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　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列關于行業財務風險指標的說法，正確的有( )。

　　A 行業盈虧系數越低，說明行業風險越大

　　B 行業產品產銷率越高，說明行業產品供不應求

　　C 行業銷售利潤率是衡量行業盈利能力最重要的指標

　　D 行業資本積累率越低，說明行業發展潛力越好

　　E 行業勞動生產率在一定程度上反映出行業間的相對技術水平

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]行業盈虧系數越低，行業風險越小;行業凈資產收益率是衡量行業盈利能力最重要的指標;行業資本積累率越高說明發展潛力越好。故選BE。

　　第2題

　　銀行風險監管指標的監測評價應遵循哪些原則?( )

　　A 準確性原則

　　B 可比性原則

　　C 及時性原則

　　D 持續性原則

　　E 保密性原則

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]銀行風險監管指標的監測評價應遵循的原則有：準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續性原則、法人并表原則和保密性原則。故選ABCDE。

　　第3題

　　下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的有( )。

　　A 制定應急和連續營業方案

　　B 采用更為有力的內部控制措施

　　C 購買保險

　　D 計提風險損失準備

　　E 業務外包

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]風險緩釋措施包括：制定應急和連續營業方案、購買保險和業務外包。故選ACE。

　　第4題

　　通?？梢詫⑸虡I銀行的存款分為三類，它們是( )。

　　A 敏感資金

　　B 脆弱負債

　　C 敏感負債

　　D 脆弱資金

　　E 核心存款

　　【正確答案】：C,D,E

　　第5題

　　國家風險不同于商業銀行在所面臨的一般商業風險，主要區別在于國家風險( )。

　　A 發生在國際經濟金融活動中

　　B 發生在國際經濟金融活動中，不論是政府、商業銀行、企業、還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失

　　C 是由不可抗拒的國外風險因素造成的

　　D 屬于典型的非系統性風險

　　E 無法通過合同或契約條款緩解或消除

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]國家風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來時，由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。國家風險與其他金融風險不同，它難以直接測算，但可以與其他風險分離進行獨立的處理。D項系統性風險是由于整個國家政治局勢變化，或國際發生戰事等類似的不可通過資產組合避免的風險。國家風險屬于系統性風險。

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　　第6題

　　流動性風險是( )長期集聚、惡化的綜合作用結果。

　　A 信用

　　B 市場

　　C 操作

　　D 聲譽

　　E 戰略風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第7題

　　下列有關經濟資本的計量說法，錯誤的是( )。

　　A 置信水平反映了經濟資本對損失的覆蓋度

　　B 置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越低，其數額越小

　　C 銀行風險計量水平，體現為銀行是基于單筆資產還是整個組合計量預期損失

　　D 銀行風險計量水平，體現為計量時是否考慮資產組合間的相關性

　　E 置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額越大

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]B項，置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額越大;C項，銀行風險計量水平，體現為銀行是基于單筆資產還是整個組合計量非預期損失。

　　第8題

　　銀行在買賣結構性調整工具或產品時，在流動性上會遇到的風險包括( )。

　　A 與某種產品或市場有關的市場風險

　　B 與該銀行衍生產品業務的整個融資情況有關的融資風險

　　C 交易對手提前結束某個產品合約的潛在流動性風險

　　D 經濟因素造成特定國家的社會環境不穩定

　　E 政治因素造成特定國家的經濟環境不穩定

　　【正確答案】：A,B,C

　　第9題

　　下列( )方法有助于商業銀行在一定程度上化解利率上升可能造成的風險。

　　A 將閑置資金購買固定收益證券

　　B 對優質資產進行資產證券化

　　C 降低固定利率的長期貸款比例

　　D 改行固定利率的大額可轉讓定期存單

　　E 提供固定利率的住房按揭貸款

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，而由于資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值最終將下跌。

　　第10題

　　在其他條件相同的條件下，下列各項會導致一份股票買人期權合約價值升高的是( )。

　　A 標的股票的市場價格提高

　　B 分配股利

　　C 標的股票價格的波動率提高

　　D 縮短到期時間

　　E 合約的執行價格降低

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B項分配股利會導致股票的市場價格下降，從而降低買入期權合約價值;D項縮短到期時間會使股票價格上升的概率降低，使期權合約價值降低。

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　　第11題

　　以下關于戰略風險評估及實施方案的說法，錯誤的是( )。

　　A 在戰略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發生的可能性屬于低，則應采取的戰略實施方案為接受風險

　　B 在戰略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發生的可能性屬于中，則應采取的戰略實施方案為采取管理措施、持續監測

　　C 在戰略風險評估中，如果風險影響屬于中度，風險發生的可能性屬于中，則應采取的戰略實施方案為必須采取管理措施

　　D 在戰略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發生的可能性屬于低，則應采取的戰略實施方案為采取必要的管理措施

　　E 在戰略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發生的可能性屬于中，則應采取的戰略實施方案為盡量避免或高度重視

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]在戰略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發生的可能性屬于中，則應采取的戰略實施方案為接受風險、持續監測;在戰略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發生的可能性屬于中，則應采取的戰略實施方案為必須采取管理措施、密切關注。

　　第12題

　　良好的公司治理目標包括( )。

　　A 完善股東大會、董事會、監事會及其下設的議事和決策機構，建立議事規則和決策程序

　　B 明確董事會和董事、監事會和監事、高級管理層和高級經理人員在組織管理中的責任

　　C 建立外部監事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監督

　　D 建立獨立董事制度，對董事會討論事項發表客觀公正的意見

　　E 增加董事會的權力及對公司具體經營的管理

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第13題

　　風險對沖是商業銀行風險管理的主要策略之一，它對于管理( )是非常行之有效的辦法。

　　A 操作風險

　　B 匯率風險

　　C 股票風險

　　D 商品風險

　　E 信用風險

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種風險管理策略。風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　第14題

　　遠期合約包括( )。

　　A 遠期外匯合約

　　B 外匯期貨合約

　　C 未到交割日的現貨合約

　　D 已到交割日但尚未結算的現貨合約

　　E 期權合約

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第15題

　　下列各項屬于利率期貨特征的有( )。

　　A 需要保證金

　　B 合約價格是固定的

　　C 合約規模是固定的

　　D 合約的到期日是變動的

　　E 合約期限的長度是變動的

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]利率期貨合約是標準化的合約，其特征有：①合約規模是固定的;②合約期限的長度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價格的單位變動價值是固定的;⑤需要保證金，這樣當期貨合約的價格變動時，有時為了保證維持保證金，需要支付非預期的現金流。

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　　第16題

　　戰略風險管理的作用主要包括( )。

　　A 最大限度地避免經濟損失

　　B 提高商業銀行的聲譽

　　C 持久維護商業銀行的聲譽

　　D 提高股東價值

　　E 保持與媒體的良好接觸

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第17題

　　商業銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A 銀行的盈利能力

　　B 銀行的資產質量

　　C 第三方評級

　　D 銀行發行的有價證券的市場表現

　　E 銀行內部有關風險水平

　　【正確答案】：A,B,E

　　第18題

　　外匯敞口頭寸，分為( )。

　　A 單幣種敞口頭寸

　　B 雙幣種敞口頭寸

　　C 多幣種敞口頭寸

　　D 總敞口頭寸

　　E 多敞口頭寸

　　【正確答案】：A,D

　　第19題

　　下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

　　A 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B 如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果

　　C 可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應

　　D 不存在模型風險

　　E 計算量很大，且準確性地提高速度較慢

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]本題考查蒙特卡洛模擬法的相關知識，需要考生自己看書掌握，本題中D項是很明顯的錯誤，因為對于風險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎風險因素仍有一定的假設，存在一定的模型風險。

　　第20題

　　下列屬于債券收益率曲線通常表現的形態的是( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 波動收益率曲線

　　D 水平收益率曲線

　　E 垂直收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]收益率曲線通常表現為四種形態：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。

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　　第21題

　　公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值，其計量方式包括( )。

　　A 直接使用可獲得的市場價格

　　B 如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C 直接使用名義價值

　　D 實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

　　E 允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　第22題

　　市場風險可以分為( )。

　　A 利率風險

　　B 匯率風險

　　C 股票價格風險

　　D 商品價格風險

　　E 市場信用風險

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

　　第23題

　　商業銀行識別風險的方法包括( )。

　　A 老師調查列舉

　　B 制作風險清單

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 資產狀況分析法

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行識別風險的方法包括制作風險清單、老師調查列舉、資產狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

　　第24題

　　年，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了商業銀行在經營過程中的( )等風險。

　　A 市場風險

　　B 信用風險

　　C 操作風險

　　D 流動性風險

　　E 聲譽風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美國商業銀行員工違規”屬于操作風險;“信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損”屬于市場風險;“大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風險;“使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣”屬于聲譽風險。

　　第25題

　　危機時刻，商業銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發言人具有的良好溝通技能包括( )。

　　A 介紹危機處理的積極消息

　　B 冷靜對待惡意/憤怒/激動問題

　　C 熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱

　　D 采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

　　E 最大限度地維護商業銀行的利益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危機時刻，商業銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發言人具有良好的溝通技能：介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。

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　　第26題

　　下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有( )。

　　A 如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

　　D 如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E 如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]D項中變動頻繁時間間隔應該短，E項中，時間間隔應該選取監管成本等于監管收益的臨界點。

　　第27題

　　中國銀監會下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括( )。

　　A 交易賬戶中的利率風險

　　B 交易賬戶中的股票風險

　　C 全部的外匯風險

　　D 全部的商品風險

　　E 以上均對

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第28題

　　對商業銀行風險計量的理解，下列表述正確的有( )。

　　A 風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

　　B 風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況

　　C 應確保所開發的風險模型準確并長期有效

　　D 深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充

　　E 所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]C項，所開發的風險模型應該是能夠在未來一定時間限度內滿足商業銀行風險管理需要的數量模型;E項，商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，計量承擔的所有風險。

　　第29題

　　戰略風險管理流程包括( )。

　　A 確定戰略目標

　　B 制定戰略實施方案

　　C 識別、評估、監測戰略風險要素

　　D 執行風險管理方案

　　E 定期自我評估風險管理的效果

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　第30題

　　商業銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數據應包括( )。

　　A 總損失額

　　B 損失事件發生的時間、發生的單位信息

　　C 損失發生后所采取的有關補救措施

　　D 損失事件發生的主要因素

　　E 總損失中未收回部分的信息

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]損失數據收集的內容包括：①總損失數額信息;②損失事件發生的時間、發生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細程度應與總損失規模相稱)。

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