2013銀行從業資格風險管理考前預測試題(1):多選題

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　　第6題

　　某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

　　A 遠期外匯交易合約

　　B 貨幣期貨

　　C 貨幣互換

　　D 期權

　　E 即期外匯交易

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外匯交易不能用來規避外匯風險，要通過衍生品進行對沖操作。

　　第7題

　　期權的價值由哪幾部分組成?( )

　　A 時間價值

　　B 內在價值

　　C 執行價格

　　D 標地資產價格

　　E 無風險利率

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]常識，考生要掌握。

　　第8題

　　下列關于VAR的說法，正確的有( )。

　　A 均值VAR度量的是資產價值的相對損失

　　B 均值VAR度量的是資產價值的絕對損失

　　C 零值VAR度量的是資產價值的相對損失

　　D 零值VAR度量的是資產價值的絕對損失

　　E VAR只用做市場風險計量與監控

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]該題為記憶題目。

　　第9題

　　以下關于久期缺口的論述。正確的是( )。

　　A 當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　B 當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　C 當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　D 當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　E 當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]對比五個答案，可知B、D錯誤。

　　第10題

　　根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是( )。

　　A 銀行間的短期利率水平

　　B 第0期到第1期的即期利率

　　C 第1期到第2期的遠期利率

　　D 3年期的即期利率

　　E 市場在3期內的平均利率水平

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。

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　　第11題

　　個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費者( )。

　　A 違約風險的大小

　　B 開戶后給商業銀行帶來潛在收益

　　C 破產風險的大小

　　D 壞賬風險的大小

　　E 風險偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]B項是對客戶的信用風險進行評估，不是預測收益;C項對個人而言，意義不大。

　　第12題

　　下列關于信用價差的說法，正確的有( )。

　　A 以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率一對應的無風險債券的收益率

　　B 信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C 信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D 信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E 信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。

　　第13題

　　商業銀行流動性風險預警信號有( )。

　　A 商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B 所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量―亡升且債券的買賣價差擴大

　　C 商業銀行的外部評級上升

　　D 快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　E 債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]評級上升，對商業銀行有利。

　　第14題

　　市場風險內部模型的主要優點包括( )。

　　A 可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

　　B 能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

　　C 將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監測、管理和控制 ’

　　D 風險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E 反映了資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E項應為不能反映，這是市場風險內部模型的缺點之一。

　　第15題

　　常用的風險識別方法有( )。

　　A 老師調查列舉法

　　B 高級計量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作風險清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風險識別方法還有：失誤樹分析法、資產財務狀況分析法。

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　　第16題

　　建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是( )。

　　A 風險管理部門是財務部門的輔助機構

　　B 風險管理部門必須具備高度獨立性

　　C 風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執行權

　　D 風險管理部門是風險管理策略的唯一執行部門

　　E 風險管理部門包含商業銀行風險管理的所有核心要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]A、D項表述錯誤。風險管理部門和財務部門是相互合作關系;集中型的風險管理部門包含商業銀行風險管理的所有核心要素。

　　第17題

　　中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括以下哪幾項?( )

　　A 不良資產、貸款率

　　B 預期損失率

　　C 貸款風險遷徙

　　D 不良貸款撥備覆蓋率

　　E 貸款損失準備充足率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上全部屬于中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標。

　　第18題

　　目前業界比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A 基本指標法

　　B 計分卡(SCA)

　　C 損失分布法(LDA)

　　D 標準法

　　E 內部衡量法(IMA)

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]高級計量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網絡法(BBN)。

　　第19題

　　衡量風險的指標有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在險價值(VAR)

　　E 期望收益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握這些指標。

　　第20題

　　商業銀行的經營原則是( )。

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流動性

　　D 擴張性

　　E 競爭性.

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]商業銀行經營的三原則。

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　　第21題

　　根據巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業銀行的所有業務可劃分成八大類銀行產品線，包括( )。

　　A 支付和結算

　　B 資產管理

　　C 公司金融

　　D 貸款

　　E 零售銀行業務

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協議》將商業銀行的業務分為八個;公司金融、交易和銷售、零售銀行業務、商業銀行業務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經紀。

　　第22題

　　下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。

　　A 黑色預警法不引進警兆白變量，只考查警素指標的時間序列變化規律

　　B 藍色預警法側重定量分析

　　C 指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警

　　D 統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

　　E 紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題綜合考查了風險預警指標的特征。

　　第23題

　　個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。

　　A 經銷商風險

　　B 假按揭風險

　　C 由于房產價值下跌導致超額押值不足

　　D 借款人的經濟財務狀況惡化的風險

　　E 國家對房市采取宏觀調控策措施

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E是國家風險。

　　第24題

　　設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業務性質，規模和復雜程度

　　B 業務經營部門的過往業績

　　C 工作人員的專業水平和經驗

　　D 能夠承擔的市場風險水平

　　E 定價、估值和市場風險計量系統

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合”性題目，只要與題干有關的，都應該選上。

　　第25題

　　目前業界比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A 基本指標法

　　B 計分卡(SC

　　C 損失分布法(LD

　　D 標準法

　　E 內部衡量法(IM

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]高級計量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網絡法(BBN)。

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　　第26題

　　監管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括( )。

　　A 高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度

　　B 在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C 在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法

　　D 如果是銀行自身開發的模型，模型應該建立在適當的假定基礎上，并請獨立、合格的外部機構對模型進行評價

　　E 應該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都應考慮。

　　第27題

　　衡量風險的指標有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在險價值(VA

　　E 期望收益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握這些指標。

　　第28題

　　下列關于銀行利率風險的說法，正確的有( )。

　　A 如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　B 如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　C 如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險

　　D 如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

　　E 如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但是因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在價值或內在經濟價值產生不利的影響。

　　第29題

　　下列關于久期的說法，正確的有( )。

　　A 久期也稱持續期

　　B 久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C 久期的數學公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷

　　D 久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間

　　E 某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發生的相應時間乘以各期現值與金融工具現值的商

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C久期公式有三個：DP+Dy=-DP÷(1+y);

　　可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);

　　后兩個公式更方便計算。

　　第30題

　　下表是某機構總結的銀行業從業人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書中的內部評級法要點(N/A表示無信息)。

　　A 兩類暴露

　　B 內部評級法

　　C 公司、主權及商業銀行暴露(

　　E 內部評級法初級法(

　　F 內部評級法高級法(

　　G 零售暴露(

　　H N/A

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權等大方面的風險暴露是有期限去調整的，而零售暴露因為簡單零散，無期限調整，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失率。