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　　21.有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括( )。

　　A.按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸

　　B.按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平

　　C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

　　D.市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

　　22.市場風險內部模型的優點包括( )。

　　A.可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(vaR值)來表示

　　B.是一種能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C.有利于進行風險監測和管理

　　D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　23.公允價值的計量方式包括( )。

　　A.不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C.直接使用名義價值

　　D.實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　24.下列屬于商業銀行產品線的是( )。

　　A.交易和銷售

　　B.零售銀行業務

　　C.公開市場業務

　　D.資產管理

　　E.貼現率

　　25.商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化，外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。下列( )屬于引發操作風險的外部事件。

　　A.洗錢

　　B.錯誤監控/報告

　　C.政治風險

　　D.違反用工法

　　E.自然災害

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　　26.目前比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A.內部衡量法

　　B.外部衡量法

　　C.損失分布法

　　D.記分卡

　　E.損失概率法

　　27.法人信貸業務的流程環節包括( )。

　　A.信貸審查

　　B.信貸審批

　　C.貸款發放

　　D.貸后管理

　　E.信貸復核

　　28.商業銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A.銀行的資產質量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發行的有價證券的市場表現

　　E.銀行內部有關風險水平

　　29.自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。

　　其主要策略是( )。

　　A.改變企業文化

　　B.制定與業務戰略目標配套的評估機制

　　C.建立良好的操作風險管理氛圍

　　D.規避監管，在內部解決問題

　　E.商業銀行內部追求盈利高于控制風險

　　30.以下( )屬于銀行內部流程中的流程無效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依賴手工錄入

　　C.設計不完善

　　D.管理信息不準確

　　E.項目資金不足

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　　31.在引發操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是( )。

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統建設存在缺陷

　　D.結算/支付系統延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　32.流動性風險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A.信用風險

　　B.匯率風險

　　C.操作風險

　　D.戰略風險

　　E.聲譽風險

　　33.收益率曲線通常表現的形態包括( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.正態收益率曲線

　　C.垂直收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.波動收益率曲線

　　34.下列銀行活動中，存在匯率風險的有( )。

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　35.下列屬于國際會計準則對金融資產劃分的優點的是( )。

　　A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持

　　B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

　　C.直接面對風險管理的各項要求

　　D.是基于會計核算的劃分

　　E.維持良好的公共關系

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　　36.流動性風險預警信號中的融資信號包括( )。

　　A.商業銀行內部有關風險水平

　　B.債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足

　　C.存款人提前兌付

　　D.所發行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E.所發行股票價格下跌

　　37.風險為本的監管框架是由若干個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監旨流程，除了規劃監管行動和風險評估，其他的流程有( )。

　　A.了解機構

　　B.準備風險為本的現場檢查

　　C.對監管結果匯總報告

　　D.實施風險為本的現場檢查并確定評級

　　E.監管措施、效果評價和持續的非現場監測

　　38.假設某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業銀行的可能影響是( )。

　　A.損失13億

　　B.盈利l3億

　　C.資產負債結構變化

　　D.流動性增強

　　E.流動性下降

　　39.下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有( )。

　　A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

　　D.銀行工作人員服務態度惡劣

　　E.銀行不能按時完成客戶的兌現要求

　　40.市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.信用風險

　　D.商品價格風險

　　E.流動性風險

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　　參考答案：

　　21.[解析]答案為ABCDE。市場風險報告應當包括如下全部或部分內容：按業務、部門、

　　地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸;按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平;對于市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析;盈虧情況; 市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況;市場風險管理政策和程序的遵守情況;市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理;對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議等等，所以A、B、c、D、E項正確。

　　22.[解析]答案為ABCD。A、B、C、D項是市場風險內部模型的優點;E選項是市場內部模型的局限性。

　　23.[解析]答案為BDE。公允價值的計量方式有四種：一是直接使用可獲得的市場價格，

　　所以A選項錯誤;二是如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格，所以8選項正確;C選項不屬于公允價值的計量方式，所以C項錯誤;三是實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)，所以D選項正確;四是允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突，所以E選項正確。

　　24.[解析]答案為ABD。根據巴塞爾委員會的要求，在標準法中，8類商業銀行產品線分別是公司金融、交易與銷售、零售銀行業務、商業銀行業務、支付和結算、代理業務、資產管理和零售經濟。

　　25.[解析]答案為ACE。外部事件可能是內部控制失敗或內部控制的薄弱環節，也可能是外部因素對商業銀行運作或聲譽造成的“威脅”，主要包括外部欺詐、洗錢、政治風險、監管規定、業務外包、自然災害、恐怖威脅。B選項屬于內部流程引發的操作風險;D選項屬于人員因素引發的操作風險。

　　26.[解析]答案為ACD。目前比較流行的高級計量法主要有內部衡量法、損失分布法以及記分卡。

　　27.[解析]答案為ABCD。按照法人信貸業務的流程，可以分為評級授信、信貸調查、信貸審查、信貸審批、貸款發放、貸后管理六個環節。

　　28.[解析]答案為ABE。本題考查商業銀行流動性風險預警。c、D項是外部指標/信號的變化，與題干不符。

　　29.[解析]答案為ABC。自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略是改變企業文化，把風險管理納入那些具備判斷控制能力員的業務體系內;制定與業務戰略目標配套的評估機制;將制度的被動執行轉變為主動差錯和糾錯;建立良好的操作風險管理氛圍等。

　　30.[解析]答案為BDE。流程無效的因素包括依賴手工錄入、管理信息不準確、管理信息不及時、未保留相應文件、流程中斷、項目和主動變更的增加或集中、項目未達到特定目標、項目資金不足和流程發生沖突，所以B、D、E項正確;A選項是流程缺失;C選項是流程設計不完善。

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　　31.[解析]答案為ABC。財務/會計錯誤是指商業銀行內部在財務管理和會計賬務處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善、管理流程不清晰、財會系統建設存在缺陷等。

　　32.[解析]答案為ACDE。流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　33.[解析]答案為ADE。收益率曲線通常表現為四種形態：一是正向收益率曲線;二是反向收益率曲線;三是水平收益率曲線;四是波動收益率曲線。

　　34.[解析]答案為ABCDE。以上各項均是匯率風險的表現形式。

　　35.[解析]答案為ABD。國際會計準則對金融資產劃分的優點在于，它基于會計核算的劃分，而且按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準，有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持，所以A、B、D項正確;國際會計準則對金融資產的劃分著重強調的是權益和現金流量變動的關系和影響，不直接面對風險管理的各項要求，所以c、E項錯誤。

　　36.[解析]答案為BC。A選項屬于內部信號;D、E項屬于外部信號。

　　37.[解析]答案為ABDE。風險為本的監管框架是由六個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監管流程，具體包括：了解機構、風險評估、規劃監管行動、準備風險為本的現場檢查、實施風險為本的現場檢查并確定評級、采取監管措施、效果評價和持續的非現場監測，所以A、B、D、E項正確。

　　38.[解析]答案為ACE。資產價值的變化=-[6×1000X(8.5%-8%)/(1+ 8%)]--27.8億元;負債價值的變化=-[4×800×(8.5%-8%)/(1+8%)]=-l4.8億元.合計價值變化=-l3億元，即商業銀行的合計價值損失為l3億元。其資產負債結構也必然發生變化，可能導致流動性下降。

　　39.[解析]答案為ABCDE。以上各項都能對商業銀行的聲譽風險造成影響，所以A、B、C、D、E項都為正確選項。

　　40.[解析]答案為ABD。本題考查的是市場風險的內容。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

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