2014年銀行從業《風險管理》課后練習:外包業務風險
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1.下列屬于政治風險的是()。
A.政權風險
B.政局風險
C.政策風險
D.對外關系風險
E.信用風險
2.商業銀行的核心資本包括()。
A.普通股
B.資本公積
C.優先股
D.可轉換債券
E.重估儲備
3.下列屬于聲譽風險管理流程的是()。
A.風險識別
B.風險評估
C.監測和報告
D.內部審計
E.應急方案
4.年10月，國內首個IT系統外包大單簽訂：高陽數據中心與深圳發展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說法正確的有()。
A.此舉是風險緩釋的有效手段
B.深圳發展銀行此舉意在轉移操作風險
C.此舉有利于銀行將重點放到核心業務上
D.此舉使得外包服務的最終責任人成為高陽數據中心
E.此外包業務本身也可能存在風險
5.常用的信用衍生產品包括()。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價差期權
D.信用聯系票據
E.信用貸款
6.巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的技術要求有()。
A.置信水平采用99%的單尾置信區間
B.持有期為10個營業日
C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年
D.至少每3個月更新一次數據
E.至少每6個月更新一次數據
7.收益率曲線的表現形態有()。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平收益率曲線
D.垂直收益率曲線
E.波動收益率曲線
8.商業銀行的資產負債期限結構是指，在未來特定時段內()的構成狀況。
A.流動性資產與流動性負債
B.長期資產與長期負債
C.敏感性資產與敏感性負債
D.到期資產與到期負債
E.現金流入與現金流出
9.商業銀行應當根據不同的()，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。
A.業務性質
B.規模
C.復雜程度
D.發展水平
E.時期
10.衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過()換算得到。
A.現金頭寸指標
B.核心存款指標
C.貸款總額與總資產比率
D.流動資產與總資產比率
E.大額負債依賴度
11.企業行業風險分析的主要內容包括()。
A.企業的管理政策
B.行業的特征和定位
C.行業的依賴性分析
D.行業成功的關鍵因素
E.企業的戰略
12.內部審計是一項()的約束與評價機制，在促進風險管理的過程中發揮重要作用。
A.獨立
B.客觀
C.有效
D.公開
E.公正
13.商業銀行內部控制的主要目標包括()。
A.確保國家法律規定和商業銀行內部規章制度的貫徹執行
B.建立健全以監事會為核心的監督機制
C.確保商業銀行發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現
D.確保風險管理體系的有效性
E.確保業務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整
14.違約風險暴露包括()。
A.已使用的授信余額
B.未使用的授信余額
C.未使用授信額度的預期提取數量
D.應收未收利息
E.可能發生的相關費用
15.對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業主要財務比率包括()。
A.資產負債率
B.盈利能力比率
C.效率比率
D.杠桿比率
E.流動比率
16.操作風險管理信息系統主要用于()。
A.建立資本模型
B.風險管理輔助決策
C.風險指標監測與報告
D.操作風險識別和評估
E.建立損失數據庫
17.了解機構是風險監管框架監管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內容的是()。
A.成立背景和業務牌照
B.股權結構和組織架構
C.業務發展戰略和競爭地位
D.財務狀況
E.管理層素質
18.商業銀行高級管理層的主要職責包括()。
A.審批風險管理的戰略、政策和程序
B.執行風險管理的政策，制定風險管理的程序和操作過程
C.對商業銀行的決策過程、決策執行過程、經營過程進行監督和測評
D.及時了解風險水平及其管理狀況
E.確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術水平，來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險
19.商業銀行的市場風險管理部門應當履行的風險管理職責有()。
A.擬定市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會批準
B.識別、計量和監測市場風險
C.設計、實施事后檢驗和壓力測試
D.向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告
E.監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況
20.在操作風險監測中，關鍵風險指標通常包括()。
A.交易量
B.客戶滿意度
C.產品成熟度
D.自動化水平
E.員工水平
參考答案：
1.A，B，C，D
[答案解析]政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等多個方面。
2.A，B
[答案解析]商業銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權。CDE三項屬于附屬資本。
3.A，B，C
[答案解析]聲譽風險管理流程依次是聲譽風險識別、聲譽風險評估、監測和報告。
4.A，B，C，E
[答案解析]商業銀行仍然是外包過程中出現的操作風險的最終責任人。
5.A，B，C，D
[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯系票據、信用價差期權。
6.A，B，C，D
[答案解析]巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出了以下技術要求：置信水平采用99%的單尾置信區間;持有期為10個營業日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數據。
7.A，B，C，E
[答案解析]收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線。
8.D，E
[答案解析]商業銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內，到期資產(現金流入)與到期負債(現金流出)的構成狀況。
9.A，B，C
[答案解析]商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。
10.B，C
[答案解析]核心存款指標就是核心存款與總資產的比率，用貸款總額與總資產比率除以核心存款指標，就可以得到貸款總額與核心存款比率。
11.B，C，D
[答案解析]本題考查的是行業風險分析的八項主要內容。
12.A，B，E
[答案解析]內部審計是一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風險管理的過程中發揮重要作用。
13.A，C，D，E
[答案解析]本題考查的是內部控制的主要目標。
14.A，C，D，E
[答案解析]違約風險暴露包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的相關費用等。
15.A，B，C，D，E
[答案解析]對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業主要財務比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。資產負債率屬于杠桿比率的一個指標。
16.A，B，C，D，E
[答案解析]操作風險管理信息系統主要用于建立損失數據庫、操作風險識別和評估、風險指標監測與報告、風險管理輔助決策和建立資本模型方面。
17.A，B，C，D，E
[答案解析]了解的主要內容包括：成立背景和業務牌照、股權結構和組織架構、業務發展戰略和競爭地位、財務狀況和管理層素質等信息。
18.B，D，E
[答案解析]A選項是董事會的職責;C選項是監事會的職責。
19.A，B，C，D，E
[答案解析]本題考查的是商業銀行的市場風險管理部門應當履行的風險管理職責。
20.A，B，C，D，E
[答案解析]關鍵風險指標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動化水平等。
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