2014年銀行從業資格增改知識點《風險管理》習題
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2014年銀行從業資格增改知識點《風險管理》習題
一、單項選擇題
1. 下列不屬于國別風險的是( )。
A.主權風險
B.傳染風險
C.貨幣風險
D.微觀經濟風險
2. 反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零的指標是( )。
A.資本類指標
B.風險類指標
C.零容忍度類指標
D.收益類指標
3. 下列屬于商業銀行風險偏好定性描述的方式的是( )。
A.維持現有的紅利水平
B.零容忍度類指標
C.收益類指標
D.資本類指標
4. 向董事會報告風險管理工作和風險狀況的是( )。
A.財務人員
B.股東
C.高管層
D.董事長
5. 商業銀行對金融機構的債權是( )。
A.主權風險暴露
B.金融機構風險暴露
C.公司風險暴露
D.零售風險暴露
6. 商業銀行采用初級內部評級法，回購類交易有效期限是( )年。
A.0.5
B.1
C.2.5
D.3
7. 銀行將全部資產按照監管規定的類別進行分類，并采用監管規定的風險權重計量信用風險加權資產
A.內部評級法
B.權重法
C.監管映射法
D.違約概率法
8.下列關于敏感性分析的說法錯誤的是( )。
A.敏感性分析計算簡單
B.敏感性分析計算復雜不便理解
C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用
D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素
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9. ( )是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。
A.頭寸限額
B.風險價值限額
C.止損限額
D.敏感度限額
10.依據發生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是( )特定風險。
A.利率風險
B.股票風險
C.匯率風險
D.期權風險
11.將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的標準性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的內部模型法實施要素是( )。
A.風險因素識別與構建
B.壓力測試
C.特定風險
D.返回檢驗
12.下列選項中，屬于操作風險中評估階段工作的是( )。
A.確認評估對象
B.整合評估結果
C.繪制流程圖
D.評估剩余風險
13.下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是( )。
A.市場變動
B.產品價格
C.員工水平
D.客戶滿意度
14.銀行根據本行業務性質、規模和產品復雜程度以及風險管理水平，基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業務經營環境和內部控制因素，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監管資本的方法是( )。
A.標準法
B.加權平均法
C.高級計量法
D.基本指標法
15.下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是( )。
A.無風險利率
B.一般信用利差風險
C.特定風險
D.股票風險
16.由于發行人的突然事件導致單個債務證券或者權益證券價格與一般市場狀況相比產生劇烈變動的風險是( )。
A.新增風險
B.特定風險
C.商品風險
D.匯率風險
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17.具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是( )。
A.二級資本
B.其他一級資本
C.核心一級資本
D.股東資本
18.零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是( )。
A.違約概率
B.違約風險暴露
C.違約損失率
D.有效期限
19.商業銀行賬戶利率風險管理的目的是( )。
A.銀行賬戶利率風險的測算
B.銀行賬戶利率風險控制
C.利率預測
D.利率計量
20.下列選項中，不屬于結構性資產的是( )。
A.經扣除折舊后的固定資產
B.為維持資本充足率穩定而持有的頭寸
C.與記賬本位幣所屬貨幣不同的資本
D.對國內附屬公司和關聯公司的投資
21.關于銀行風險管理部門，下列說法錯誤的是( )。
A.各商業銀行在風險管理部門設置上應一致
B.風險管理部門設置應與其風險水平相適應
C.風險管理部門要具有獨立性
D.風險管理部門要具有權威性
22.下列既是操作風險計量的一種方法，又是一套完整的操作風險管理框架的計量方法的是( )。
A.基本指標法
B.高級計量法
C.標準法
D.簡單加總法
23.損失數據收集的原則不包括( )。
A.統一性
B.準確性
C.競爭性
D.謹慎性
24.下列不是損失數據收集的核心環節的是( )。
A.損失事件識別
B.損失金額彌補
C.損失事件填報
D.損失數據收集驗證
25.下列選項中，不屬于國際銀行業開展風險評估的基本原則的是( )。
A.符合銀行實際
B.保證一定的前瞻性
C.符合監管要求
D.保證一定的合規性
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二、多項選擇題
1. 下列選項中，屬于核心一級資本的有( )。
A.盈余公積
B.一般風險準備
C.實收資本
D.未分配利潤
E.超額貸款損失準備可計入部分
2. 風險偏好指標值的確定要體現( )原則。
A.重要性
B.全面性
C.穩定性
D.安全性
E.合規性
3. 常用的風險事后控制方法有( )。
A.風險轉移
B.風險定價
C.風險資本的重新分配
D.提高風險資本水平
E.制訂應急預案
4. 零售風險暴露應同時具備的特征有( )。
A.債務人是一個或幾個自然人
B.筆數多
C.單筆金額大
D.按照組合方式進行管理E.筆數少
5. 專業貸款的風險加權資產計量方法有( )。
A.內部評級法
B.外部評級法
C.監管映射法
D.違約概率法
E.資產負債率法
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6. 下列選項中，屬于市場風險限額指標的有( )。
A。頭寸限額
B.止損限額
C.風險價值限額
D.損失限額
E.幣種限額
7. 銀行賬戶利率風險管理方法包括( )。
A.完善銀行賬戶利率風險治理結構
B.加強資產負債匹配管理
C.完善商業銀行的人員配置
D.實施業務多元化的發展戰略
E.完善商業銀行的定價機制
8. 在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為( )。
A.國家風險
B.利率風險
C.匯率風險
D.股票風險
E.商品風險
9. 巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法包括( )。
A.加權平均法
B.標準法
C.現期風險暴露法
D.遠期風險暴露法
E.內部模型法
10.操作風險具有的特點有( )。
A.具體性
B.分散性
C.內生性
D.差異性
E.復雜性
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三、判斷題
1. 風險偏好是戰略規劃的重要內容，其制定本身就是一種戰略管理行為。 ( )
2. 衡量各利益相關者的期望，實質上是流動性與收益性的平衡。 ( )
3. 強調風險管理的獨立性的根本目的是保證風險管理的執行力。 ( )
4. 中小企業風險暴露是指商業銀行對年營業收入不超過l億元人民幣企業的債權。( )
5. 對于某些短期交易，有效期限為內部估計的有效期限與1天中的較小值。( )
6. 權重法下信用風險加權資產為銀行賬戶表內資產信用風險加權資產與表外項目信用風險加權資產之積。( )
7. 商業銀行實施市場風險管理的主要目的是，確保將所承擔的市場風險規模控制在可以承受的合理范圍內，使所承擔的市場風險水平與其風險管理能力和資本實力相匹配。( )
8. 市場風險加權資產等于市場風險資本要求除以12.5。 ( )
9. 通常一個操作風險損失事件由一個操作風險原因引發。 ( )
10.信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護專有及保密信息的需要。 ( )
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