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　　【2014年銀行從業《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　81.商業銀行的資產負債期限結構是指：在未來特定時段內，()的構成狀況。

　　A.流動性資產數量與流動性負債數量

　　B.長期資產數量與長期負債數量

　　C.敏感性資產數量與敏感性負債數量

　　D.到期資產數量與到期負債數量

　　82.在計算資產流動性時，下列()應從各類資產中扣除。

　　A.在市場上出售、回購或抵押融資

　　B.銀行的房產和在子公司的投資

　　C.存在嚴重問題的貸款

　　D.抵押給第三方的資產

　　83.當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策導致損失的風險指的是()。

　　A.聲譽風險

　　B.國家風險

　　C.操作風險

　　D.法律風險

　　84.已知某商業銀行的資本總額為18億元，核心資本為12億元，附屬資本為6億元，信用風險加權資產為92億元，并且市場風險的資本要求為25億元，那么根據《商業銀行資本充足率管理辦法》規定的資本充足率的計算公式，該商業銀行的資本充足率為()。

　　A.4.2%

　　B.4.4%

　　C.5.6%

　　D.7.8%

　　85.商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為戰略層面、宏觀層面和微觀層面，戰略風險也相應地潛藏于這三個層面之中。有關商業銀行三個層面戰略風險的判斷，下列錯誤的是()。

　　A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業銀行的業績表現，因此必須定期嚴格審核或修訂

　　B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃都是在戰略層面上的

　　C.忽視對個人理財人員的職業技能和道德操守培訓，有可能在短期內給商業銀行帶來爭議和法律訴訟，長期則可能喪失寶貴的客戶資源

　　D.整體風險管理政策存在戰略風險的可能性較小，因此不應經常審核或修訂以免影響長期性戰略

　　2014年銀行從業資格考試《個人貸款》復習重點(1-8章)

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　　公司信貸試題

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　　【2014年銀行從業《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　86.假設某商業銀行利用內部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監管當局為該銀行設定的附加因子為0.5，則當期需要為該組合配置()市場風險監管資本才能滿足監管要求。

　　A.35萬美元

　　B.10萬美元

　　C.62.5萬美元

　　D.5萬美元

　　87.火災、搶劫、高管欺詐等屬于()。

　　A.可規避的操作風險

　　B.可緩釋的操作風險

　　C.可降低的操作風險

　　D.應承擔的操作風險

　　88.下列關于商業銀行的信用風險內部評級，說法有誤的是()。

　　A.內部評級主要根據內部數據和標準(側重于定量分析)

　　B.內部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價

　　C.內部評級的評級對象主要是政府或大企業

　　D.內部評級估計違約概率及違約風險暴露值，作為信用評級和分類管理的標準

　　89.中國銀監會提出的良好銀行監管標準不包含()。

　　A.促進金融穩定和金融創新共同發展

　　B.提升我國銀行業資產規模

　　C.鼓勵公平競爭，反對無序競爭

　　D.努力提升我國銀行業在國際金融服務中的競爭力

　　90.商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是()。

　　A.制作風險清單

　　B.資產財務狀況分析法

　　C.失誤樹分析方法

　　D.情景分析法

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　　【2014年銀行從業《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　參考答案

　　81.D

　　82.D

　　[答案解析]巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類：①最具有流動性的資產;②其他可在市場上交易的證券;③商業銀行可出售的貸款組合;④流動性最差的資產。A項屬于第一類資產;BC兩項屬于第四類資產。在計算資產流動性時，抵押給第三方的資產應從上述各類資產中扣除。

　　83.D

　　84.B

　　[答案解析]資本充足率=(資本-扣除項)/(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)=(12+6)/(92+12.5×25)≈4.4%.

　　85.B

　　[答案解析]信用評級參數的設定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃都是在宏觀層面上的。

　　86.A

　　[答案解析]市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR.

　　87.B

　　[答案解析]可緩釋的操作風險，如火災、搶劫、高管欺詐等，商業銀行往往很難規避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等方式將風險轉移或緩釋。

　　88.D

　　[答案解析]D項內部評級估計違約概率及違約損失率，作為信用評級和分類管理的標準。

　　89.B

　　90.A

　　[答案解析]制作清單就猶如日常記賬，是最基本、最簡單的方法。商業銀行一般常用的風險識別的方法有：①制作風險清單是銀行識別風險最基本、最常用的方法;②老師調查列舉法是將面臨的風險一列出并按照標準分類;③情景分析法是通過有關的數據圖表曲線來模擬銀行未來發展的可能狀態，目的在于識別潛在風險;④分解分析法是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素;⑤失誤樹分析法是一種圖解法，用來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷總結哪些失誤最可能導致風險損失;⑥資產財務狀況分析法是分析財務資料來識別風險。

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