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　　46.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入期限較短的金融產品

　　B.買入期限較長的金融產品

　　C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

　　D.賣出期限較長的金融產品

　　47.由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的( )危機。

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.流動性風險

　　D.信用風險

　　48.( )是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

　　A.累計總敞口頭寸法

　　B.短邊法

　　C.凈敞口頭寸法

　　D.以上都不對

　　49.( )是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風險價值方法

　　50.在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列( )產品線的β因子等于l8%。

　　A.零售商業銀行業務

　　B.資產管理

　　C.支付和結算

　　D.零售經紀

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　　51.高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過( )來給出。

　　A.內部操作風險計量系統

　　B.外部操作風險控制系統

　　C.外部操作風險計量系統

　　D.內部操作風險識別系統

　　52.下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，錯誤的是( )。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　B.核心負債比率屬于商業銀行信用性監管核心指標

　　C.流動性缺口比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　D.計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣分別計算

　　53.下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是( )。

　　A.流動性比例一流動性負債余額/流動性資產余額×l00%

　　B.人民幣超額準備金率一在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率一核心負債期末余額/核心期末余額×l00%

　　D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產×100%

　　54.監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列( )方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

　　A.及時性假設

　　B.相關性假設

　　C.準確性假設

　　D.全部性假設

　　55.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備( )的內部損失數據。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

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　　56.公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。

　　A.風險管理部門

　　B.監事會

　　C.高級管理層

　　D.業務管理部門

　　57.我國商業銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規性問題。因此，當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A.技術創新

　　B.合規問題

　　C.管理問題

　　D.風險監管

　　58.下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產的久期越長，資產的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　59.市場風險內部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　C.只能計量交易業務中的市場風險

　　D.可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

　　60.銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對( )數據和外部數據的分析;定性分析則需要依靠有經驗的老師對操作風險的( )和影響程度作出評估。

　　A.內部操作風險損失，發生頻率

　　B.風險管理風險損失，發生環節

　　C.內部控制風險損失，發生環節

　　D.合規管理風險損失，發生時間

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　　參考答案：

　　46.[解析]答案為B。假設目前收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品。

　　47.[解析]答案為c。絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節。例如，由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的流動性風險。

　　48.[解析]答案為B。短邊法是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

　　49.[解析]答案為B。久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

　　50.[解析]答案為c。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，支付和結算產品線的β因子等于l8%。

　　51.[解析]答案為A。高級計量法(AMA)是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過內部操作風險計量系統來給出。

　　52.[解析]答案為B。核心債比例屬于商業銀行流動性監管核。指標。

　　53.EM析]答案為D。流動性比例一流動性資產余額/流動性負債余額×100%，所以A選項錯誤;人民幣超額準備金率一(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×l00%，所以8選項錯誤;核心負債比率一核心負債期末余額/總負債期末余額×l00%.所以C選項錯誤。流動性缺口率;(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產×100%。

　　54.[解析]答案為B。監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列相關性假設方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

　　55.EM析]答案為A。巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備至少5年的內部損失數據。

　　56.EU析]答案為c。高級管理層自責具體執行經董事會批準的操作風險管理系統，即將該系統轉化為具體的政策、程序和步驟，以便于業務部門的貫徹落實和對照檢查。

　　57.[解析]答案為B。違規、內部欺詐等損失事件在我國商業銀行操作風險中所占比例超過80%，這說明我國商業銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規性問題。合規問題是當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題。

　　58.[解析]答案為B。當市場利率上升時，銀行負債價值下降。

　　59.[解析]答案為D。A、B、C選項都是市場風險內部模型的局限性;D選項是市場風險內部模型的優點。

　　60.[解析]答案為A。銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析;定性分析則需要依靠有經驗的老師對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估。

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