2013年銀行從業資格《風險管理》臨考沖刺試題及答案一

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　　8、位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是( )。

　　A、1000

　　B、10%

　　C、9.9%

　　D、10

　　標準答案：A

　　9、下對風險的理解不正確的是( )。

　　A、是未來結果的變化

　　B、是損失的可能性

　　C、是未來結果對期望的偏離

　　D、是未來將要獲得的損失

　　標準答案：D

　　10、爾新資本協議規定國際活躍銀行的資本充足率不得低于( )。

　　A、32%

　　B、16%

　　C、8%

　　D、4%

　　標準答案：C

　　11、商業銀行購買了某公司發行的公司債券，此公司極有可能因經營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于( )。

　　A、市場風險

　　B、操作風險

　　C、聲譽風險

　　D、信用風險

　　標準答案：D

　　12、票的預期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為( )。

　　A、0.8

　　B、0.6

　　C、0.4

　　D、0.2

　　標準答案：C

　　13、下商業銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是( )。

　　A、風險分散　　B、風險對沖　　C、風險轉移　　D、風險規避

　　標準答案：D

　　14、對正態分布的描述正確的是( )。

　　A、正態分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

　　B、整個正態曲線下的面積為1

　　C、正態分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

　　D、正態曲線是遞增的

　　標準答案：B

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　　15、率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是( )。

　　A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

　　B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數項，適合在利率大幅波動時使用

　　C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關

　　D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

　　標準答案：B

　　16、商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，以下敘述錯誤的是：( )。

　　A、這屬于結算風險的一種　　B、這是操作風險的表現

　　C、這會造成交易成本上升　　D、可能引發信用風險

　　標準答案：B

　　17、投資普遍以( )作為分析計量指標的主流分析框架。

　　A、收益率方差　　B、絕對收益　　C、絕對離差　　D、對數收益率

　　標準答案：A

　　18、屬于20世紀60年代華爾街的第一次數學革命的金融理論的有( )。

　　A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

　　C、缺口分析與久期分析法的提出

　　D、羅斯提出套利定價理論

　　標準答案：A

　　19、爾委員會將商業銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險的依據是( )。

　　A、按風險事故　　B、按損失結果

　　C、按風險發生的范圍　　D、按誘發風險的原因

　　標準答案：D

　　20、銀行經常將貸款分散到不同的行業和領域，使違約風險降低，其原因是( )。

　　A、不同行業及地域間的貸款可以進行風險對沖

　　B、通過不同行業及地域間的貸款進行風險轉移

　　C、利用不同行業及地域間企業的低相關性來進行風險分散

　　D、將貸款分散至不同行業及地域來取得規模效應

　　標準答案：C

　　21、商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應采取以下風險管理措施( )。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險規避

　　D、風險補償

　　標準答案：D

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　　22、業銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是( )。

　　A、銀行現金流

　　B、銀行資本金

　　C、銀行負債

　　D、銀行準備金

　　標準答案：B

　　23、交易部門持有三種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產收益率是( )。

　　A、10%

　　B、10.5%

　　C、13%

　　D、9.5%

　　標準答案：D

　　24、多數商業銀行來說，最顯著的信用風險來源于( )業務。

　　A、信用擔保

　　B、貸款

　　C、衍生品交易

　　D、同業交易

　　標準答案：B

　　25、業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括( )。

　　A、資產風險管理模式

　　B、負債風險管理模式

　　C、全面風險管理模式

　　D、內部管理模式

　　標準答案：D

　　26、理論中，屬于負債風險管理模式的是( )。

　　A、真實票據論

　　B、轉換能力理論

　　C、存款理論

　　D、預期收入理論

　　標準答案：C

　　27、理論中，屬于資產風險管理模式的是( )。

　　A、銀行券理論

　　B、資產結構理論

　　C、購買理論

　　D、銷售理論

　　標準答案：B

　　28、理論中，不屬于資產風險管理模式的是( )。

　　A、轉換能力理論

　　B、預期收入理論

　　C、超貨幣供給理論

　　D、銷售理論

　　標準答案：D

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　　29、()是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、流動性風險

　　標準答案：A

　　30、( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、流動性風險

　　標準答案：B

　　31、( )不包括在市場風險中。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、操作風險

　　D、商品價格風險

　　標準答案：C

　　32、( )是由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。

　　A、市場風險

　　B、操作風險

　　C、流動性風險

　　D、國家風險

　　標準答案：B

　　33、( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

　　A、流動性風險

　　B、國家風險

　　C、聲譽風險

　　D、法律風險

　　標準答案：A

　　34、( )是指由于借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。

　　A、流動性風險

　　B、國家風險

　　C、聲譽風險

　　D、法律風險

　　標準答案：B

　　35、( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

　　A、操作風險

　　B、國家風險

　　C、聲譽風險

　　D、法律風險

　　標準答案：C

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　　36、( )是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。

　　A、流動性風險

　　B、國家風險

　　C、操作風險

　　D、法律風險

　　標準答案：D

　　37、( )是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。

　　A、流動性風險

　　B、戰略風險

　　C、操作風險

　　D、法律風險

　　標準答案：B

　　38、商業銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于( )的風險管理方法。

　　A、風險對沖

　　B、風險分散

　　C、風險規避

　　D、風險轉移

　　標準答案：A

　　39、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于( )的風險管理方法。

　　A、風險對沖

　　B、風險分散

　　C、風險規避

　　D、風險轉移

　　標準答案：B

　　40、在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于( )的風險管理方法。

　　A、風險對沖

　　B、風險分散

　　C、風險規避

　　D、風險轉移

　　標準答案：D

　　41、在風險發生之前，風險管理者因發現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于( )的風險管理方法。

　　A、風險補償

　　B、風險分散

　　C、風險規避

　　D、風險轉移

　　標準答案：C

　　42、( )是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。

　　A、會計資本

　　B、監管資本

　　C、經濟資本

　　D、實收資本

　　標準答案：B

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　　43、資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自( )。

　　A、負債業務

　　B、資產業務

　　C、中間業務

　　D、表外業務

　　標準答案：B

　　44、全面風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉。

　　A、流動性風險

　　B、國家風險

　　C、法律風險

　　D、市場風險

　　標準答案：D

　　45、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協議》進行全面修改，并于( )后的資本協議征求意見稿。

　　A、1998年5月

　　B、1999年6月

　　C、2001 年1月

　　D、2003年4月

　　標準答案：B

　　46、( )不是全面風險管理模式的特征。

　　A、全球的風險管理體系

　　B、全面的風險管理范圍

　　C、全員的風險管理文化

　　D、全程的風險識別過程

　　標準答案：D

　　47、( )經常是商業銀行破產倒閉的直接原因。

　　A、操作風險

　　B、市場風險

　　C、違約風險

　　D、流動性風險

　　標準答案：D

　　48、( )并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

　　A、風險轉移

　　B、風險規避

　　C、風險分散

　　D、風險對沖

　　標準答案：A

　　49、( )不屬于事前風險控制手段。

　　A、風險轉移

　　B、風險規避

　　C、風險補償

　　D、風險分散

　　標準答案：C

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　　50、下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是( )。

　　A、提供融資

　　B、使銀行免受損失

　　C、維持市場信心

　　D、限制銀行業務過度擴張

　　標準答案：B]

　　51、商業銀行在業務經營中的非預期損失則需要銀行的( )來覆蓋。

　　A、監管資本

　　B、會計資本

　　C、核心資本

　　D、經濟資本

　　標準答案：D

　　52在一般情況下，對戰略風險、操作風險和法律風險，可采取( )等方法。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險規避

　　D、風險轉移

　　標準答案：C

　　二、多選題

　　1商業銀行的經營原則有( )。

　　A、安全性

　　B、約束性

　　C、流動性

　　D、效益性

　　E、規模性

　　標準答案：ACD

　　2某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有( )。

　　A、積極開展國際業務來分散面臨的風險

　　B、通過相應的衍生品市場來進行風險對沖

　　C、通過資產負債的匹配來進行自我風險對沖

　　D、更多發放有擔保的貸款為銀行保險

　　E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償

　　標準答案：ABCDE

　　3 商業銀行的核心資本包括( )。

　　A、權益資本

　　B、混合性債務工具

　　C、公開儲備

　　D、未公開儲備

　　E、重估儲備

　　標準答案：AC

　　4 商業銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是( )。

　　A、違約風險

　　B、操作風險

　　C、市場風險

　　D、流動性風險

　　E、結算風險

　　標準答案：ACDE

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　　5 以下對風險管理與商業銀行的關系的理解正確的有( )。

　　A、風險管理是商業銀行的基本職能

　　B、風險管理是商業銀行實施經營戰略的手段

　　C、風險管理為商業銀行風險定價提供依據

　　D、健全的風險管理體系為商業銀行創造附加價值

　　E、風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力

　　標準答案：ABCDE

　　6 經濟資本對商業銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是( )。

　　A、經濟資本是銀行為未來資產的非預期損失而持有的資本金

　　B、經濟資本應與商業銀行的整體風險水平成反比

　　C、商業銀行會計資本的數量應該不小于經濟資本的數量

　　D、經濟資本是會計資本與監管資本的媒介

　　E、監管資本有向經濟資本分離的趨勢

　　標準答案：ACD

　　7 在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險資產風險加權的計算方法有三種，分別是( )。

　　A、基本指標法

　　B、內部模型法

　　C、標準法

　　D、內部評級初級法

　　E、內部評級高級法

　　標準答案：CDE

　　8 商業銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統風險的風險管理策略是( )。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險轉移

　　D、風險規避

　　E、風險補償

　　標準答案：BCDE

　　9《巴塞爾新資本協議》的三大支柱是( )。

　　A、最低資本要求

　　B、信用風險控制

　　C、監管部門的監督檢查

　　D、市場紀律約束

　　E、金融創新

　　標準答案：ACD

　　10 目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A、可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C、RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本

　　D、使銀行不再注重盈利性

　　E、放棄了股東價值最大化的目標

　　標準答案：ABC

　　11 以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發生前進行的有( )。

　　A、風險轉移

　　B、風險規避

　　C、風險對沖

　　D、風險分散

　　E、風險補償

　　標準答案：ABCDE