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　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列屬于政治風險的是( )。

　　A 政權風險

　　B 政局風險

　　C 政策風險

　　D 對外關系風險

　　E 信用風險

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等多個方面。

　　第2題

　　商業銀行的核心資本包括( )。

　　A 普通股

　　B 資本公積

　　C 優先股

　　D 可轉換債券

　　E 重估儲備

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]商業銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權。CDE三項屬于附屬資本。

　　第3題

　　下列屬于聲譽風險管理流程的是( )。

　　A 風險識別

　　B 風險評估

　　C 監測和報告

　　D 內部審計

　　E 應急方案

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]聲譽風險管理流程依次是聲譽風險識別、聲譽風險評估、監測和報告。

　　第4題

　　年10月，國內首個IT系統外包大單簽訂：高陽數據中心與深圳發展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說法正確的有( )。

　　A 此舉是風險緩釋的有效手段

　　B 深圳發展銀行此舉意在轉移操作風險

　　C 此舉有利于銀行將重點放到核心業務上

　　D 此舉使得外包服務的最終責任人成為高陽數據中心

　　E 此外包業務本身也可能存在風險

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]商業銀行仍然是外包過程中出現的操作風險的最終責任人。

　　第5題

　　常用的信用衍生產品包括( )。

　　A 總收益互換

　　B 信用違約互換

　　C 信用價差期權

　　D 信用聯系票據

　　E 信用貸款

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯系票據、信用價差期權。

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　　第6題

　　巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的技術要求有( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區間

　　B 持有期為10個營業日

　　C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　D 至少每3個月更新一次數據

　　E 至少每6個月更新一次數據

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出了以下技術要求：置信水平采用99%的單尾置信區間;持有期為10個營業日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數據。

　　第7題

　　收益率曲線的表現形態有( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 水平收益率曲線

　　D 垂直收益率曲線

　　E 波動收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線。

　　第8題

　　商業銀行的資產負債期限結構是指，在未來特定時段內( )的構成狀況。

　　A 流動性資產與流動性負債

　　B 長期資產與長期負債

　　C 敏感性資產與敏感性負債

　　D 到期資產與到期負債

　　E 現金流入與現金流出

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]商業銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內，到期資產(現金流入)與到期負債(現金流出)的構成狀況。

　　第9題

　　商業銀行應當根據不同的( )，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。

　　A 業務性質

　　B 規模

　　C 復雜程度

　　D 發展水平

　　E 時期

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。

　　第10題

　　衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過( )換算得到。

　　A 現金頭寸指標

　　B 核心存款指標

　　C 貸款總額與總資產比率

　　D 流動資產與總資產比率

　　E 大額負債依賴度

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]核心存款指標就是核心存款與總資產的比率，用貸款總額與總資產比率除以核心存款指標，就可以得到貸款總額與核心存款比率。

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　　第11題

　　企業行業風險分析的主要內容包括( )。

　　A 企業的管理政策

　　B 行業的特征和定位

　　C 行業的依賴性分析

　　D 行業成功的關鍵因素

　　E 企業的戰略

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]本題考查的是行業風險分析的八項主要內容。

　　第12題

　　內部審計是一項( )的約束與評價機制，在促進風險管理的過程中發揮重要作用。

　　A 獨立

　　B 客觀

　　C 有效

　　D 公開

　　E 公正

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]內部審計是一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風險管理的過程中發揮重要作用。

　　第13題

　　商業銀行內部控制的主要目標包括( )。

　　A 確保國家法律規定和商業銀行內部規章制度的貫徹執行

　　B 建立健全以監事會為核心的監督機制

　　C 確保商業銀行發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現

　　D 確保風險管理體系的有效性

　　E 確保業務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是內部控制的主要目標。

　　第14題

　　違約風險暴露包括( )。

　　A 已使用的授信余額

　　B 未使用的授信余額

　　C 未使用授信額度的預期提取數量

　　D 應收未收利息

　　E 可能發生的相關費用

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]違約風險暴露包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的相關費用等。

　　第15題

　　對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業主要財務比率包括( )。

　　A 資產負債率

　　B 盈利能力比率

　　C 效率比率

　　D 杠桿比率

　　E 流動比率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業主要財務比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。資產負債率屬于杠桿比率的一個指標。

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　　第16題

　　操作風險管理信息系統主要用于( )。

　　A 建立資本模型

　　B 風險管理輔助決策

　　C 風險指標監測與報告

　　D 操作風險識別和評估

　　E 建立損失數據庫

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]操作風險管理信息系統主要用于建立損失數據庫、操作風險識別和評估、風險指標監測與報告、風險管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　第17題

　　了解機構是風險監管框架監管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內容的是( )。

　　A 成立背景和業務牌照

　　B 股權結構和組織架構

　　C 業務發展戰略和競爭地位

　　D 財務狀況

　　E 管理層素質

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]了解的主要內容包括：成立背景和業務牌照、股權結構和組織架構、業務發展戰略和競爭地位、財務狀況和管理層素質等信息。

　　第18題

　　商業銀行高級管理層的主要職責包括( )。

　　A 審批風險管理的戰略、政策和程序

　　B 執行風險管理的政策，制定風險管理的程序和操作過程

　　C 對商業銀行的決策過程、決策執行過程、經營過程進行監督和測評

　　D 及時了解風險水平及其管理狀況

　　E 確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術水平，來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A選項是董事會的職責;C選項是監事會的職責。

　　第19題

　　商業銀行的市場風險管理部門應當履行的風險管理職責有( )。

　　A 擬定市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會批準

　　B 識別、計量和監測市場風險

　　C 設計、實施事后檢驗和壓力測試

　　D 向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

　　E 監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是商業銀行的市場風險管理部門應當履行的風險管理職責。

　　第20題

　　在操作風險監測中，關鍵風險指標通常包括( )。

　　A 交易量

　　B 客戶滿意度

　　C 產品成熟度

　　D 自動化水平

　　E 員工水平

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]關鍵風險指標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動化水平等。

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　　第21題

　　下列關于外部審計的說法，正確的有( )。

　　A 外部審計有利于提高信息披露質量

　　B 外部審計報告是銀行監管的重要資料

　　C 透明的信息披露有利于提高審計效率，降低審計風險

　　D 年報是我國商業銀行披露信息的主要載體

　　E 外部審計和銀行監管側重點相同

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]外部審計和銀行監管側重點有所不同。

　　第22題

　　風險管理的“三道防線”指的是( )

　　A 前臺業務人員

　　B 風險管理職能部門

　　C 內部審計

　　D 后臺業務人員

　　E 內部控制

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]風險管理的“三道防線”依次為前臺業務人員、風險管理職能部門、內部審計。

　　第23題

　　下列關于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是( )。

　　A 產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　C 可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

　　D 準確性的提高速度較快

　　E 存在一定的模型風險

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]蒙特卡洛模擬法的計算量很大，且準確性的提高速度較慢。

　　第24題

　　對于操作風險，商業銀行計算其加權資產時，可以采用的計算方法是( )。

　　A 基本指標法

　　B 標準法

　　C 高級計量法

　　D 內部模型法

　　E 內部評級高級法

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]對于市場風險，商業銀行可以采用標準法或內部模型法，對信用風險資產，商業銀行可以采取標準法、內部評級初級法和內部評級高級法。

　　第25題

　　風險評級應當遵循的原則包括( )。

　　A 全面性

　　B 系統性

　　C 持續性

　　D 審慎性

　　E 公正性

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]風險評級應當遵循全面性、系統性、持續性和審慎性原則。

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　　第26題

　　信息披露的形式包括( )。

　　A 上市公告書

　　B 定期報告

　　C 臨時報告

　　D 外部監管

　　E 招股說明書

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。

　　第27題

　　下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A 某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B 某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移方法

　　C 某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D 某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

　　E 某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]B選項是風險對沖的方法。C選項是風險轉移的方法。ADE三項的說法是正確的。

　　第28題

　　下列關于風險文化的表述，不正確的是( )

　　A 風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B 制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C 風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

　　D 風險文化和企業文化是兩個不同的范疇

　　E 培植風險文化不是階段性任務，而是商業銀行的一項“終身事業”

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]風險管理理念是風險管理文化的精神核心;風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險和收益的平衡;風險管理文化是通過風險管理戰略、制度和行為表現出來的一種企業文化。

　　第29題

　　商業銀行的市場風險管理組織框架中，( )。

　　A 包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

　　B 董事會負責監控和評價市場風險管理的全面性、有效性以及高級管理層在市場風險管理方面的履職情況

　　C 前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估算、交易結算和款項收付

　　D 承擔風險的業務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

　　E 負責市場風險管理的工作人員應當具備相關的專業知識和技能

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]D選項中“承擔風險的業務經營部門”與“負責市場風險管理的部門”是保持相對獨立的。

　　第30題

　　根據監管機構的要求，商業銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足的條件包括( )。

　　A 董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構

　　B 商業銀行應建立與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理系統

　　C 商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據，定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制

　　D 商業銀行應建立清晰的操作風險內部報告路線

　　E 商業銀行應投入充足的人力和物力支持在業務條線實施操作風險管理，并確保內部控制和內部審計的有效性

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是商業銀行使用標準法計量操作風險資本應滿足的條件。

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　　第31題

　　商業銀行流動性應急計劃的主要內容包括( )。

　　A 明確在危機情況下的分工和應采取的措施

　　B 制定在危機情況下對資產和負債的處置措施

　　C 維持良好的公共關系

　　D 彌補現金流量不足的工作程序

　　E 考慮如何處理與利益持有者的關系

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行流動性應急計劃的主要包括危機處理方案和彌補現金流量不足的工作程序。其中ABCE四項都是危機處理方案包括的內容。

　　第32題

　　下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是( )。

　　A 衡量商業銀行風險變化的范圍

　　B 屬于靜態指標

　　C 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D 包括流動性風險指標

　　E 表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度;表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標;流動性風險指標屬于風險水平類指標。

　　第33題

　　商業銀行流動性風險預警信號有( )。

　　A 商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B 所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C 商業銀行的外部評級上升

　　D 快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資等

　　E 債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]外部評級上升是有利的，不屬于風險預警信號。

　　第34題

　　商業銀行在對本幣的流動性風險進行管理時，通常可以將特定時段內的存款分成( )。

　　A 敏感負債

　　B 敏感資產

　　C 脆弱資金

　　D 核心存款

　　E 準備金存款

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業銀行通常可以將特定時段內的存款分成敏感負債、脆弱資金和核心存款。

　　第35題

　　個人客戶第一還款來源調查的內容主要包括( )。

　　A 貸款用途

　　B 信用情況

　　C 是否以價值穩定、易變現的財產作為抵(質)押物

　　D 主要收入來源為租金收入的，應檢查其提供的財產情況

　　E 主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]資信調查應關注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應檢查其提供的財產情況。

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　　第36題

　　下列屬于商業銀行面臨的外部風險的是( )。

　　A 行業風險

　　B 競爭對手風險

　　C 品牌風險

　　D 項目風險

　　E 客戶風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行面臨的外部風險主要有行業風險、競爭對手風險、客戶風險、品牌風險、技術風險、項目風險和其他外部風險。

　　第37題

　　我國商業銀行信用風險監測指標包括( )。

　　A 不良資產率

　　B 不良貸款撥備覆蓋率

　　C 預期損失率

　　D 貸款損失準備充足率

　　E 單一客戶授信集中度

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除ABCDE五項外，我國商業銀行的信用風險監測指標還包括不良貸款率、貸款風險遷徙率。

　　第38題

　　現代商業銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

　　A 每日風險狀況報告

　　B 每日資產負債表

　　C 每日現金流量表

　　D 每日收益/損失表

　　E 每日宏觀數據報告

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]作為知識點記憶。

　　第39題

　　下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A 遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產

　　B 期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產

　　C 遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D 遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

　　E 遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　【正確答案】：C,D,E

　　[答案解析]遠期合約的交易時間都是事先約定的，不是在未來不確定的時間。期貨合約的價格也是事先約定的。

　　第40題

　　下列關于風險的說法，正確的是( )。

　　A 美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險

　　B 某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

　　C 由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

　　D 央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險

　　E 結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。A項，反映了銀行的信用風險;B項，反映了銀行的市場風險;C項，反映了銀行的流動性風險。

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