銀行從業資格考試風險管理章節練習題及答案：第六章

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　　6. 對于負債的流動性來講，籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越( )。

　　A.弱

　　B.強

　　C.不變

　　D.不確定

　　7. 下列屬于測量銀行流動指標的是( )。

　　A.現金頭寸指標

　　B.貸款總額與核心存款的比率

　　C.大額負債依賴度

　　D.以上都是

　　8. 商業銀行應當定期對因資產、負債及表外項目變化所產生的現金流量及期限變化進行分析，以正確預測未來特定時段的資金凈需求的是( )。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資缺口

　　D.流動性管理

　　9. 關于核心存款的以下說法中，錯誤的是( )。

　　A.核心存款比例=核心存款/總資產

　　B.對利率變動不敏感

　　C.季節變化或經濟環境變化對其影響較小

　　D.核心存款比例越高意味著商業銀行的流動性較差

　　10.下列對流動性比率指標的說法錯誤的是( )。

　　A.傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資產

　　B.易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

　　C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業銀行的流動性風險

　　D.流動性資產與總資產的比率越高表明商業銀行存儲的流動性越高

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　　二、多項選擇題

　　1. 以下各項屬于流動性負債的是( )。

　　A.活期存款

　　B.超額準備金

　　C.應付賬款

　　D.定期存款

　　E.發放的票據和債券

　　2. 以下關于資產流動性的說法正確的是( )。

　　A.資產流動性是商業銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　C.資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力

　　D.資產流動性應當從零售和公司/機構兩個角度進行分析

　　E.商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度

　　3. 以下屬于影響商業銀行流動性風險預警的外部指標/信號的有( )。

　　A.外部評級下降

　　B.市場上出現關于該商業銀行的負面傳言

　　C.客戶大量求證不利于商業銀行的傳言

　　D.存款大量流失

　　E.融資成本上升

　　4. 我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有( )。

　　A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險

　　B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況

　　C.進行動態的、精確的流動性缺口管理

　　D.建立和運用資產負債管理信息系統

　　E.依賴管理人員的主觀判斷與估計

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　　5. 下列屬于內部指標的有( )。

　　A.多項業務風險水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.負債過于集中

　　D.資產質量下降

　　E.外部評級下降

　　6. 下列關于負債性資產說法正確的是( )。

　　A.負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負債性資產是商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強

　　D.變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　E.公司機構存款人通過監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化

　　7. 以下情況說明商業銀行流動性風險高的是( )。

　　A.大型商業銀行的大額負債依賴度為50%

　　B.現金頭寸指標低

　　C.貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產的比率高

　　E.易變負債與總資產的比率大

　　8. 下列關于久期分析法說法正確的是( )。

　　A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業銀行的資產和負債價值

　　B.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大

　　C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大

　　D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱

　　E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱

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　　9. 我國商業銀行流動性風險管理的通常做法是( )。

　　A.在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B.將總行缺口集中到分行

　　C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監控、調撥、清算進行管理

　　D.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

　　10.下列屬于商業銀行流動性風險預警信號的有( )。

　　A.資產質量下降

　　B.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　c.所發行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大

　　D.被迫從市場上購回已發行的債券

　　E.資產或負債過于集中

　　三、判斷題

　　1. 對于主動負債比例較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度通常為正值。 ( )

　　2. 流動資產與總資產的比率越高則表明商業銀行存儲的流動性越低。 ( )

　　3. 對于敏感性負債，商業銀行應保持較強的流動性儲備，通常為總額的30%。 ( )

　　4. 以批發性質資金來源為主的商業銀行，其流動性風險相對較低。 ( )

　　5. 有效性、流動性、盈利性被看作是商業銀行流動性風險的三個原則。 ( )

　　6. 商業銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務。 ( )

　　7. 公開市場、貨幣市場和債券市場是商業銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。 ( )

　　8. 當久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性的影響不大。 ( )

　　9. 商業銀行僅將核心存款的20%投入流動資產。 ( )

　　10.商業銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負債流動性需求。 ( )

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　　參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1. B[解析]資產流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，所以B項正確。

　　2. B[解析]根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于3%～5%時，對商業銀行的流動性風險是一個預警。

　　3. C[解析]我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過25%。

　　4. C[解析]一旦本國市場出現異常波動，如果國內商業銀行不能迅速滿足外幣債務的償付請求，將可能會陷入外幣流動性危機，所以A項正確;商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監測和控制，所以B項正確;商業銀行可以根據日常外幣儲蓄的需要，持有“一攬子”外幣資產組合并獲得無風險收益率，所以D正確;商業銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務，而減少其他外幣的持有量，所以C項說法錯誤。

　　5. C[解析]商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了融資缺口，所以C項正確。

　　6. B[解析]負債的流動性，是指商業銀行隨時籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越強。

　　7. D[解析]測量銀行流動指標的是現金頭寸指標、核。存款比例、貸款總額與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負債依賴度等，所以D項正確。

　　8. B[解析]商業銀行應當定期對因資產、負債度表外項目變化所產生的現金流量及期限變化進行分析，以正確預測未來特定時段的資金凈需求的是壓力測試。

　　9.D[解析]流動性比率指標是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/總資產，核。存款是指那些相對來說較穩定、對利率變化不敏感的存款，季節變化和經濟環境對其影響也較小，所以ABC項正確，一般來講，核心存款比率高的商業銀行流動性也相對較好。

　　10.C[解析]傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資產，所以A項正確;易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金，當市場發生對商業銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以B項正確;大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業銀行的流動性風險，所以C項錯誤;流動性資產與總資產的比率越高表明商業銀行存儲的流動性越高。

　　二、多項選擇題

　　1. ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應付賬款和其他應付款、發放的票據和債券等屬于流動性負債。

　　2. BCE[解析]資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力，資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強，商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度，所以BCE項正確;AD屬于負債流動性的內容。

　　3. ABC[解析]影響商業銀行流動性風險預警的外部指標/信號有市場上出現關于該商業銀行的負面傳言，外部評級下降，客戶大量求證不利于商業銀行的傳言，所發行的股票價格下跌，所以ABC正確;DE項屬于融資指標/信號。

　　4. BCD[解析]我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法，包括嘗試建立和運用資產負債管理信息系統，及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況，進行動態的、精確的流動性缺口管理，所以BCD項正確。

　　5. ABCD[解析]內部指標主要包括商業銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，多項業務風險水平增加、盈利能力下降、負債過于集中、資產質量下降，所以ABCD正確，外部評級下降屬于外部指標。

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　　6. ACE[解析]負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構存款人可以監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化，所以ACE正確。

　　7. BDE[解析]現金頭寸指標低意味著商業銀行滿足即時現金需要的能力越弱，商業銀行的流動性風險就越高，所以B項正確;貸款總額與總資產的比率高則暗示商業銀行的流動性能力較差，商業銀行的流動性風險就越高，所以D項正確;一般來說，易變負債與總資產的比率大則商業銀行面臨的流動性風險越高，所以E項正確。

　　8. ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業銀行的資產和負債價值，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，所以AB項正確，C項錯誤;當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項正確，E項錯誤。

　　9. ACE[解析]我國商業銀行流動性風險管理的通常做法是在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策，所以A項正確;由計劃資金部門作為全行的司庫，通過行內“上存下借”機制調劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監控、調撥、清算進行管理，通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理，所以CE項正確。運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項錯誤。

　　10.ABCDE[解析]略

　　三、判斷題

　　1.×[解析]對于主動負債比例較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。

　　2. × [解析]流動資產與總資產的比率越高則表明商業銀行存儲的流動性越高。

　　3. ×[解析]對于敏感性負債，商業銀行應保持較強的流動性儲備，通常為總額的80%。

　　4. × [解析]以零售性質資金來源為主的商業銀行，其流動性風險相對較低。

　　5. × [解析]安全性、流動性、盈利性被看作是商業銀行流動性風險的三個原則。

　　6. × [解析]商業銀行如果認為某種外幣是重要的對外結算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務，而減少其他外幣的持有量。

　　7. ×[解析]商業銀行通過金融市場控制風險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。

　　8.× [解析]當久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　9. × [解析]商業銀行僅將核。存款的15%投入流動資產。

　　10.× [解析]商業銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。