2012年《風險管理》信用風險管理習題及答案(2)
更新時間：2012-02-08 09:02:22
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5.在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做是該期權(quán)的( )。$lesson$
A.時間價值
B.期權(quán)費
C.內(nèi)在價值
D.執(zhí)行價格
答案：B
6.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。
A.3.45%
B.3.59%
C.3.67%
D.4.35%
答案：B
7.假設(shè)某風險資產(chǎn)的風險權(quán)重為40%，預期損失為10萬元，違約風險暴露為20萬元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權(quán)資產(chǎn)為( )萬元。
A.6
B.8
C.10
D.12
答案：B
8.如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了50萬元人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則該筆業(yè)務(wù)的信用風險暴露為( )萬元。
A.17.5
B.35
C.37.5
D.75
答案：A
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