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　　【2014年銀行從業《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　單選題

　　1.使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有( )嚴格的程序。

　　A.違約風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　2.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是( )。

　　A.此情形屬于市場風險的一種

　　B.此情形是操作風險的表現

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發信用風險

　　3.按照《巴塞爾新資本協議》的規定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.合規風險

　　4.隨機變量x服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為( )。

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益一預期損失)/非預期損失

　　B.RAROC=(收益一非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預期損失)/收益

　　D.RAR0C=(預期損失一非預期損失)/收益

　　2014年銀行從業資格考試《個人貸款》復習重點(1-8章)

　　2014銀行從業風險管理第五章重點

　　公司信貸試題

　　銀行業從業資格考試個人在線報名流程

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　　【2014年銀行從業《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　6.從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的收入和獎金應當以( )為參照基準。

　　A.風險價值

　　B.經濟增加值

　　C.經濟資本

　　D.市場價值

　　7.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發生以前)以風險承擔的價格補償

　　C.風險轉移只能降低非系統性風險

　　D.風險規避可分為保險規避和非保險規避

　　8.有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是( )。

　　A.內部關聯交易頻繁

　　B.連環擔保十分普遍

　　C.系統性風險較高

　　D.風險監控難度較小

　　9.下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是( )。

　　A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售

　　B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購

　　C.母公司從子公司套取現金

　　D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司

　　10.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中( )不是其最常用的組合限額設定維度。

　　A.行業等級

　　B.產品等級

　　C.擔保

　　D.授信額度

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　　2014銀行從業風險管理第五章重點

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　　【2014年銀行從業《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　答案解析

　　1.[解析]答案為D。使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有操作風險模型和模型獨立驗證嚴格的程序，

　　2.[解析]答案為B。操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產品及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發信用風險。 ’

　　3.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　4.[解析]答案為A。隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為0.68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率為0.95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標準差范圍內的概率為0.9973。

　　5.[解析]答案為A。經風險調整的資本收益率是指經預期損失(Expected Loss，EL)和以經濟資本(Economic Capital)計量的非預期損失(Unexpected Loss，UL)調整后的收益率，其計算公式RAROC=(收益一預期損失)/經濟資本(或非預期損失)。

　　6.[解析]答案為B。從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的激勵機制應當以經風險調整的資本收益率和經濟增加值為參照基準。如果交易人員(或業務部門)在交易過程中承擔了很高的風險，則其所占用的經濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業務部門)在當期獲得了很高的收益，其真正創造的價值(經濟增加值)也是有限的。

　　7.[解析]答案為B。風險可完全消除的表述是錯誤的。風險轉移既可以降低非系統風險，也可以轉移部分系統風險，只能降低非系統風險的策略是風險分散。風險規避就是不做業務，不承擔風險，并沒有保險規避或非保險規避的說法，只有保險轉移和非保險轉移的說法。

　　8.[解析]答案為D。集團法人客戶的特征中風險識別和貸后監管難度較大。

　　9.[解析]答案為A。A選項屬于縱向一體化的內容，B、C、D項是橫向多元化的內容。

　　10.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中行業等級、產品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設定維度。

　　2014年銀行從業資格考試《個人貸款》復習重點(1-8章)

　　2014銀行從業風險管理第五章重點

　　公司信貸試題

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