠承擔的市場風險水平

　　E.定價、估值和市場風險計量系統

　　10.有效的信用監測體系應實現的目標包括()。

　　A.確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢

　　B.監鋇0對合同條款的遵守情況

　　C. 評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D.識別貸款組合的信用風險

　　E.對已發生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

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　　11.根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當()發生時，債務人即被視為違約。

　　A.債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)

　　B.商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務

　　C. 債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務

　　D.銀行停止對債務人貸款計息

　　E.債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

　　12.目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()。

　　A.可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C. RA_ROC=(收益-預期損失)÷經濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　13.柜臺業務主要操作風險成因包括()。

　　A.輕視柜臺業務內控管理和風險防范

　　B.規章制度和業務操作流程本身存在漏洞

　　C. 柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識

　　D.柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責任感

　　E.客戶監管難度大

　　14.下列關于組合限額管理的說法，正確的有()。

　　A.組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C. 通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　D.任何情況下都不允許超過組合限額

　　E.組合限額是商業銀行資產組合層面的限額

　　15.下列關于資本作用的說法，正確的有()。

　　A.商業銀行資本是商業銀行發放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B.在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源

　　C. 在市場經濟條件下，商業銀行資本承擔著限制銀行業務過度擴張的重要經濟職能

　　D.在市場經濟條件下，商業銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發揮關鍵作用

　　E.現代商業銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

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　　16.參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括()。

　　A.風險監控和分析能力

　　B.數量分析能力

　　C. 價格核準能力

　　D.模型創建能力

　　E.系統開發/集成能力

　　17.缺口分析的局限性包括()。

　　A.計算復雜，應用不便

　　B.忽略了同一時間段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C. 未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險

　　D.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E.只能反映利率變動的短期影響

　　18.下列關于利率互換操作原則的說法，正確的有()。

　　A.預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調為浮動利率

　　B.預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調為浮動利率

　　C. 預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換

　　D.預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調為固定利率

　　E.預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調為固定利率

　　19.下列關于客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有()。

　　A.這些驗證是監管部門的責任

　　B.隨著客戶的發展變化及數據的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進

　　C. 對于不同銀行應該采用統一的方法

　　D.內容包括客戶違約風險區分能力驗證和違約概率預測準確性驗證

　　E.驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段

　　20.商業銀行進行貸款轉讓的目的有()。

　　A.轉移信用風險

　　B.增加收益

　　C. 實現資產單一化

　　D.提高經濟資本配置效率

　　E.集中風險

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　　答案與解析：

　　1.A，D

　　[答案解析]掌握零售存款客戶和公司、機構存款人對銀行信用和利率水平的敏感性。

　　2.A，B，C

　　[答案解析]C、D項并不是巴塞爾委員會的規定。

　　3.A，B，D

　　[答案解析]CE做法都不會增大風險，其中C的做法是減小風險。

　　4.A，B，C，D

　　[答案解析]給予客戶的授信額度根據信用風險暴露來進行。應當包括貸款、可交易資產、衍生工具及其他或有負債。在本題中，信用證就是一種或有負債。抵押只是一種擔保方式，不屬于或有負債。

　　5.A，B，C，D

　　[答案解析]本題綜合考查了考生對流動性風險管理的知識貫通。A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結構。E以同業拆借、發行票據作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

　　6.B，C，E

　　[答案解析]在復雜性和風險敏感性上逐漸增強的方法順序是：基本指標法、標準法、高級計量法。高級計量法包括：內部衡量法(IMA);損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網絡法(BBN);記分卡法(SCA)。

　　7.C，E

　　[答案解析]題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　8.A，B，C，D

　　[答案解析]領導后備為量顯然不是財務報表中能反映出來的。財務報表分析應特別注重識別和評價上述四項內容。

　　9.A，B，C，D，E

　　[答案解析]做這類“綜合考慮”的題目時，只要選項對題干是有關聯的，就都選上。設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素還包括壓力測試結果、內部控制水平、資本實力、外部市場的發展變化情況等。

　　10.A，B，C，E

　　[答案解析]該體系是監測體系，識別風險是最基礎的工作，而不是監測體系要實現的目標。有效的信用監測體系應實現的目標還包括識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類。

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　　11.B，C，D，E

　　[答案解析]債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期90天以上，債務人被視為違約。

　　12.A，B，C

　　[答案解析]ROE、ROA被廣泛用來衡量商業銀行的盈利能力，但是這兩個指標不能全面、深入地解釋商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平，它們的缺點就由RAROC來補充了，選擇AB.同時C是RAROC的計算公式。D錯在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風險水平，E錯在股東價值最大化的目標并沒有放棄，實際上是更好地服務于這個目標。

　　13.A，B，C，D

　　[答案解析]關于客戶監管的大部分責任不在于柜臺。柜臺業務主要操作風險成因還包括因人手緊張而未嚴格執行換人復核制度。

　　14.B，C，E

　　[答案解析]組合限額管理是為了防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風險。組合限額維護的主要任務是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

　　15.A，C，E

　　[答案解析]B應為第一資金來源，不是最后資金來源。D應為保護存款者。

　　16.A，B，C，D，E

　　[答案解析]集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　17.B，D，E

　　[答案解析]缺口分析計算簡便，且它考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險。它的局限性除了B、D、E所述之外，還有缺口分析只考慮了利率的重新的定價風險，沒有考慮利率的基準風險;缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響;缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異。

　　18.A，B，C

　　[答案解析]預期利率上升，浮動利息收入者應將固定利率調為浮動利率。預期利率下降，浮動利息支出者應將同定利率調為浮動利率。總之，調動與否要符合自己的利益。

　　19.B，D，E

　　[答案解析]A客戶評級評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段，也是監管當局衡量商業銀行內部評級體系是否符合內部評級法要求的重要方式，不是監管部門的責任。C驗證主要由商業銀行自主進行，監管當局負責評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　20.A，B，D

　　[答案解析]進行貸款轉讓就是減小風險，而C、E對商業銀行來說是不利的，是增加風險的行為。

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