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　　1.市場風險包括(   )

　　A.利率風險

　　B.結算風險

　　C.匯率風險

　　D.股票價格風險

　　E.商品價格風險

　　2. 利率風險按照風險來源的不同，它可以分為(   )

　　A.收益率曲線風險

　　B.重新定價風險

　　C.期權性風險

　　D.商品價格風險

　　E.操作風險

　　3. 關于期貨的以下說法，正確的有(   )

　　A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合同

　　B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類

　　C.利率期貨可以用來規避匯率風險

　　D.股票指數期貨涉及股票本身的交割

　　E.期貨交易具有規避市場風險的功能

　　4. 遠期匯率的決定因素包括(   )

　　A.兩種貨幣之間的匯率差

　　B.金額

　　C.期限

　　D.即期匯率

　　E.商品價格

　　5. 下列關于久期的說法正確的是(   )

　　A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　B.久期也稱為持續期

　　C.根據久期的公式，收益率的微小變化，將使價格發生正比例變動

　　D.久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發生的相應時問乘以各期現值與金融工具現值的商

　　6. 以下關于缺口分析的陳述正確是(   )

　　A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收人下降

　　D.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E.當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　7. 蒙特卡洛模擬法的優點包括(   )

　　A.它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C.比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.如果一個因素的準確性要提高10倍，就必須將模擬次數增加100倍以上

　　E.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應

　　8. 下列關于各類期權的說法正確的是(   )

　　A.賣方期權是買方向賣方賣出約定數量的交易標的權利

　　B.買方期權是賣方賣出約定數量的交易標的的權利

　　C.即期的執行價格優于現在的即期市場價格是價內期權

　　D.美式期權是期權的買方可在到期日的任意時點內要求期權的賣方按期權的協議內容買入特定數量的某種交易的標的物

　　E.歐式期權是期權的買方在到期日的任意時點內要求期權的賣方按期權的協議內容買入特定數量的某種交易的標的物

　　參考答案：ACDE,ABC,ABE,ACD,ABDE,BCE,ABCE,ABCD

　　在職碩士課程：GCT ,法碩 ,MBA，聯考英語

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