2013版銀行從業資格考試教材簡介《風險管理》
瀏覽
收藏
【書 名】中國銀行業從業人員資格認證考試教材――風險管理
【出 版 社】中國金融出版社
【圖書作者】中國銀行業從業人員資格認證辦公室 編
【出版時間】2013年4月
【印刷時間】2013年4月
【開 本】16
【定 價】46.00元
【包 裝】平裝
【 ISBN 】9787504969514
【內容簡介】
為配合中國銀行業從業人員資格認證考試，同時穩步提升中國銀行業風險管理水平、逐步達到新監管標準要求，中國銀行業從業人員資格認證辦公室組織 老師小組，根據中國銀行業從業人員資格認證考試風險管理科目考試大綱編寫了考試教材《風險管理》。閱讀本教材能幫助從業人員和考生基本把握考試大綱的范圍和深度。
風險管理科目針對從事商業銀行風險管理、資本管理、合規管理、資產負債管理、內部控制/稽核/審計、新協議實施辦公室等部門的從業人員而設計， 基本覆蓋了風險管理相關領域的從業人員應該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果和監管要求，同時還查閱了各家 金融機構網站已公開的資料，目的在于使教材盡可能地符合我國銀行業發展的現狀，以便于應試者復習備考，或者作為有志于從事銀行風險管理相關工作人員學習參 考的資料。
本教材最初編寫于2007年，根據情況變化，中國銀行業從業人員資格認證辦公室于2008年、2009年、2010年分別對教材進行了修訂。2013年在此基礎上根據經濟金融形勢的變化和銀行業務的最新發展對教材進行修訂。
2013版教材突出國內銀行業實踐，兼顧國際銀行業發展狀況和趨勢，緊扣中國銀行業從業人員資格認證風險管理科目考試大綱。堅持理論與實踐相結 合，以實踐為主;知識與技能相結合，以技能為主;現實與前瞻相結合，以現實為主的原則。教材由風險管理基礎、商業銀行風險管理基本架構、信用風險管理、市 場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理、其他風險管理、風險評估與資本充足、銀行監管與市場約束共九章組成。教材從商業銀行風險管理的基礎和基本架構 入手，著重介紹了信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險的識別與計量、評估與報告、監測與控制的相關知識和技術;簡述了其他風險管理、風險評估與資本 充足的相關內容;從銀行監管與市場約束的角度對外部風險管理要求進行了論述。
1. 商業銀行風險管理基礎
1.1風險與風險管理
1.1.1風險與收益
1.1.2風險管理與商業銀行經營
1.1.3商業銀行風險管理的發展
1.2商業銀行風險的主要類別
1.2.1信用風險
1.2.2市場風險
1.2.3操作風險
1.2.4流動性風險
1.2.5國家風險
1.2.6聲譽風險
1.2.7法律風險
1.2.8戰略風險
1.3商業銀行風險管理的主要策略
1.3.1風險分散
1.3.2風險對沖
1.3.3風險轉移
1.3.4風險規避
1.3.5風險補償
1.4商業銀行風險與資本
1.4.1資本的概念和作用
1.4.2監管資本與資本充足率要求
1.4.3經濟資本及其應用
1.5風險管理常用的概率統計知識
1.5.1基本概念
1.5.2常用統計分布
1.6風險管理的數理基礎
1.6.1收益的的計量
1.6.2風險的量化原理
1.6.3風險敏感性分析的泰勒展式
2. 商業銀行風險管理基本架構
2.1商業銀行風險管理環境
2.1.1商業銀行公司治理
2.1.2商業銀行內部控制
2.1.3商業銀行風險文化
2.1.4商業銀行管理戰略
2.2商業銀行風險管理組織
2.2.1董事會及其專門委員會
2.2.2監事會
2.2.3高級管理層
2.2.4風險管理部門
2.2.5其他風險控制部門
2.3商業銀行風險管理流程
2.3.1風險識別
2.3.2風險計量
2.3.3風險監測
2.3.4風險控制
2.4商業銀行風險管理信息系統
2.4.1數據收集
2.4.2數據處理
2.4.3信息傳遞
2.4.4信息系統安全管理
3. 信用風險管理
3.1信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶信用風險識別
3.1.2 集團法人客戶信用風險識別
3.1.3個人客戶信用風險識別
3.1.4 貸款組合信用風險識別
3.2信用風險度量
3.2.1 客戶信用評級
3.2.2 債項評級
3.2.3 組合信用風險計量
3.2.4國家風險主權評級
3.2.5新資本協議下的信用風險量化
3.3 信用風險監測與報告
3.3.1風險監測對象
3.3.2風險監測主要指標
3.3.3風險預警
3.3.4風險報告
3.4 信用風險控制
3.4.1限額管理
3.4.2信貸審批
3.4.3 貸后管理
3.4.4 經濟資本計量與配置
3.4.5 資產證券化與信用衍生產品
4. 市場風險管理
4.1市場風險識別
4.1.1 市場風險特征與分類
4.1.2 主要交易產品風險特征
4.1.3資產分類
4.2 市場風險計量
4.2.1基本概念
4.2.2 市場風險計量方法
4.3 市場風險監測與控制
4.3.1市場風險管理的組織框架
4.3.2市場風險監測
4.3.3市場風險控制
4.4經濟資本配置
4.4.1經濟資本的計算和配置方法
4.4.2 經風險調整的收益率和股東價值增加
5. 操作風險管理
5.1 操作風險識別
5.1.1 人員因素
5.1.2 內部流程
5.1.3系統缺陷
5.1.4外部事件
5.2 操作風險計量與資本配置
5.2.1基本指標法
5.2.2標準法
5.2.3高級計量法
5.3 操作風險評估與控制
5.3.1風險評估與控制環境
5.3.2風險評估要素、原則和方法
5.3.3主要業務風險控制
5.3.4風險緩釋
5.4 操作風險監測與報告
5.4.1風險監測
5.4.2風險報告程序
5.4.3風險報告內容
6. 流動性風險管理
6.1流動性風險識別
6.1.1資產負債期限結構
6.1.2幣種結構
6.1.3分布結構
6.2流動性風險評估
6.2.1流動性比率/指標
6.2.2現金流分析
6.2.3 其他評估方法
6.3流動性風險監測與控制
6.3.1流動性風險預警
6.3.2壓力測試
6.3.3情景分析
6.3.4流動性風險管理方法
7. 聲譽風險和戰略風險管理
7.1 聲譽風險管理
7.1.1聲譽風險管理的內容及作用
7.1.2聲譽風險管理的基本做法
7.1.3聲譽危機管理規劃
7.2 戰略風險管理
7.2.1戰略風險管理的作用
7.2.2戰略風險管理的基本做法
8. 銀行監管與市場約束
8.1 銀行監管
8.1.1銀行監管的內容
8.1.2銀行監管方法
8.1.3銀行監管規則
8.2市場約束
8.2.1信息披露與市場約束
8.2.2外部審計
最新資訊
- 銀行職業資格考試科目及要求2023-05-30
- 銀行從業資格考試科目：法律法規與綜合能力、專業實務2023-05-29
- 2021年上半年銀行從業資格考試方式及題型2021-03-30
- 2021年上半年銀行從業資格考試科目2021-03-30
- 2021年銀行從業資格考試科目和內容是什么?2021-01-22
- 2021年銀行從業資格報考指南：老版證書與新版證書問題2020-12-18
- 2021年銀行從業資格報考指南：銀行從業考試為何更名?2020-12-17
- 2021年銀行從業資格報考指南：銀行評級介紹2020-12-16
- 2021年銀行從業資格報考指南：銀行職業資格考試介紹2020-12-01
- 2020年銀行從業資格考試考場紀律與違紀違規行為處理規定2020-10-24
打卡人數
